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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵健
新产品发明专利池的市场价值由使用新产品发明专利池产生的收益和成本决定。新产品发明专利池的收益可以用跳扩散模型表示,而成本可以用扩散模型表示。文章对新产品发明专利池的市场价值进行了分析和研究。
关键词：
新产品发明专利池 市场价值
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏小囡 梅开江 王伟
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
盛亚 吴健中 张志强
早在１９２５年，美国生物学家Ｒ．Ｐｅａｌ观察到一些生物增长呈现出一种特殊的增长模式（现称作Ｓ型增长模式），即在起始阶段由于某些障碍的存在增长速度比较缓慢，一旦克服了这些障碍，增长便迅速加快，但增长到接近某个饱和点时，开始下降。大量经验事实表明，Ｓ型增...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
朱福敏 周海川 郑尊信
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带，能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式，允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格，进而研究存在跳跃情形下的期权定价，并探索市场风险溢价结构。数值分析和实证研究表明，可变风险溢价结构有助于准确刻画市场定价核曲线，且市场风险溢价结构具有明显的时变特征，跳跃风险溢价能够较好解释隐含波动率曲面。此外，跳扩散模型的可变风险溢价结构在样本内外都具有明显的期权定价优势。考虑了不同样本长度、定价方法、定价区间以及期权产品后，以上结论均是稳健的。本研究有助于系统了解不同市场风险溢价结构与定价规律，有利于深入探索跳跃风险溢价补偿机制。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐蔼婷 程彩娟 祝瑜晗
专利价值可以体现不同专利的创新异质性和转化运用效果，能够更精准地揭示技术创新水平。本文结合中国专利制度特色，依据发明专利、实用新型专利和外观设计专利特征改进传统的专利续期模型，并考虑未失效专利续期时长的不可观测性，以总收益现值为口径测度中国申请授权的三类专利价值。在此基础上，对中国专利价值的总体发展状况及其内部构成展开分析，并进一步对高价值发明专利的价值特征进行解读。研究发现：专利制度建立以来，中国专利总价值的发展趋势呈现出从“低速”到“中高速”再到“高速”的阶段性特征，2001年以后的年均增速更是达到45.17%；三类专利的价值走势均呈显著增长态势，但实用新型和外观设计两类专利并未实现数量与价值的同步扩张；不同专利之间的价值差异巨大，表明以专利数量衡量技术创新水平具有很大程度的误导性。以价值界定的前20%的高价值发明专利主要集聚于粤、京、沪、苏、浙五省份，且省际价值规模差距悬殊；以领域界定的战略性新兴产业的高价值发明专利、新一代信息技术产业培育了超过四成的价值。
[期刊] 企业经济
[作者]
施若
知识产权正不断成为资本市场上一项重要的资源。知识产权证券化作为一种新型的金融创新工具,对优化资源配置、提高金融市场效率、解决创新型中小企业融资难问题以及拓展投资渠道都起到重要的作用。为了对知识产权证券化进行合理定价,本文力求从新的视角引入跳扩散模型,将鞅论、随机微分方程理论应用到知识产权证券化的定价问题中,综合考虑违约风险与市场风险对知识产权证券化价格的影响,建立知识产权证券化定价模型,并用Monte Carlo方法对模型进行数值模拟。
关键词：
跳扩散模型 知识产权证券化 数值模拟
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 王自后
本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春发 王翠萍
本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘超 董景荣
1969年Bass模型提出后,创新扩散建模的研究日趋活跃。学者们反复检验了Bass模型的结构、概念假设、参数估计。本丈从基本扩散模型、参数估计、柔性扩散模型、Bass模型的扩展这四个方面对创新扩散建模的发展进行综述。
关键词：
Bass模型 创新扩散
[期刊] 软科学
[作者]
李柏洲 罗小芳 李博
在运用GM(1,1)矫正利润指标统计误差和分布规律的前提下,在明确发明专利对大型企业利润存在正向影响作用的基础上,以1998～2009年我国大型企业的数据为样本,利用SPSS16.0软件得出发明专利对我国大型企业利润影响的关系模型:y=0.631+1.525x-1.197x2+0.317x3。研究结果表明,GM(1,1)是消除数据主观统计误差、矫正数据分布规律的有效工具,其与计量经济学模型的结合是传统计量经济学模型的改进,能更精确地反映出变量之间的作用关系;在发明专利的影响下,利润呈现出减速增长、平缓下降、持续增长三个阶段,发明专利作用的滞后性集中表现于数量持续增加,而开发利用效率下降的第二阶...
[期刊] 管理评论
[作者]
刘凤朝 冯婷婷
本文从分析国家创新体系运行关系入手,建立国家创新能力的概念模型,采用系统动力学方法,绘制国家创新体系运行的因果关系图和系统动力学流图,通过计算机仿真模拟,分析不同输入变量或不同变量组合情况下输出变量的变动情况,探讨国家创新能力的形成机理,以期为提升中国国家创新能力的战略设计提供科学的决策依据。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱怀念 朱莹
现实经济中,当股票价格受到一些重大信息影响而发生突发性的跳跃时,用跳扩散过程来描述股票价格的趋势更符合实际情况。基于这一观察,本文研究跳扩散模型下包含两个投资者的非零和投资组合博弈问题。假设金融市场中包含一种无风险资产和一种风险资产,其中风险资产的价格动态用跳扩散模型来描述。将该非零和博弈问题构造成两个效用最大化问题,每个投资者的目标是最大化终端时刻自身财富与其竞争对手财富差的均值-方差效用。运用随机控制理论,得到了均衡投资策略以及相应值函数的解析表达。最后通过数值仿真算例分析了模型相关参数变动对均衡投资策略的影响。仿真结果显示:当股价发生不连续跳跃,投资者在构造投资策略时考虑跳跃风险可以显著增加其效用水平;同时,随着博弈竞争的加剧,投资者为了在竞争中取得更好的表现,往往会采取更加激进的投资策略,增加对风险资产的投资。
关键词：
投资组合博弈 跳扩散模型 纳什均衡
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
胡小娟 胡雨潇
本文采用1996—2012年中国制造业行业面板数据,通过全行业总体、三种情形下的固定效应模型及PVAR模型实证检验了在开放条件下技术引进、FDI与进口贸易外溢三类外源技术对发明专利的影响。结果表明,从总体来看外源技术有利于发明专利的产出,同时外源技术与发明专利也存在彼此相互作用,且具有显著的长期影响;从分行业来看外源技术能有效促进高技术制造行业、传统工业技术行业发明专利数量提升,而对于食品烟草、纺织造纸等行业则产生一定的"挤出效应"。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张国炎 张熙鸣
本文主要通过分析2000年至2009年上海的发明专利申请量和授权量的现状,并从发明专利的技术部类比较分析了上海发明专利的创新能力。由于专利可以通过PCT途径申请及发明人可以同时获得发明专利的授权,所以本文又专门针对上海PCT发明专利的申请情况进行分析和研究,并分析企业的应用能力及找出其缺口。在总结研究的基础上,我们就进一步发展上海发明专利和培育发明创造方面提出相应的建议。
关键词：
发明专利 PCT申请 上海经济
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