- 年份
- 2024(8577)
- 2023(12403)
- 2022(11038)
- 2021(10342)
- 2020(8610)
- 2019(20180)
- 2018(20018)
- 2017(39623)
- 2016(21364)
- 2015(24033)
- 2014(23962)
- 2013(23757)
- 2012(21719)
- 2011(19460)
- 2010(19121)
- 2009(17326)
- 2008(16915)
- 2007(14757)
- 2006(12699)
- 2005(11023)
- 学科
- 济(87867)
- 经济(87771)
- 管理(62350)
- 业(59232)
- 企(49559)
- 企业(49559)
- 方法(44113)
- 数学(38932)
- 数学方法(38597)
- 农(22995)
- 财(22263)
- 中国(20776)
- 业经(18488)
- 地方(18083)
- 学(17184)
- 贸(16153)
- 贸易(16143)
- 易(15584)
- 制(15117)
- 务(14960)
- 财务(14900)
- 财务管理(14872)
- 农业(14754)
- 企业财务(14122)
- 理论(13949)
- 和(13204)
- 融(13144)
- 金融(13140)
- 技术(13096)
- 环境(13042)
- 机构
- 大学(300717)
- 学院(297973)
- 管理(123348)
- 济(120251)
- 经济(117650)
- 理学(107392)
- 理学院(106274)
- 管理学(104647)
- 管理学院(104121)
- 研究(95035)
- 中国(72457)
- 京(63414)
- 科学(57701)
- 财(55443)
- 所(46258)
- 财经(45403)
- 农(44963)
- 中心(44239)
- 业大(43786)
- 江(42503)
- 研究所(41988)
- 经(41352)
- 北京(39907)
- 范(38257)
- 师范(37925)
- 经济学(36245)
- 农业(35298)
- 院(34780)
- 州(34692)
- 财经大学(34054)
- 基金
- 项目(207636)
- 科学(163762)
- 研究(152716)
- 基金(151967)
- 家(131188)
- 国家(130109)
- 科学基金(113171)
- 社会(96015)
- 社会科(91038)
- 社会科学(91012)
- 基金项目(81678)
- 省(80034)
- 自然(74541)
- 自然科(72780)
- 自然科学(72766)
- 自然科学基金(71478)
- 教育(69735)
- 划(67249)
- 资助(62898)
- 编号(62697)
- 成果(49664)
- 部(46307)
- 重点(45427)
- 发(43221)
- 创(43057)
- 课题(41896)
- 教育部(40227)
- 创新(40070)
- 科研(39734)
- 人文(39596)
- 期刊
- 济(126949)
- 经济(126949)
- 研究(87707)
- 中国(51528)
- 学报(44562)
- 管理(43355)
- 财(41865)
- 科学(41614)
- 农(39057)
- 大学(33921)
- 学学(31785)
- 教育(30207)
- 融(27434)
- 金融(27434)
- 农业(27151)
- 技术(24876)
- 财经(22093)
- 业经(20759)
- 经济研究(20228)
- 经(18679)
- 理论(17585)
- 问题(16959)
- 实践(16267)
- 践(16267)
- 图书(16037)
- 技术经济(14455)
- 业(13883)
- 科技(13553)
- 商业(13438)
- 现代(13308)
共检索到427060条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财贸经济
[作者]
章晟 余攀
本文应用向量自回归模型(VAR),Johansen多元协整检验及方差分解对我国金属铜的股票价格、现货价格和期货价格三者之间关系进行实证分析。研究表明:三者之间存在长期均衡关系;期货价格具有良好的价格发现功能,股票价格具有较强的独立性;对投资者而言,期货价格走势可视为现货市场价格走势的重要信息,但不能将其作为股票投资的依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋敏 王丹华 齐娜
近年来,我国在不断引进外资的同时出现了资本的逆运动——撤资,撤资发生在金融市场上会引起跨市场金融风险的产生与传递。文章借助于撤资这一宏观背景,建立了MGARCH(1,1)-BEKK模型对撤资风险的传导效应进行实证分析,得出资本市场的撤资风险会向货币市场传导。
关键词：
撤资 跨市场金融风险 资本市场 货币市场
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭树华 王华 高祖博 王俐娴
本文采用τ-b相关分析、修正的VAR模型和协整检验等方法,对上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)同一金属期货品种(期铜或期铝)的价格联动关系进行研究,并应用VEC模型及基于学生t分布的VAR-EGARCH模型等方法考察了其波动关系。通过研究发现,SHFE和LME的同一金属期货品种的价格之间均存在长期均衡关系、较高的关联性以及双向的引导关系。LME金属期货市场对SHFE金属期货市场的均值溢出效应显著存在,但SHFE金属期货市场对LME金属期货市场的均值溢出效应不显著;同时,SHFE和LME的期铜、期铝市场均存在显著的波动溢出效应,而LME的期铜、期铝市场对于SHFE的期铜、期铝市...
