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[期刊] 投资研究
[作者]
王擎 韩鑫韬
研究发现证券市场上存在过度波动(ExcessVolatility)与过度反应(Over-reaction)两种现象(Shiller,1981,Wemer De Bondt & Richard Thaler,1985等),而且从投资者心理角度出发,认为过度波动的原因之一是存在过度反应(Pietro Veronesi,1999等)。过度波动是指证券市场上的资产价格的波动幅度太大,与引致波动的信息的重要性不对称,而且有时在没有新信息到来时,证券市场也会出现大幅度的波动。而过度反应是指投资者对未来
[期刊] 经济研究
[作者]
许承明 宋海林
本文研究了中国封闭式基金价格报酬与净资产报酬的数据特征及其影响关系 ,主要的结果是 :( 1 )中国封闭式基金的价格报酬相对于基金的净资产报酬一方面存在过度波动 ,另一方面又存在反映不足 ;( 2 )通过检验表明 ,投资者情绪风险对价格报酬过度波动具有显著的影响 ,而Fama的三因素风险因子对价格报酬的过度波动几乎没有解释力 ;( 3 )封闭基金价格报酬的过度波动表明 :由于投资者行为使基金股票价格相对于基金净值存在额外的系统风险 ,封闭式基金折价正是对这种系统风险的一种补偿。
关键词：
过度波动 投资者情绪 风险报酬
[期刊] 证券市场导报
[作者]
罗洪浪 王浣尘
研究发现,封闭式基金的超额波动性有一半强的部分是特有的,而投资者情绪风险、市场风险、账面市值风险和小公司风险等四种系统风险度量解释了42.33％的超额波动性,其中投资者情绪风险因子贡献最大。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁冰
本文首先解释了过度反应的定义和内涵,指出投资者对近期市场信息过分重视是导致过度反应的直接原因,同时透过前期收益学说、风险学说、规模学说、询报价效应学说以及行为金融学等视角对过度反应现象加以分析,对我国封闭式基金市场的价值效应做了相应的实证检验。本文最后提出了针对基金市场的投资策略,同时给管理层提出了相关的政策建议。
关键词：
过度反应假说 封闭式基金 行为金融学
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘月珍
本文在分析封闭式基金折价内在合理性的前提下,对我国封闭式基金的折价进行了实证分析,并结合我国证券市场的实际情况对我国封闭式基金的折价进行了解释。
关键词：
封闭式基金 折价 风险
[期刊] 技术经济
[作者]
夏恩君 王素娟
本文应用修正的夏普指数,对我国证券市场上29只封闭式基金在2003年7月到2007年6月的数据进行统计研究,分析了样本基金在统计期内控制风险和实现收益的能力,以及样本期内基金绩效的持续性。得出结论:我国封闭式基金具有较为一致的分散非系统风险能力,基金绩效普遍具有优于市场基准组合的表现,基金绩效具有持续性等。
关键词：
封闭式基金 绩效评估 收益 风险
[期刊] 财经研究
[作者]
薛刚 顾锋 黄培清
我国封闭式基金当前的市场价格存在着折价。理论界与广大投资者对这一现象都感到困惑不解。事实上 ,在西方发达的证券市场也存在同样的问题。本文通过对西方封闭式基金折价理论的研究 ,分析了我国封闭式基金折价的原因。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
薛刚 高红兵 黄培清
在有效市场中封 闭式基金的内在价值 是其单位份额的资产净值，而实际证券市场中封闭式基金的折价却是一种普遍现象。文章通 过对西方封闭式基金折价理论的分析，得出了对我国封闭式基金定价有意义的启示。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
曹纯娟 王春峰
封闭式基金折价现象一直是金融领域中的一个难解之谜。本文以上海证券交易所交易的封闭式基金为对象,实证检验了西方广为接受的投资者情绪假说对中国封闭式基金折价的解释能力。实证结果表明投资者情绪并不是影响我国封闭式基金折价的主要因素,我国封闭式基金折价的原因还需要进一步的探究。
关键词：
封闭式基金 折价 投资者情绪 行为金融
[期刊] 金融研究
[作者]
董超 白重恩
封闭式基金的价格折扣现象是一个长期存在的谜题,一直备受学者关注。本文集中研究中国这个新兴市场,希望能够得到一些新的启示。我们在现有文献研究的基础上,结合中国的独特特点,利用数据建立计量经济模型,并深入总结和分析了影响我国封闭式基金价格折扣的因素。
关键词：
封闭式基金 折价 机构投资者
[期刊] 金融研究
[作者]
顾娟
对封闭式基金来说 ,它的价值具有不同于一般资产的双重认定机制 ,这就造成基金的价格与净值往往不一致 ,形成封闭式基金的贴水现象 ,本文对中国证券市场封闭式基金出现的贴水问题进行了较为深入的理论分析 ,提出了造成我国封闭式基金贴水问题的若干理论解释。最后我们又对提出的理论解释建立了检验模型 ,对提出的论点进行了实证分析。
关键词：
封闭式基金 贴水 定价 业绩预期 流动性
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王冰 王操红
封闭式基金折价现象在很多国家都存在,而且是一个难解的谜团,中国股票市场是一个新兴市场,投资者只有短短十几年的投资经验,中国封闭式基金折价有自己的一些特点,文章通过对中国封闭式基金的折价进行实证研究,得出了中国封闭式基金具有发行高溢价、交易期内波动幅度大且大幅折价、存在规模效应、两两之间相关性强、与小盘股指数高度正相关等特点。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨爱军 刘晓星
中国封闭式基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏特征,为研究收益率的高阶矩对基金业绩评价和排名的影响以及Sharpe比率在基金业绩排名中是否仍适用,本文首先从理论角度解释投资者对高阶矩偏好问题;然后在效用函数的基础上,研究在封闭式基金业绩评价过程中考虑收益率高阶矩问题,提出了考虑高阶矩的广义Sharpe比率;最后将基于高阶矩的广义Sharpe比率应用到我国封闭式基金业绩排名研究中。实证分析表明,尽管封闭式基金收益率序列不服从正态分布,但基于广义Sharpe比率和Sharpe比率的基金排名结果完全一致,Sharpe比率作为我国封闭式基金业绩排名中最常用的指标仍然有效和适用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴庆田 肖赛君
我国封闭式基金的发展已经有些时日,基金的业绩和发展的持续性是基金投资者以及基金管理公司极为关注的问题,目前的基金评价方法存在很多不足,本文尝试建立数据包络分析(DEA)的BCC模型,通过选取投入和产出指标,对上证25只封闭式基金进行相对绩效评估和持续性分析。
关键词：
封闭式基金 持续性 数据包络
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