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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
成耀荣 刘晋文
为计算跨水域的内河水运干散货航运市场的运价指数,本文分析国内外关于运价指数的研究,并指出其局限性。实地走访多家航运公司获取大量的数据,分析了我国内河航运的特点。考虑不同货物运量和运价的相关系数,提出了基于相关系数的跨水域内河干散货运价指数的编制方法。本文采用湘江、长江干散货航运的具体数据进行实例计算,并运用ADF检验和协整检验进行测试,验证了基于相关系数的跨水域的内河干散货运价指数计算模型的正确性和编制方法的有效性,并根据结论提出相关建议。
关键词：
内河运价指数 跨水域内河航运 干散货运价
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
叶翀 曹峰 张玲
为探究我国沿海与内陆干散货市场航运价格波动的相关性,以促进我国区域干散货航运市场发展,结合我国航运市场的实际情况,选用长江运价指数和上海航交所的相关数据,建立向量自回归模型进行实证分析。研究结果表明:内河与沿海干散货航运市场运价之间存在联动关系,并且两种市场之间波动存在滞后性;内河与沿海干散货航运市场的价格波动均受到季节因素的影响;沿海干散货市场对内河干散货市场的价格波动冲击更大;燃油价格、煤炭运价等因素对内河和沿海干散货航运市场的影响较大。基于此,本文得出促进内河和沿海干散货航运市场发展的政策启示。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王杰 程思
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导，进而规避风险。以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频数据为研究样本，通过建立VAR模型，引入Granger因果检验，探索三者之间的均值溢出效应；构建VAR-MGARCH-BEKK模型，研究三者之间的波动溢出效应。结果表明：BCI与进口铁矿石价格互相存在均值溢出效应；BDI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐增强，BCI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐减弱；航运市场居于跨市场系统主导地位。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王大山 刘文白
本文通过对国际干散货航运市场的供需平衡及发展具有重要影响的主要市场指标进行阐述,基于联立方程模型,推演预测了未来国际干散货航运市场供需情况及年度BDI指数的走向趋势。结合实际市场波动率水平对预测结果赋予波动率调整因子,在船舶运力供需方面就预测结果与实际市场运力情况进行可行性验证,最后对预测结果进行调节,以取得既符合市场预期,又符合市场条件的预测结果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
武佩剑 陈永平
BDI指数是反映国际干散货运输市场走势的晴雨表,也是反映国际贸易情况的领先指标,探讨其波动规律具有重要意义。本文将1999年11月1日至2010年11月19日波罗的海运价指数的发展划分为四个阶段,分析了各个阶段BDI指数变动情况及其原因,进而运用计量经济学方法分析波罗的海航运交易所2008年12月5日之后发布的BDI指数波动的内在规律,并建立了ARMA(1,2)模型用于干散货运价的短期预测。最后,针对我国实际情况提出了相应的对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李根 赵金楼
波罗的海干散货运价指数反映了国际干散货的市场状况,宏观经济景气指数主要反映当前我国经济的基本走势,探讨二者之间的关系具有重要意义。本文首先分析波罗的海干散货运价指数与宏观经济景气指数的波动特征,然后对二者关系进行实证分析,表明波罗的海干散货运价指数与宏观经济景气指数存在稳定的正向关系,波罗的海干散货运价指数的上升有利于提升宏观经济景气指数。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晶 王婷婷
波罗的海干散货运价指数(BDI)是由若干条传统的干散货船航线的运价按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,是目前衡量国际海运情况、反映国际间贸易情况的前置指数。本文考虑到干散货运价指数的日收益率服从ARCH过程,尝试通过建立ARMA-GARCH模型对BDI进行波动性研究。结果表明:该模型能很好地反映干散货运价指数波动规律及敏感性,发现2008年金融危机对灵便型船舶运输市场产生的冲击最大,面对外部冲击,灵便型船舶运输市场产生波动的持续时间最长,巴拿马型船舶及好望角型船舶运价波动性比较平稳,并针对我国实情提出相应的对策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
殷明 郑士源 章强
本文以干散货运输现货与衍生市场为研究对象,运用GARCH模型来估算干散货各类船型市场远期费率的波动序列,以此作为市场风险的测度,应用Granger因果关系检验对各类船型市场的即期运费与远期费率之间的引导关系进行分析,并在此基础上,构建各类船型子市场的买卖价差、远期费率以及对市场波动的预期之间的回归模型,以描述干散货运输衍生市场买卖价差的形成机制。结果表明:Capesize型船的即期运费引导远期费率,而其他船型的即期运费与远期费率互相引导;各种船型市场的远期运费的买卖价差与FFA正相关;大型干散货船型(Capesize和Panamax)的远期运费的买卖价差与FFA的预期波动呈负相关,而小型干散货...
