- 年份
- 2024(4380)
- 2023(6414)
- 2022(5185)
- 2021(5024)
- 2020(4290)
- 2019(9606)
- 2018(9126)
- 2017(18608)
- 2016(9744)
- 2015(10627)
- 2014(10724)
- 2013(10586)
- 2012(9514)
- 2011(8610)
- 2010(8575)
- 2009(8159)
- 2008(8456)
- 2007(7744)
- 2006(6743)
- 2005(6503)
- 学科
- 济(34719)
- 经济(34677)
- 业(32238)
- 管理(27744)
- 企(25754)
- 企业(25754)
- 银(19346)
- 银行(19201)
- 方法(18253)
- 行(17868)
- 制(16774)
- 数学(15911)
- 数学方法(15766)
- 财(12609)
- 融(12572)
- 金融(12572)
- 中国(12523)
- 险(10859)
- 保险(10767)
- 业务(10477)
- 度(10301)
- 制度(10296)
- 务(9558)
- 财务(9545)
- 财务管理(9528)
- 企业财务(9198)
- 银行制(8768)
- 农(7946)
- 业经(7636)
- 学(7450)
- 机构
- 大学(138043)
- 学院(135588)
- 济(55718)
- 经济(54452)
- 管理(52630)
- 中国(44715)
- 理学(44079)
- 理学院(43608)
- 研究(43587)
- 管理学(42894)
- 管理学院(42632)
- 财(31417)
- 京(29020)
- 科学(25603)
- 财经(24772)
- 农(22901)
- 银(22826)
- 经(22632)
- 中心(22184)
- 银行(21801)
- 所(21766)
- 江(20699)
- 行(20275)
- 研究所(19741)
- 财经大学(19075)
- 业大(18658)
- 北京(18490)
- 经济学(18476)
- 农业(18277)
- 融(18152)
- 基金
- 项目(88585)
- 科学(70160)
- 基金(67241)
- 研究(61501)
- 家(58708)
- 国家(58238)
- 科学基金(50508)
- 社会(40708)
- 社会科(38569)
- 社会科学(38558)
- 基金项目(35158)
- 自然(33868)
- 自然科(33124)
- 自然科学(33115)
- 自然科学基金(32586)
- 省(32569)
- 资助(28797)
- 教育(28399)
- 划(28334)
- 编号(23112)
- 部(20144)
- 重点(19812)
- 成果(18800)
- 创(18413)
- 性(18020)
- 教育部(17669)
- 科研(17497)
- 国家社会(17317)
- 创新(17238)
- 发(17087)
共检索到213356条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 当代经济科学
[作者]
谢贤君 郁俊莉
防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径，也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上，运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明：第一，提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二，银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道，提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模，降低银行信贷集中度，而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三，相比大型国有银行，跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此，在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上，应更加重视银行信贷业务，强化银行监管，同时加强同国际金融机构合作，推动商业银行高质量发展。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