关键词：
金属期货市场 价格联动 波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄健柏 秦灵
本文首先通过对原铜市场和废铜市场价格的长期相关性检验,揭示了原铜市场、废旧纯铜市场之间存在价格的长期相关性,而废旧黄铜市场与其他铜市场的价格联动关系不一致。然后通过因果关系的检验发现,期铜市场和现货铜市场在对其他铜市场的价格传递方面起着至关重要的作用,而废旧黄铜市场对其他铜市场的价格影响并不明显。
关键词：
原铜市场 废铜市场 价格联动
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙梅梅 沈宏益 李金香
近年来,受国内外多种因素影响,大宗商品期货价格出现了剧烈波动,这也引起了对投机资金操控期货市场的大辩论。作为美国期货市场的监管机构,美国商品期货交易委员会(以下简称CFTC)因其制度中存在的掉期交易互换漏洞(Swap Loophole)受到了诸多质疑。大宗商品期货价格的剧烈波动仅靠供需基本面的变化是没有办法解释的。随着国际大宗商品期货价格的剧烈波动,期货市场资金规模的急剧扩张和投机头寸的不断增加。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
程慧 黄健柏 郭尧琦
有色金属产业的一个主要特征是产量和价格呈周期性变化。本文采用V统计量和经验模态分解方法,以铜、铝价格为例实证分析我国有色金属价格波动的周期性特征,并根据研究结论提出相关对策建议,以期能够规避有色金属价格周期性波动对工业及国民经济带来的不利影响。
关键词：
有色金属价格 V统计量 经验模态分解
[期刊] 上海金融
[作者]
徐杰 周志中
量化交易的核心思想是用数学模型替代主观判断,通过挖掘历史数据,来开发一套正期望值的交易信号系统,配对交易是典型的量化交易策略。配对交易是基于统计套利,利用了两个资产的短暂价格偏离,进行风险对冲以获取两个资产的Alpha收益。由于中美经济关联度很大,两国股市间存在着联动性,基于此,本文根据配对交易的思想在中美股市进行跨市场交易。本论文贡献在于提出了以往甚少研究的跨市场配对交易策略,并通过实证研究证明了该策略具有一定的有效性。
[期刊] 价格月刊
[作者]
况秋华 刘春学 尹昊
有色金属是工业生产中的重要原材料,其价格频繁且异常波动对国民经济发展和资源供给安全产生了不可忽视的影响。导致有色金属价格波动的原因复杂多样且具有非线性特点,利用MSVAR模型从供求基本面、金融因素、投机因素、联动因素对铜和锡两种金属进行价格波动的对比分析,结果表明:铜价和锡价的波动具有明显的区制转换特征,并且各因素在不同区制下对铜、锡价格的影响方向、强度和作用时间上具有差异性。供求因素方面,铜、锡库存仍是影响其国际价格的最基本因素,铜价波动的"中国因素"被夸大,但锡价波动的"中国因素明显"在一定程度上表明供求基本面对有色金属价格波动仍有重要影响;金融因素在三区制下对铜、锡价格波动影响显著;铜投机因素在期铜价格大涨大跌时表现出显著影响;而联动因素对期铜、期锡的价格波动影响有限。因此,突破重点技术、扩大进口渠道和完善金融期货市场等措施可以降低有色金属价格异常波动及其对宏观经济造成的负面影响,对有色金属国际价格具有稳定作用。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐荟竹 李文伟
本文研究了债券市场分割与信息有效性的关系。理论分析表明,债券市场的分割通过流动性损失和信息不对称两个渠道,影响了价格的信息有效性。在实证分析中,本文采用重标极差分析法对债券市场信息效率进行度量,并以同一债券在交易所市场和银行间市场间的绝对价差度量信息不对称程度,同时以债券成交量、成交频率度量流动性。本文利用跨市场债券数据,通过非平衡面板模型证明了在分割债券市场中,两市场定价偏离程度与信息有效性存在负相关关系,而流动性则与信息有效性呈现正相关关系。本研究成果对提高债券市场的价格信息发现功能等领域的研究及政策制定有积极意义。
