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[期刊] 投资研究
[作者]
邢亚丹 劳兰珺 孙谦
本文首先采用标准差距离法构造１分钟高频跨期套利策略，在考虑交易成本的情况下，该策略年化收益为１３８．８４％。随着市场交易日趋活跃，该策略收益不断下降但没有完全消除，支持了有限套利假说。本文进而探讨了套利收益的风险来源，发现市场信息冲击、流动性冲击与套利收益显著正相关，而投资者情绪波动与套利收益显著负相关。研究表明，跨期套利风险主要来源于市场摩擦与情绪因素，套利者需要权衡上述风险与收益。
关键词：
跨期套利 市场摩擦 投资者情绪
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘海飞 李伟 李冬昕 许金涛
跨期套利策略的难点是如何确定价差长期均衡所处的合理区间。文章引入协整检验方法,对沪深300股指期货不同期限合约价格序列进行检验,构建相对均衡价差并估计无套利相对价差区间。利用边界测试和灵敏度分析,确定外扩点数和缓冲止损带的最优参数,制定价差交易策略实证分析。研究发现:不同期限合约间的价格序列具有长期稳定的协整关系,存在跨期套利空间;引入缓冲止损机制可以保证收益曲线更加光滑,提高跨期套利成功率和累计收益。
关键词：
股指期货 跨期套利 缓冲止损
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李成武 陈蕾
依据持有成本法和高频数据研究发现,沪深300股指期货上市后,期现货价格偏差度和期货定价偏离度越来越小,正向套利机会和反向套利机会从初期频繁出现演变为偶然出现。单次套利平均收益越来越小,套利持续时间也越来越短。沪深300股指期货逐渐进入成熟期,为推出上证50指数期货、股指期权等其它衍生品奠定了坚实的基础。
关键词：
股指期货 持有成本 期现套利
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 金融研究
[作者]
王伟峰 刘阳
股指期货具有价格发现功能,而大量套利者的存在,是价格发现功能能够实现的基础。在我国目前还不具备跨市场套利与跨品种套利的条件,本文主要就股指期货的跨期套利进行分析,利用模拟期货市场的数据进行实证,以供投资者进行股指期货套利时参考。
关键词：
股指期货 套利 均衡价差
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱丽蓉 苏辛 周勇
不同于股票市场,期货市场存在天然的做空机制,非常方便进行套利操作。本文以我国的期货市场为研究对象,主要针对跨期套利进行实证研究。首先介绍了跨期套利,并提出了一套完善的、可操作的套利交易策略。其次,在此基础上,我们选取郑州商品交易所的期货的棉花的15种组合(不同交割月份)所有历史数据进行测试,最后,我们分析了该策略下跨期套利机会出现次数、收益率、对冲平仓次数、实物交割次数、仓位管理、保证金追加等方面。实证结果表明,本文所提出的跨期套利模型以及相应的策略在我国的期货市场是可行的。
关键词：
期货 套利 跨期套利
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮
机器学习方法在进行非线性预测时表现得极为出色,商品期货跨期价差的非线性特征正契合机器学习的应用实际。选取螺纹钢1809和1810两个合约2017年11月1日至2018年8月31日的30分钟数据作为分析对象,比较了人工神经网络、支持向量回归及Xgboost三种机器学习方法的套利效果。结果发现:支持向量回归的预测效果最佳,相对于传统的标准距离法套利模型,基于支持向量回归的套利模型无论是在收益率还是在胜率上都可以获得显著更优的表现。研究结论验证了机器学习方法在非线性时间序列预测中的优越性,也为低风险套利策略的开发提供了新的思路。
[期刊] 经济管理
[作者]
卢晟
本文就股票市场与股指期货市场之间的套利机会与套利利润进行了研究,运用持有成本模型对股指期货进行定价,根据股指期货合约的理论价值与市场交易成本,测算无套利区间。本文完整地展现和实证了利用沪深300股指期货和ETF组合进行期现套利的全过程,发现目前模拟的股指期货合约走势基本运行在无套利区间之外,套利利润空间巨大。
关键词：
沪深300股指期货 套利 套利边界
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张辉
沪深300股指期货最后结算价采用平均价结算方式,这使得期现套利面临到期日基差无法收敛的风险。本文分析了沪深300股指期货期现基差收敛特点和基差风险,并在此基础上,对期现套利提出了解决对策。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 平均价结算
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈晓静 陈钟
在考虑了交易成本、指数期货保证金水平以及跟踪误差等因素后,本文给出了沪深300指数期货无套利区间。选择ETF组合作为沪深300指数现货的替代,根据日均跟踪误差最小化原则确定各ETF比重。利用中金所仿真交易数据,我们发现,各仿真合约的错误定价率平均都在8%以上,但在7月份以后显著下降;已到期合约IF0707的平均月化套利收益率为9%,三个未到期合约同样存在可观的套利收益。本文通过分析沪深300指数期货的期现套利,以期为期货交易的政策制定者和投资者提供科学的可操作的参考意见。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈四新
本文通过对价差现象产生的原因以及上海期货交易所期铜两年多来SCF2与SCF6价差的统计分析,总结出一套较为完整的跨期套利方法,最后,作者根据多年来从事期货交易的实践,对交易中应注意的问题进行了论述。
关键词：
跨期套利 期货市场 SCF
[期刊] 工业技术经济
[作者]
钟小林
期货的蝶式跨期套利是利用若干个(一般为三个)不同交割月份的期货合约的价差变动来获利的一种交易方式。在建立套利的操作中,有“买进/卖出/买进”和“卖出/买进/卖出”两种方法,如何正确地选择可产生盈利的方法呢?本文经过严密分析后认为,可以通过比较近期与中期交割月份期货合约的价差变动值和中期与远期交割月份期货合约的价差变动值的大小来选择。
关键词：
期货合约 蝶式跨期套利 价差变动值
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