曹衷阳 关田田
跨境资本流动逐渐成为影响银行系统性风险的重要因素,对跨境资本流动作用于银行系统性风险的理论及传导机制进行探讨与实证检验结果表明,长期来看,外国直接投资对银行系统性风险影响不显著,其他投资对银行系统性风险具有显著的助推作用;证券投资对国有银行系统性风险影响不大,但增加了股份制银行以及城市商业银行的风险。短期内,银行系统性风险虽对外国直接投资的变动比较敏感,国有银行对外国直接投资冲击的反应程度较大,但持续时间较短。证券投资和其他投资的变动对国有银行系统性风险的影响相对较小,对股份制银行和城商行冲击较大且影响持续时间较长,其中,人民币实际有效汇率的调节作用显著。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谢贤君 郁俊莉
通过数理模型推导了全口径跨境融资宏观审慎调节参数、跨境资本流动与商业银行系统性风险之间的作用机理，构建了全口径跨境融资宏观审慎管理政策与商业银行系统性风险之间的理论框架。同时基于准自然实验实证检验了全口径跨境融资宏观审慎管理政策的商业银行系统性风险效应，进而揭示了全口径跨境融资宏观审慎管理政策对银行系统性风险的影响效应和作用机制。研究表明：全口径跨境融资宏观审慎管理政策的实施使得商业银行系统性风险显著降低；银行风险承担和银行间风险溢出在全口径跨境融资宏观审慎管理政策对商业银行系统性风险影响机制中具有重要的中间路径作用，全口径跨境融资宏观审慎管理政策实施显著降低了银行风险承担水平和减少了银行间风险溢出效应，进而抑制商业银行系统性风险。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘志洋 宋玉颖
针对中国上市商业银行的实证分析表明,商业银行信贷承诺持有量越高,其系统性风险贡献度越低,作用机制是商业银行通过持有更多的流动性资产来降低系统性风险贡献度;信贷承诺与活期存款的协同效应是中国商业银行降低其系统性风险贡献度的另一个机制,但这种协同效应显著性不是很高,仍有待进一步开发。总体上,本文的实证研究认为流动性比率虽然与商业银行系统性风险贡献度无直接关系,但存在间接关系,流动性比率越高,商业银行系统性风险贡献度越低,银行体系越稳定,这与Wagner(2007)的研究结论并不一致。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
顾海峰 卞雨晨
文章选取2010～2019年中国16家上市银行季度数据,采用面板回归模型对跨境资本流动对银行系统性风险的影响及其作用机制进行了实证分析。研究表明:首先,跨境资本流动对银行系统性风险具有促进作用。跨境资本流动规模的提高会加大银行存贷期限错配程度,由此引发银行流动性创造过度,从而加大银行系统性风险。相对于非国有银行部门,跨境资本流动对国有银行部门系统性风险的促进力度更大。其次,贷款集中在跨境资本流动与银行系统性风险的关系中承担着非对称性中介作用。跨境资本流动通过提高客户贷款集中度来促进银行系统性风险,"跨境资本流动—客户贷款集中—银行系统性风险"的传导渠道有效,但"跨境资本流动—行业贷款集中—银行系统性风险"的传导渠道无效。最后,宏观审慎政策强度提高会减弱跨境资本流动对银行系统性风险的促进作用,但国际金融环境不确定性提高会加剧跨境资本流动对银行系统性风险的促进作用。
[期刊] 亚太经济
[作者]
何英 华桂宏
基于2010—2021年中国42家上市商业银行的数据，使用双向固定效应模型探讨跨境资本流动对银行流动性风险的影响。结果表明：跨境资本流动会提升商业银行的流动性风险，且通过提高流动性错配进而推升银行流动性风险；股份制银行、城市商业银行和非全球系统重要性银行的流动性更容易受到跨境资本流动的威胁，传统金融市场和数字金融市场的发展会强化银行流动性风险对跨境资本流动的反应，而适宜水平的银行收入结构多元化、提高市场化程度和强化金融监管强度均有助于弱化跨境资本流动对银行流动性风险的影响；经济政策不确定性强化了跨境资本流动对银行流动性风险的提升效应，特别是对于非全球系统重要性银行而言。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性风险的宏观审慎政策提供理论基础。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
王晓婷 沈沛龙
