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[期刊] 国际贸易
[作者]
唐晖
在企业收入外汇或支出外汇以及进行外汇交易的过程中,汇率的变动,将影响其预期现金流量的相应变动,从而给企业带来汇率风险.自70年代初实行浮动汇率制以来,西方主要货币汇价此起彼落,外汇风险已客观存在,成为外贸经营者着力防范的目标.国际上最普遍的外汇风险,是发生在从事国际贸易企业外币收付款的活动中.70年代中后期,西方各大银行和期货交易所为适应企业防避外汇风险的迫切需要,相继开办外汇保值业务.80年代,国际金融业务更加速了创新的进程.
[期刊] 上海金融
[作者]
唐菁菁 范利民
为了探讨适合我国外贸企业的套期保值模式,本文研究了西方主要的套期保值策略,发现有选择性的套期保值的风险回报要高于无条件的套期保值,因此,我们建议我国外贸企业也采用选择性的套期保值策略。
关键词：
远期外汇交易 套期保值 主动保值策略
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
范利民 唐菁菁 阮青松
国有商业银行作为我国外汇交易的主体,在国家外汇改革过程中承担着最大的外汇风险。本文就商业银行外汇套期保值的特点,通过对西方发达国家常见的一些操作策略进行了研究,对国有商业银行应采用外汇套期保值策略提出了以下两点建议。"!在运用远期外汇交易以及外汇期货交易的时候应采用积极主动的套期保值策略,特别应该避免采用不加分析的对其所有敞口头寸进行完全保值的策略。"#应该把银行的利率风险与外汇风险视为一个整体并进行同步套期保值。
[期刊] 浙江金融
[作者]
陈卫东
国际证券组合投资风险收益及套期保值策略□陈卫东作者简介陈卫东：男，１９６８年生，１９９４年毕业于中国人民大学国际经济系，获经济学硕士学位。现为中国人民大学国际经济系博士生。近些年来，越来越多的国际资本采取购买国际债券、股票、商业票据及其它各种可交易金...
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张茂军 王文华 王庆辉
依据便利收益是商品现货与期货长期均衡关系的主要影响因素，研究商品便利收益对商品期货套期保值策略的影响。通过求解最大化期望效用的套期保值决策模型，得到了最优套期保值比率的封闭解，并且提出了以便利收益为修正因子的ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型，同时选取２００５年０１月到２０１３年１０月期间沪铝现货和期货数据进行实证分析。研究发现：便利收益的波动性与套期保值比率呈负相关，在套期保值比率估计精度和套期保值绩效方面，ＥＣＴ－ＧＡＲＣＨ模型均优于Ｂ－ＧＡＲＣＨ模型和ＥＣＭ－ＧＡＲＣＨ模型。
[期刊] 保险研究
[作者]
匡加桂
明确经营策略提高管理效益○匡加桂中保财产保险有限公司如何克服过去旧体制遗留的弊端，采用商业化管理办法，实施集约化经营，实现商业化的目标，在扩大再生产的同时，力创最佳经济效益，已成为发展中亟待解决的问题。一、明确以目标激励为核心的人才管理经营策略１．建...
[期刊] 国际贸易
[作者]
胡俞越
活跃在期货市场上的交易者形形色色,他们不是保值者就是投机者。其中保值者是那些试图通过期货交易避免价格风险的交易者,套期保值的交易方式为他们提供了安全的避风港。 对于同种商品,其现货价格与期货价格间存在着两种基本关系。商品供求关系基本正常的情况下,持有现货的成本高于持有期货合约的成本。因为买入现
[期刊] 管理评论
[作者]
韩立岩 任光宇
海外资源投资与基础商品进口对于中国经济的平稳运行至关重要,但是相关外汇衍生产品的缺失阻碍着针对商品货币汇率风险的对冲策略的实施。本文提出基于商品期货的交叉套期保值策略,并以澳元为例进行案例分析,实证了利用商品期货对澳元头寸做交叉套期保值的效果和稳健性。平衡收益与风险的绩效评价,选取单一铝期货、采用最小方差套期保值比的对冲策略是简单易行而稳健的有效手段。
[期刊] 财会通讯
[作者]
覃锋 汪益纯
货币之间的汇率是不停变化的,有时甚至非常剧烈,这种变化是所有从事国际贸易的人十分关心的。例如,一个在英国销售货物的美国出口商将收到以英镑支付的货款,而这些英镑的美元价值取决于付款时的即期汇率。因此直到付款那天这位美国出口商将一直有汇率风险。这种风险就可以在外汇期货市场上通过套期保值来避免。目前我国外贸企业对于套期保值交易的理解和运用还处于初始阶段。套期保值交易在国外的外汇市场较为普遍,通常是跨国贸易
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰 张敏敏
套期保值可以规避股市系统性风险,研究动态套保策略,以VaR最小化为目标,弥补了现有研究的两点不足。建立了ECM-BGARCH模型来拟合市场波动,推导了基于时变VaR的动态套保比模型,满足每日VaR最小且有效;然后,对我国股指期货的实证研究反映出,相比静态模型,动态模型体现出较好的应用效果:(1)提高了套保绩效;(2)降低了平均VaR,意味着需要更少的风险准备金,节约了套保者的资金成本,也更容易达到资金监管要求;(3)取得了更准确的VaR失效率,时变VaR更准确反映了市场异常。
[期刊] 金融与经济
[作者]
安勇
套期保值策略是对冲现货价格风险的有效手段之一,如何确定套期保值比率是套期保值技术中的关键问题。在综合考虑现货与期货价格序列之间可能存在的协整关系、资产价格波动的时变特征基础上,结合Copula函数建立了投资组合风险最小目标下的Copula-ECM-GARCH动态套期保值模型,并测算了最优动态套期保值比率。通过与ECM、ECM-GARCH模型的对比,检验了Copula-ECM-GARCH模型的套期保值效果。实证结果表明:三种模型均能有效对冲现货的价格风险,而Copula-ECM-GARCH模型的效果要优于ECM模型及ECM-GARCH模型。
关键词：
套期保值 价格风险 协整 相依结构
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