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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
张梦霞
概述目前国际上市场营销学领域常用的销售模拟与预测方法及结论，探讨各种方法的适应范围与局限性，以及综合使用现有方法的可能性和必要性，并就发展这一课题的新理论提供了思路和建议。
关键词：
销售 市场营销学 模拟 预测
[期刊] 经济科学
[作者]
刘新立
本文探讨了随机过程中的马尔科夫链以及随机模拟在水灾风险管理中的应用。通过实例分析表明 ,应用马尔科夫链可以评估未来某个时间单位中水灾的损失风险 ,在此基础上应用随机模拟可以评估未来若干个时间单位中水灾的总损失风险。这些损失风险的评估结果是建立水灾风险管理体系的重要步骤。
关键词：
随机过程 随机模拟 水灾 风险管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
付德才
本文将股票波动性随机变化的因素考虑到二叉树期权定价模型中,得到了可以用数值计算方法实现的一个期权定价方法,该公式比传统二叉树模型更能反映股票波动的异方差性。以五粮液认购权证与五粮液认沽权证为样本,运用马尔科夫链蒙特卡罗方法对其进行了模拟分析,并与B-S模型进行了比较。
关键词：
期权定价 二叉树模型 权证模型
[期刊] 中国软科学
[作者]
黄德镛,胡运权,王嘉诚
本文研究了决策者给出指标的权重都为区间数条件下的多指标群决策问题,提出了逆序概率的概念,建立了这类决策问题的随机模拟决策方法,并通过例子进一步说明了该方法的合理性,为决策方法提供了一个新的思路。
关键词：
随机模拟 不完全信息 决策方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟波 山宇
在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致。改进后的基于随机模拟的g-h分布参数拟合法已经被证明可以很好的解决这一问题。文章将这种改进后的方法用于VaR的计算研究,并通过对股票市场进行实证分析,证明该方法的对VaR的拟合效果优于历史模拟法、正态分布法,且比极值理论法更加方便、灵活和准确。
关键词：
VaR g-h分布 随机模拟 极端值
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳鹏 朱坤平
传统的正态概率纸检验是通过直觉来判断概率纸上的数据和直线拟合的好坏,具有主观性,准确性不高。文章在传统正态概率纸检验的基础上,通过标准化的样本数据与标准正态分布的随机数在概率纸上散点相关系数的对比,给出了一定显著性水平下的正态性检验方法,该方法把定性与定量相结合,保留了概率纸检验直观的特点,并提高了正态概率纸检验的准确度。
关键词：
正态概率纸 随机模拟 相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳鹏 朱坤平
传统的正态概率纸检验是通过直觉来判断概率纸上的数据和直线拟合的好坏,具有主观性,准确性不高。文章在传统正态概率纸检验的基础上,通过标准化的样本数据与标准正态分布的随机数在概率纸上散点相关系数的对比,给出了一定显著性水平下的正态性检验方法,该方法把定性与定量相结合,保留了概率纸检验直观的特点,并提高了正态概率纸检验的准确度。
关键词：
正态概率纸 随机模拟 相关系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
成鹏飞 高阳 姚建国 成小军
本文考虑到三角模糊数更能表达出不精确信息,对准则值与准则权重进行三角模糊数模拟。同时也考虑到逆序并不发生在相邻的两个方案之间,采用模拟的方法来逼近现实的情况,运用加权平均算子得到每次的模拟结果,对模拟结果进行平均,得到最终的方案综合值,
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娜 任燕燕
对于随机效应面板数据的分位数回归研究的难点在于如何处理截面内存在的相关性,文章借助分位数回归与ALD分布之间的关系,提出了带有Copula相关结构的分位数回归的极大似然估计法,其中Copula函数可用来表示短面板中的截面内相关性。通过数值优化算法迭代求解目标函数可得参数估计值,蒙特卡洛模拟结果显示该方法的均方误差更小,因此更为精确可靠。
[期刊] 中国卫生经济
[作者]
杜乐勋 房耘耘
卫生人力发展研究是卫生资源发展研究的重要组成部分,对于制订卫生发展战略和规划有重要的参考价值。卫生人力需求和供给预测是卫生人力发展研究中的重要环节。人力的预测有很高的经济效益和社会效益。美国的一些专家认为,人力预测的经济效益是预测费用的50倍。为了使卫生人力资源在数量上和质量上与我国卫生事业的发展相适应,为
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋亮 陈绍东
在对Archimedean copula函数性质分析的基础上,文章给出了多维copula函数的分布函数的一种计算方法,此方法的给出为多维copula函数的模型选择提供了方便,另外,基于多维copula函数的分布函数的表达式又引出了一种三维随机变量模拟生成的方法,并且通过实证分析显示此方法给出的模拟值和真实值较为接近。
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