通过持有抵御流动性风险的资本以弥补损失,可避免个体银行因流动性风险的发生而经营失败,同时防止风险在系统内传播和蔓延。流动比率越高、波动率越小、均值越高的银行所需持有的流动性风险资本比率越低,反之则流动性风险资本比率越高。当流动资产与流动负债正向相关时,银行能根据流动负债的改变调整流动资产的数量,所需流动性风险资本相应越少。相关系数越接近于1,流动性风险资本比率下降幅度越大。或有流动性风险资本略小于流动性风险资本数量。系统流动性风险资本理论将流动性风险纳入了银行统一的资本管理框架,为银行和监管部门制定流动性
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张毅 黄卫平
人民币跨境流动促进了贸易投资便利化,进一步提升了人民币在国际货币体系中的地位,推动了我国金融体制改革和金融市场对外开放。另一方面,人民币跨境流动也使商业银行面临着更多种类的经营风险,增加了其风险管理的难度。文章从多个层面对商业银行跨境人民币业务风险进行分析探讨,并对商业银行风险管理提出相关应对策略。
关键词：
人民币跨境流动 商业银行 风险管理
[期刊] 经济体制改革
[作者]
童相彬 张书华
基于系统性金融风险成因,运用综合指数法对我国系统性金融风险水平进行测度,通过构建SV-TVP-VAR模型,深入探究跨境资本流动对我国系统性风险与宏观经济的影响特征及传导机制。研究发现,跨境资本流入的增加能够降低我国系统性风险水平且两者之间存在负反馈机制,但在国外金融市场剧烈波动时期影响方向发生逆转;国内宏观经济平稳运行时期,系统性风险上升对产出增长的抑制效应明显强于国内经济不稳定时期;跨境资本流动可对我国通货膨胀水平产生直接的正向影响且两者之间存在正反馈机制。因此,应在确保宏观经济稳健运行的基础上有序扩大资本项目开放,维护金融稳定,规避跨境资本流动对我国产出增长和物价水平的非对称冲击。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王兴华
正确地理解和识别跨境资本流动风险对于启动外汇宏观审慎工具具有重要意义。文章通过改变以往偏重短期分析的思路,以真实周期模型(RBC)和泡沫模型(Bubble Model)相结合的方式,论证跨境资本流动领域系统性风险的积累机制:短期资本在长期资本流入到一定阶段才制造并放大泡沫,直至当流向出现逆转时泡沫破裂,明斯基时刻到来。进而运用我国数据对其进行了识别和刻画,并与传统衡量外汇市场风险的EMP进行比较,发现依据以上模型构建的跨境资本领域系统性风险指数在提示宏观审慎工具的启停时机上比EMP更为优越。
[期刊] 银行家
[作者]
欧阳正杰
在美元加息、经济增速下降的背景下,我国的跨境资本流动规模不断上升,有可能引发严重的系统性金融风险。跨境资本流动可能引致的我国系统性金融风险主要包含资金外流、对金融稳定产生不利冲击和对经济增长产生负面影响的风险。
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 胡晓红
本文以条件在险价值法(CoVaR)为基础,通过引入状态变量模拟尾部风险的时变特性,采用市场化资产增长率等指标对中国14家上市银行的系统性风险进行了实证分析。研究表明,工商银行的系统性风险最大,平安银行最小;自次贷危机以来,中国上市银行的系统性风险呈逐步下降趋势。论文还采用商业银行自身的特质指标,结合向前的△CoVaR检测模型,对商业银行系统性风险进行了预测。研究发现,商业银行自身的VaR水平、杠杆率、股价净值比、规模等指标对其向前的系统性风险具有显著影响。本文的研究从逆周期缓冲角度为监管部门对银行系统性风险实施宏观审慎监管提供了有效帮助。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
宋连升 张远意
国有商业银行非系统性风险管理研究宋连升张远意国有商业银行在我国银行业中占据绝对主导地位。当前我国金融业的风险主要来自银行业，银行业的风险又主要来自国有商业银行。防范和化解国有商业银行的金融风险，对于促进金融、经济的稳健发展，保持社会安定、政治稳定具有...
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐苑清 童中文
文章通过Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商业银行收盘价的周数据,利用分位数回归法考察我国不同上市银行与银行系统之间的双向溢出效应以及上市银行的风险贡献度。实证结果表明,在q￡0.05区间内,单个银行与银行系统之间存在双向的风险溢出效应且两种风险溢出之间存在关联;对中国银行系统而言,风险贡献度最大的银行是工商银行、中国银行和浦发银行,12家上市银行系统重要性之间的差别不大,但是稳健性存在较大差别。
关键词：
银行系统性风险 双向溢出效应 风险贡献度
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
