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[期刊] 统计与决策
[作者]
韩潇
文章基于拉普拉斯变换的估计原理是令模型理论拉普拉斯变换与数据经验拉普拉斯变换相匹配,是当似然函数不存在或者是其形式复杂而对应的拉普拉斯变换相对简单时,最大似然估计(MLE)的一种有效替代。当变换变量与估计参数相关时,使用自适应估计量和经验最小方差估计量两种解决方式,以获得有效的拉普拉斯变换估计量,并利用Matlab软件编程将其应用于金融随机模型跳跃-扩散模型中,为解决实际金融产品及其衍生产品的定价等问题的研究提供恰当的参数估计方法。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
赵毅力 冯旭
针对工程实际中,在用积分法求解若干荷载作用下的静定梁变形时,计算过程繁琐的问题,本研究将单位阶跃函数引入梁挠曲轴近似微分方程中,再应用拉普拉斯变换方法求解梁挠曲轴近似微分方程,并用实际算例对其进行了验证。结果表明,该方法求解步骤规范,计算量小,方法简捷。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫 王亦奇
近来的实证研究表明:在通常的利率扩散过程中加入跳跃项后能更好地解释利率的动态行为。本文使用马尔可夫链蒙特卡罗方法,研究我国的动态利率期限结构,数据为银行间同业拆借市场7天拆借利率(CHIBOR07)的月度数据,样本区间为1997/01—2006/02。我们得出了没有引入跳跃的模型可能存在模型误设问题,引入跳跃后的模型能对经验数据(CHIBOR07)提供更好的解释的结论。
关键词：
期限结构 马尔可夫 蒙特卡罗 跳跃扩散
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡井伟 陈萍
文章考虑了时齐扩散模型即期波动率的非参数估计问题,给出了即期波动率的核全估计量。首先假设核全函数是连续取样的,然后再将其离散化.分别在无穷时间跨度和固定时间跨度情形下考虑了即期波动率估计量的收敛性和渐近正态性。该估计量与以往的即期波动率估计量相比,在精度上有所提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高艳苹 吕王勇 王玲玲 蔡琳芝
云模型共有三个未知参数:期望、熵、超熵。经典的云参数的估计方法有矩估计法和极大似然估计法,二者都是在将样本均值作为期望的估计值的前提下,分别求得熵和超熵的矩估计和极大似然估计。在期望不是一个未知参数,而是一个随机变量,且分布已知的假设下,应用贝叶斯理论,得到期望的后验分布及其后验估计,并基于期望的后验估计求得熵、超熵的后验矩估计和后验极大似然估计。以均方误差最小为准则,将经典的矩估计、极大似然估计与后验的矩估计、后验极大似然估计比较,得到后验的极大似然估计效果最优的结论。
[期刊] 技术经济
[作者]
王佳 曹琼予
本文在传统KMV模型基础上进行改进,引入风险资产价格的跳跃因素,构建跳跃-扩散KMV模型。分别从行业属性、公司属性和公司规模三个角度,对我国126家上市公司的跳跃风险进行估计,并对其信用风险进行度量。在此基础上,以测算的违约距离为被解释变量,以经济周期、跳跃风险及反映企业自身经营情况的财务指标为解释变量,利用固定效应模型实证检验企业信用风险的影响因素。结果表明,使用跳跃-扩散KMV模型度量上市公司信用风险的效果较好,测量结果与我国实际情况较吻合;同时企业的信用风险与其自身的偿债能力和跳跃风险呈显著正相关,而与其盈利能力、成长能力、营运能力及宏观经济状况呈显著负相关。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海 张效成
当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后,一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题,本文拟在前面的基础上对扩散过程的短期利率作出进一步的研究,希望提出一个新的方法,更好的为我短期利率模型拟合出比较优越的参数。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孔继红
在短期利率的扩散跳跃模型基础上,进一步考虑了模型扩散项方差自相关性、非对称性以及跳跃项的均值回复性等设定,以捕捉短期利率的均值回复、波动率集聚、非零偏态和超额峰度以及非连续性等特征。利用上海银行同业拆放市场(SHIBOR)日交易利率数据得出以下结论。首先,SHIBOR利率市场存在均值回复效应,由跳跃设定引起的混合正态分布能捕捉利率增量的尖峰特征。其次,利率增量方差遵循显著的非对称自相关过程,且正的冲击会产生更大的波动性,导致有偏分布。最后,跳跃是利率均值回复速率的重要组成部分,也是利率的水平值动态尤其是波动性动态的重要来源。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
余桂东 黄冬明 张午骁 汪宸
设G是一个n阶无向简单图,L(G)是G的拉普拉斯矩阵,且μ_1(G)≥μ_2(G)≥…≥μ_n(G)是L(G)的特征值.G的拉普拉斯分离度定义为SL(G)=μ_1(G)-μ_2(G).研究了给定阶数的双圈图和三圈图的最大拉普拉斯分离度,并刻画了相应的极图.
