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作者: 王(41114); 李(34423); 张(33980); 刘(32402); 陈(21826); 杨(16435); 晓(15382); 赵(13239); 周(13030); 华(12196); 吴(11628); 文(11546); 林(10960); 明(10766); 志(10696); 伟(10634); 孙(10288); 丽(10104); 徐(10024); 黄(9769); 玉(8600); 军(8573); 平(8232); 朱(7916); 郭(7808); 建(7657); 胡(7534); 红(7424); 春(6972); 云(6842)

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跳扩散模型下的非零和随机微分投资组合博弈

[期刊] 运筹与管理 [作者] 朱怀念朱莹

现实经济中,当股票价格受到一些重大信息影响而发生突发性的跳跃时,用跳扩散过程来描述股票价格的趋势更符合实际情况。基于这一观察,本文研究跳扩散模型下包含两个投资者的非零和投资组合博弈问题。假设金融市场中包含一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格动态用跳扩散模型来描述。将该非零和博弈问题构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终端时刻自身财富与其竞争对手财富差的均值-方差效用。运用随机控制理论,得到了均衡投资策略以及相应值函数的解析表达。最后通过数值仿真算例分析了模型相关参数变动对均衡投资策略的影响。仿真结果显示:当股价发生不连续跳跃,投资者在构造投资策略时考虑跳跃风险可以显著增加其效用水平;同时,随着博弈竞争的加剧,投资者为了在竞争中取得更好的表现,往往会采取更加激进的投资策略,增加对风险资产的投资。

关键词：投资组合博弈跳扩散模型纳什均衡

跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价

[期刊] 统计与决策 [作者] 苏小囡梅开江王伟

文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。

关键词：跳扩散过程可转换债券等价鞅测度数值分析

基于随机微分博弈的保险公司最优决策模型

[期刊] 保险研究 [作者] 罗琰杨招军

本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的"虚拟"对手,通过求解最优控制问题对应的HJB I方程,得到了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优值函数的闭式解。结果显示,在完全分保时(即自留比例为零),保险公司应该将全部财富购买无风险资产,即风险资产投资额为零;在不完全分保时保险公司将卖空风险资产,且卖空数量及保险自留比例都随保险公司盈余过程与风险资产间的相关性的提高而增大,随终止时刻T的临近而增加,但随市场中无风险资产回报率的增加而减少。

关键词：保险公司随机微分博弈 HJBI方程指数效用

可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价

[期刊] 证券市场导报 [作者] 朱福敏周海川郑尊信

风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带，能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式，允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格，进而研究存在跳跃情形下的期权定价，并探索市场风险溢价结构。数值分析和实证研究表明，可变风险溢价结构有助于准确刻画市场定价核曲线，且市场风险溢价结构具有明显的时变特征，跳跃风险溢价能够较好解释隐含波动率曲面。此外，跳扩散模型的可变风险溢价结构在样本内外都具有明显的期权定价优势。考虑了不同样本长度、定价方法、定价区间以及期权产品后，以上结论均是稳健的。本研究有助于系统了解不同市场风险溢价结构与定价规律，有利于深入探索跳跃风险溢价补偿机制。

关键词：不完备市场跳扩散模型定价核风险溢价结构期权定价

跳扩散模型下新产品发明专利池的定价

[期刊] 统计与决策 [作者] 赵健

新产品发明专利池的市场价值由使用新产品发明专利池产生的收益和成本决定。新产品发明专利池的收益可以用跳扩散模型表示,而成本可以用扩散模型表示。文章对新产品发明专利池的市场价值进行了分析和研究。

关键词：新产品发明专利池市场价值

反馈跳扩散模型在证券价格预测中的应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 孙有发邓飞其

本文基于反馈控制论,吸收传统随机波动定价模型的精髓,并修正其低估“现实金融市场中,大事件发生比较频繁”这一事实的缺陷,提出反馈跳扩散证券定价模型。该模型能较好模拟现实中的证券价格行为,并可刻画重大信息对价格的影响以及证券价格行为中的自我增强和乘数效应。该模型有机结合基本面分析与技术分析,其性能在应用中得到检验。

关键词：反馈控制论随机波动模型

基于具有不确定性随机扩散模型的动态资产组合选择

[期刊] 预测 [作者] 何朝林孟卫东

假设资产收益服从随机扩散过程,运用随机控制方法获得动态资产组合的封闭解,并以上证综指为样本,实证研究模型参数不确定性与动态资产组合的关系。结果表明,模型参数不确定性导致资产组合存在对冲需求,并与风险规避程度、投资期、信息量有关;与独立的正态过程相比,模型参数不确定性效应可提升一阶自回归过程下动态资产组合的稳健性;动态资产组合问题只有在其投资期末才等价于静态资产组合问题。

关键词：动态资产组合模型不确定性随机控制贝叶斯分析

基于跳扩散模型的地震对灾区房地产企业投资决策影响分析

[期刊] 软科学 [作者] 王霞

以5.12汶川地震事件及国家宏观从紧的货币政策为分析背景,建立价格向下跳空的美式永续期权模型,分析了地震对灾区房地产企业投资决策的影响并进行了实证研究。

关键词：地震跳空期权投资决策

人口问题的随机微分方程模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 叶小青

文章对我国1997-2005年人口自然生长率建立了GM(1.1)模型,然后考虑到迁移人口的随机扰动因素,建立了我国总人口数量的随机微分方程模型,并运用该随机微分方程模型估计了1997-2005全国总人口量,并与真实值进行了比较,最后对2008-2017年全国总人口作了预测,并分析了人口自然生长率及全国总人口数量变化趋势。

关键词：人口自然生长率 CM(1,1)模型伊藤引理随机微分方程

一种两因子跳-扩散利率期限结构模型与实证

[期刊] 统计与决策 [作者] 董烈刚

文章首次应用跳-扩散形式的隐含状态变量研究我国市场利率期限结构,构建了一个两因子同时跳跃动的vasicek利率期限结构模型,给出了市场利率期限结构的近似解析表达式,以2005~2012年期间上交所国债即期利率周度数据为样本,用MCMC方法对模型进行实证分析。结果发现所有期限的国债即期利率平均9周整体跳跃一次,并发现该模型相比传统的两因子利率期限结构模型能更好地拟合上交所国债即期收益曲线。

关键词：跳跃-扩散模型跳跃风险溢价 MCMC方法

基于跳扩散模型的二叉树方法中的鞅测度讨论

[期刊] 统计与决策 [作者] 陈旭

文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的指数效用鞅测度下计算的欧式期权价格将逼近于跳扩散模型在最小熵鞅测度下计算的期权价格。

关键词：二叉树模型效用鞅测度跳扩散过程最小熵鞅测度

基于跳扩散模型的知识产权证券化定价

[期刊] 企业经济 [作者] 施若

知识产权正不断成为资本市场上一项重要的资源。知识产权证券化作为一种新型的金融创新工具,对优化资源配置、提高金融市场效率、解决创新型中小企业融资难问题以及拓展投资渠道都起到重要的作用。为了对知识产权证券化进行合理定价,本文力求从新的视角引入跳扩散模型,将鞅论、随机微分方程理论应用到知识产权证券化的定价问题中,综合考虑违约风险与市场风险对知识产权证券化价格的影响,建立知识产权证券化定价模型,并用Monte Carlo方法对模型进行数值模拟。

关键词：跳扩散模型知识产权证券化数值模拟