[期刊] 价格月刊
[作者]
李广慧
为研究沿海干散货运输市场与其他航运市场的风险传导性，采用ＧＣ－ＭＳＶ模型分析了沿海散货运价与我国进口原油运价波动的相关性和传导效应。研究发现：沿海散货运价市场对进口原油市场的风险传导效应不明显，ＢＤＴＩ西非至中国航线原油运价波动对散货运价市场影响相对显著。我国煤炭价格与原油价格走势具有较高的一致性，其运价波动在一定程度上受到进口原油市场的影响，我国沿海干散货航运企业在运营过程中需要关注进口原油市场波动，规避可能出现的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张永锋 赵刚 陈继红
研究波罗的海干散货指数与上证综指的联动关系，对于更好地分析全球大宗货物贸易与实体经济、资本市场之间的相关关系，以及研究相互影响和未来市场走势都具有重要积极意义。本文搜集了１９９１年１月至２０１６年５月波罗的海干散货指数ＢＤＩ指数与上证综指ＳＣＩ；建立ＧＡＲＣＨ模型，评估大宗货物贸易与资本市场之间的溢出效应及其相关性的影响程度。根据研究结论，发现二者相互影响的规律，并提出未来大宗货物贸易与资本市场预测的相关政策建议。
关键词：
波罗的海干散指数 上证综指 大宗商品贸易
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
姜宝 张琪 李剑
国际航运市场与我国钢铁市场存在风险联动现象。为探究其内在关联机制,本文运用DCC-GARCH、波动溢出指数模型测度国际干散货运价-国际铁矿石价格-我国钢铁股价这一价格链上的多维波动溢出效应并分析其传导机制。研究表明:在观测期内干散货运价对国际铁矿石价格、中国钢铁股价的波动溢出效应均不显著,这一价格链的传导机制不畅;国际航运市场与国际铁矿石市场、国际航运市场与我国钢铁市场的价格传导机制相似且均具有滞后性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
施文明 杨忠直
文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性;而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈继红 杨晨 郑爱兵 许君仪 李浩博 赵娅
海岬型海运市场是国际干散货市场中船型最大、最具代表性的市场之一,受到世界经济贸易环境等各种因素的影响,具有高波动性和周期性特征。本文运用互谱分析的理论方法,选择海岬型海运运价指数、海岬型船舶新造船价格以及海岬型船舶成交量等数据,建立其海运和造船两种市场价格周期的互谱分析模型,确定这两类价格周期波动相关程度及相位差,分析两个市场相互波动关联的周期性特征。研究结果表明:海岬型海运和造船等两种市场价格波动周期的相互影响。海岬型新造船价格和运价序列在45个月时的相干性最强;新船成交量序列和运价序列在周期分量36个月和10个月时存在较强的相干性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李广慧
面对干散货航运运价波动,货主或者航运企业需要通过适当的方法进行风险管理,通过航运运费衍生品进行套期保值是一种主要的风险控制方法。本文采用GC-MSV、在最小方差准则下,研究了中国沿海煤炭运费衍生品的套期保值效果,估计了最优静态套期保值率和动态套期保值率,并与其他不同模型进行对比分析。从套期保值效果看,动态调整的GC-MSV模型优于其他模型,通过套期保值能降低20%～40%的波动率。尽管对资产方差降低的作用有限,沿海煤炭运费衍生品依然能够起到一定的对冲风险作用。
[期刊] 商业研究
[作者]
林国龙 韩军 叶善椿
本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关系存在的根本动力,理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。
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