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[期刊] 统计与决策
[作者]
罗俊鹏 史道济
本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和cop-ula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gscopula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。
[期刊] 图书馆建设
[作者]
淮存山
1缘分《图书馆建设》从面世到现在已经30年了。30年来,社会各界到底有多少人了解这份期刊,我想,若统计出精确的数据是相当难的,甚至可以说是完全不可能的。但是,在我国图书馆界,作为图书馆专业工作者而言,几乎没有不知道《图书馆建设》这份期刊的,在有些馆,可以说对其认识率达到了100%,只不过因参加工作的年份不同而认识其时间长短不等而已。
[期刊] 地域研究与开发
[作者]
廖继武
核心地与边缘地间旅游活动频繁。为准确把握边缘地客流规律,助力边缘地发展旅游业,走出欠发达困境,以广东肇庆市为例,基于核心-边缘理论,运用基尼系数、聚类分析等定量方法探讨边缘地旅游客流时间分布特征及其影响机制。结果表明:在核心-边缘结构下边缘地客流季节性变化平缓,淡旺季不明显;核心地各市客流季节性相似性较大;边缘地与核心地的紧密联系是影响边缘地客流的主因,核心-边缘结构还通过假日制度、游客类型而间接影响边缘地客流。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在《效用和风险规避》中,我们谈到,对待风险有三种不同的态度:规避风险、爱好风险和风险中立,这是由预期效用函数的不同特性决定的。不过,我们通常假定,绝大多数人或代表性个人是风险规避者,即在既定的风险程度下,预期收益越高,效用水平越高;或者说,在既定的预期收益下,风险越小越好。这并不是一个苛刻的假设。事实上,只要财富给人带来的边际效用是递减的,就能导出人的风险规避心理。现在,我们将在此基础上介绍不确定状况下风险规避者的投资选择与组合规则,其主要理论框架等由美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者马科维茨(Harry Markowitg)在五十年代创建的,其后经过夏普(WilliamSharpe)...
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
张一平 王进欣 马友鑫 刘玉洪
该文利用热带次生林林窗边缘树干的表面温度观测资料 ,探讨了昼间林窗边缘和林内树表温的时空分布和变化规律、林窗边缘与林内树表温的差异、林窗边缘树表温与林窗中央地表温的差异 .指出在林窗区域 ,受太阳直接照射的东侧和北侧林墙中部存在表面温度高值区 ,是林窗区域除林冠面、林窗地面、林内地面之外的新的第 4热力作用面 ,对探讨林窗区域的热量传输、小气候形成以及林窗边缘植物的侧向生长等均有重要意义 .其结果可为进一步研究林窗小气候形成机制提供研究基础 ,为研究林窗更新以及对生物多样性影响提供科学参考
[期刊] 管理科学
[作者]
孙彬 杨朝军 于静
将在刻画变量之间相关性方面具有优势的Copula函数与能够准确评估市场极端情况的压力测试两种方法相结合,通过度量市场危机发生的期望等待时间,实证检验不同Copula函数对投资组合压力测试结果的影响。在实证过程中,首先选择上证A股、深成A股两个市场指数作为研究样本,构造能反映单变量极值的广义帕累托边际分布,然后采用不同形式的Copula函数刻画变量之间的相关性结构,利用压力测试的方法考察Copula函数的选择对刻画投资组合风险的影响。实证检验表明,在度量两个市场同时出现危机情况的等待时间时,拟合效果较好与拟合效果较差的两种Copula函数对风险的估计存在显著的差别。这一结论表明,在压力测试的应用...
[期刊] 经济管理
[作者]
王铁锋
本文研究了1997年3月～2003年7月期间,中国股票市场上的行业配置、规模配置和个股选择对组合投资业绩的影响。结果表明,中国股票市场的规模配置作用随着时间的推移呈现出周期性变化,但周期波动幅度越来越小,规模配置的重要性在降低。平均来说,规模配置的重要性大于行业配置和个股选择,但差别越来越小。行业配置、规模配置和个股选择的作用也随着市场行情的变化表现出一定的特征。当市场跌幅比较大时,规模配置的作用明显比较低,与行业配置基本相当;随着市场行情的上升,行业配置和个股选择的作用都存在缓慢上升的趋势,个股选择的趋势更为明显。
关键词：
组合投资 资产配置 个股选择
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 高苏銮 赵秋梅 石婷
近年来,许多学者对交通组合模型进行了大量的研究。文章在前人研究结果的基础上,基于双运量分布约束和阻抗对称影响的的混合交通方式选择和路径随机选择组合模型,并证明了该模型满足双运量分布约束、混合交通方式选择和路径随机选择的条件,给出了其求解算法和一个简单的算例。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
唐振鹏 黄友珀 许雅妮
利用ｒｅａｌｉｚｅｄ ＧａｒＣＨ模型纳入高频信息，通过Ｃｏｐｕｌａ函数描述资产收益之间的复杂相依关系，构建资产组合市场风险度量的Ｃｏｐｕｌａ－ｒｅａｌｉｚｅｄ ＧａｒＣＨ模型，并以上证综指和深证成指的等权重组合进行实证分析。实证结果表明，用学生ｔ－Ｃｏｐｕｌａ函数描述上证综指和深证成指收益序列之间的相依关系比较恰当，与常用的ＧａｒＣＨ模型和ＧＪｒ－ＧａｒＣＨ模型相比，学生ｔ－Ｃｏｐｕｌａ与ｒｅａｌｉｚｅｄ ＧａｒＣＨ相结合的模型提供相对可靠、更具效率的Ｖａｒ估计以及更准确的ｅＳ估计。因此，资产组合市场风险度量有必要同时考虑高频信息和复杂相依关系。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
易江玲 陈传明
心理距离是影响国际直接投资的重要因素,已有文献大多从信息流动和主观感知的视角进行研究。本文则从缘分的视角出发,利用1990-2011年中国和84个经济体之间的国际直接投资数据,分析了中国心理距离的构成维度,并测量了中国对内心理距离和对外心理距离(分别对应投资于中国的跨国公司、投资于外国的中国企业)。研究结果表明:中国对内心理距离和对外心理距离都由三个维度构成,即典缘、地缘和人缘;典缘由政治制度和文化构成,地缘由地理距离和共同边界构成,人缘由华人社会网络和语言构成。研究结果还表明,在中国对内心理距离中,最近的是中国香港,最远的是乌拉圭;在中国对外心理距离中,最近的是中国香港,最远的是丹麦。依据上...