关键词：
市场分割 信息有效性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晓磊
在套利理论的基础上,以我国橡胶期货市场和日本橡胶期货市场为代表进行期货市场价格关系分析。在跨市套利理论的基础上对两个市场进行合理价格区间界定,分析数据研究两个市场的价格相对关系;以此为基础,筛选出价格异常信息,通过结合天然橡胶的周期特性,对异常信息进行解读,最终分析异常剩余信息的形成机理,更好地解读了我国期货市场的价格发现功能,体现了其作为高效价格信号市场的作用。
关键词：
跨市套利 橡胶 期货 价格相关性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周伍阳 马冰
期货市场与现货市场间的联动关系一直是理论与实务界关心的热点,新兴市场国家的股指期货市场受到跨市场信息冲击更为明显。我们采用1分钟高频数据,应用ARIMA(p,d,q)模型将我国股指期货与现货市场的场收益率分离成预期信息和非预期信息,然后把这两个变量引入到二元GARCH(1,1)模型的条件均值方程中,分析预期信息和非预期信息对于两市场的冲击效应,进一步通过模型的条件方差方程来探讨市场信息对收益率波动的影响。实证研究结果表明,我国股指期货市场与现货市场存在着显著的信息冲击不对称效应,尽管两市场间的波动溢出效应仅在短期内成立。
[期刊] 武汉金融
[作者]
罗聪 李成刚
研究系统风险因素对企业债券定价的影响有利于企业债券的合理定价。本文以2000年1月1日至2012年12月31日在沪深证券交易所交易的企业债券为样本,考察了中国股票市场系统风险因素对企业债券收益率的跨市场影响。研究发现,在期限越长、信用等级越低的企业债券中,股票市场系统风险因素获得的风险补偿越高;股票市场系统风险因素对企业债券收益率具有较强的跨市场影响;债券定价的结构模型变量和标的企业特征变量对债券收益利差也具有显著性影响。
关键词：
系统风险因素 跨市场 定价 企业债券
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
许荣 刘成立
从跨国金融市场信息传递的视角对中国2015年股灾中股指期货限制交易政策实施前后的中美市场实证分析表明:股指期货的限制交易政策极大地增强了美国市场对中国市场的影响,尤其是在下跌行情中的影响更大。分位数回归显示美国市场的交易活动对中国市场开盘价的影响呈"V"型特征,美国市场的微小波动都会引起中国市场的巨大波动,限制交易措施实施后,在下跌行情中来自美国市场的负冲击对中国市场的影响变得更大。这一实证研究的政策含义在于:为了增强股指期货市场的定价效率,金融监管层在市场稳定后应放开股指期货的限制交易,并通过降低准入门
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周志明 唐元虎
本文介绍了Granger引导关系模型,并利用这个模型对伦敦金属交易所(LME)三个月期铜和上海期货交易所(SHFE)五个月期铜进行了价格引导关系检验。检验结果显示,伦敦金属交易所三个月期铜价格滞后引导上海期货交易所五个月期铜价格,但是上海期货交易所对伦敦金属交易所的期铜价格不具有滞后价格引导关系。
关键词：
期货市场 谐整关系 引导关系
[期刊] 财经研究
[作者]
杨咸月
文章全方位检验了国内期铜市场和国际市场(伦敦市场)的互动关系,并应用VEC模型考察了它们之间的波动性。结论表明,国内期铜市场已经真正融入了世界,进一步开放的时机已经成熟;中国在国内外市场“定价权”地位已正式确立。不过,要充分发挥该市场套期保值功能,还应在实际操作中因市场而异。
关键词：
期铜市场 互动 波动
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