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
王众 叶华 杨飞 齐正霞
为了在继承拉普拉斯算子高实时性的前提下提高图像分割质量,设计了一个可与拉普拉斯算子差分计算同步进行滤波工作的空间滤波器。以被检测边缘的连通域为单位,建立连通域点集及收录二值化数据的树集,引入面积阈值进行滤波。运用游程编码的思想作为树集设计逐行扫描的数据录入方法,使数据录入与拉普拉斯差分运算同步进行,以保证高实时性。边缘检测时通过降低差分计算的颜色阈值获取更为完整的检测结果,同时利用空间滤波器去除由颜色阈值的降低所引发的大量小面积噪声。试验结果表明:引入空间滤波器的拉普拉斯算子可在保证高实时性的前提下获取低噪声的且更加完整的边缘检测结果。同步空间滤波器的引入,可使原算法在低颜色阈值条件下获得高质...
关键词：
拉普拉斯算子 空间滤波器 边缘提取
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
朱银芬 王国平 陈星
若一个连通图G的点集是V(G)={v_1,v_2,…,v_n},那么图G的距离矩阵D(G)=(d_(ij)),其中d_(ij)表示点v_i与v_j之间的距离.令Tr_G(v_i)表示点v_i到图G中其他所有点的距离之和,Tr(G)表示i行i列位置的元素Tr_G(v_i)的对角矩阵.图G的距离无符号拉普拉斯矩阵Q_D(G)=Tr(G)+D(G).Q_D(G)的最大特征值λ_Q(G)是图G的距离无符号拉普拉斯谱半径.该文确定了给定匹配数的n个点的图的距离无符号拉普拉斯谱半径的下界.
关键词：
距离无符号拉普拉斯矩阵 谱半径 匹配数
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆丰
文章提出了一种新的非等间距GM(1,1)模型参数估计方法,该方法不再构造非等间距序列背景值,而是基于欧拉公式直接求解模型参数来建立预测模型,为非等间距GM(1,1)模型参数求解提供了一条新的思路和解决方法。实例应用表明,利用该方法建立的非等间距GM(1,1)模型显著改善了模拟和预测精度,具有精度高、适用性强等特点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟 史云林
文章考虑平方根扩散过程(CIR)模型的参数估计,分别采用了普通最小二乘法、精确极大似然函数法、Euler法等三种方法,并提供了Matlab的操作实现程序,最后考虑了在上证指数中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李贤锦 胡锡健 杨玉琴
为了解决AR(1)-MA(0)双重模型的参数估计问题,文章引入一种新的方法即基于MCMC和贝叶斯估计方法,对该模型的参数进行了估计,系统地推导出了模型中各参数的估计值;通过数值模拟,说明用该方法估计此类模型的参数是可行的,且与传统方法相比更易于实现。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
奚晓军
保险公司的盈余为跳跃扩散过程,保险人投资于债券和股票,且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法,建立并求解保险资金投资模型的HJB方程,获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解,并进行了数值模拟。结果显示,投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。
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