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
易江玲 陈传明
目前,关于国际商务领域心理距离的研究主要有三大视角:信息流动视角、主观感知视角和缘分视角。本文通过梳理国内外相关文献,阐明了这些视角的主要观点、相互联系和区别。并且,由于研究情境不同,研究视角相应不同,心理距离的定义内涵等方面也随之存在差异,因此,本文从这些视角入手,系统评述、分析和总结了心理距离的定义内涵、构成维度、测量方法、对称性和悖论等。最后,结合现有研究的不足,本文提出了心理距离的未来研究方向。
[期刊] 林业科学
[作者]
桂东伟 雷加强 曾凡江 穆桂金 李开封
为探讨绿洲化进程中不同土地利用方式对土壤粒径分布属性的影响,基于塔里木盆地南缘策勒绿洲边缘的果园、棉田、沙拐枣林地等人为垦殖土地利用方式及自然状态骆驼刺覆被下0～20,20～40,40～60cm内的土壤粒径分布数据,利用分形理论及典范对应分析排序方法,分析各深度下不同土地利用方式土壤粒径分布特征变化状况,及其与土壤有机质等8项指标的相关性,进而判别并探讨绿洲边缘合理的土地利用方式。结果表明:粒径50.59μm范围内的细粒体积分数同粒径分布分维值显著正相关,与土壤有机质、全氮含量呈显著正相关,与密度呈显著负相关;具体分维值变化上,沙拐枣林地在各层均显著处于最低水平,其余样地总体上无显著差异,但果...
[期刊] 经济问题
[作者]
凌日平 刘敏
提出边缘化指数,探明边缘化现象在湖北、河南、山西三省的分布。运用经济发展水平、经济结构、空间位置等参照值,指出边缘化现象的分布规律。并获得如下启示:边缘化现象是经济问题,但与空间位置相关;边缘化现象存在地域差异;空间隔离性决定空间位置对边缘化现象的作用。
关键词：
边缘化 分布特征 空间位置
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈倩 梁力军
多个风险单元的集成度量是银行操作风险管理的关键步骤之一。立足于操作风险的"厚尾"、"截断"性,从分段损失分布法的视角出发,探讨操作风险集成度量的模式和数值方法。首先,引入两阶段损失分布法来拟合单个风险单元边际损失分布,用双截尾分布代替传统的完整分布来刻画"高频低损"损失数据的双截断特性,利用POT模型捕获"低频高损"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,对传统度量过程中边际分布为单一、完整分布的Copula模型进行了扩展,研究边际分布为分段分布、截尾分布条件下使用Copula函数集成度量操作风险的框架和步骤,并设计了Monte Carlo模拟算法。最后,以实证分析的形式验证所构建模型。通过对中国商业银行416个操作风险损失数据的实证分析,结果表明分段分布、截尾分布能对单个风险单元边际分布有更好的拟合效果,能减小由于分布选择不当而引发的模型风险。分段度量视角下Copula函数的引入能灵活处理多个操作风险单元间的相依结构,使风险度量结果更为合理。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张春 田世宏
在中国,自然地理的差异、开放的经济环境、众多的民族以及文化的多元,使得主流意识形态框架下的边缘意识形态呈现出既融于中华文化之中又具有分化的张力。作为一种观念体系,边缘意识形态具有自己独特的性质和特点,多元文化的复杂适应性和综合化趋势使得主流意识形态地位的巩固和发展离不开对于亚文化的整合,以此为思路文章从边缘性和地域性的角度对边缘意识形态的特征进行了尝试性的探讨。
关键词：
边缘意识形态 边缘性 地域性
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