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[期刊] 经济学家
[作者]
顾海峰 卞雨晨
本文选取2010—2019年中国372家商业银行年度数据对跨境资本流动对银行稳定性的影响及其作用机制进行了实证分析。研究表明:(1)跨境资本流动对银行稳定性具有抑制作用。在盈利能力层面,跨境资本流动对城农商行稳定性的抑制力度更大;在风险承担能力层面,跨境资本流动对国有与股份制银行稳定性的抑制力度更大。(2)直接投资渠道下跨境资本流动会促进银行稳定性,但间接投资渠道下跨境资本流动会抑制银行稳定性。(3)经济政策不确定性提高会加剧跨境资本流动对银行稳定性的抑制作用,银行业景气度提高会减弱跨境资本流动对银行稳定性的抑制作用。(4)跨境资本流动通过加大银行流动性错配而降低了银行稳定性,"跨境资本流动-流动性错配-银行稳定性"的传导渠道有效。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何国华 徐梦洁
本文选取2010—2018年中国236家商业银行微观面板数据，实证研究了跨境资本流动对银行稳定性的影响及实施宏观审慎政策的有效性。结果表明，2008年全球金融危机以后，跨境资本净流动对银行的稳定性产生了负向影响。其中，以直接投资为主要形式的跨境资本流动对商业银行稳定性产生正向影响，以证券投资为主要形式的跨境资本流动影响并不显著，以其他投资为主要形式的跨境资本流动对商业银行稳定性产生负向影响。通过引入宏观审慎政策综合指标与各类跨境资本流动的交乘项分析发现，逆周期调节政策会削弱跨境间接投资对银行稳定性的负向影响，同时也会减弱跨境直接投资对银行稳定性的正向效应。在应对直接投资流入时，宽松型宏观审慎政策工具效果更好；在应对间接投资流入时，紧缩型宏观审慎政策工具效果更好。
关键词：
跨境资本流动 宏观审慎政策 银行稳定性
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
陈伟光 潘凤 蔡伟宏
基于2010—2018年103家中国商业银行的年度面板数据,采用固定效应模型和中介效应检验,实证分析包括资本监管压力、产权比率和资本密集度等在内的银行资本变化引致的商业银行风险承担效应及其作用渠道,结果表明,银行资本结构改善可明显增强其风险承担能力。具体而言,资本监管压力与银行风险呈显著"U"型关系,资产收益率是其影响渠道;产权比率则与银行风险呈现显著的正相关关系,资产收益率发挥的中介效应大小占比为14.97%,资本密集度与银行风险负相关,资产收益率为其影响银行风险的中介渠道,中介效应大小为17.99%。基于此,监管当局需要科学把握监管力度;而银行应在满足监管的前提下,根据自身发展状况,选择最佳融资方式,加快资本投入建设,提高自身盈利水平,最终降低风险水平。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周晔 王亚梅
本文基于2009—2019年中国194家商业银行数据,考察银行竞争对风险承担的直接和间接作用机制。研究发现,一方面,银行竞争会直接影响银行风险承担,且两者之间存在非线性关系,当前我国已经步入"竞争-脆弱"区域;另一方面,中介效应检验结果表明,银行竞争可以通过改变流动性水平间接作用于银行的风险承担,即流动性发挥非线性的部分中介作用,采用多种检验方法均可证实回归结果的稳健性。异质性分析表明,流动性的中介作用对于城商行和农商行,资本充足、贷款质量高的银行更为显著,且在经济增速较快时期更为显著。本文研究结论对于监管部门衡量银行业竞争程度具有重要启示意义。
关键词：
银行竞争 风险承担 资产流动性
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱智通
基于２００６～２０１４年我国７０家股份制商业银行的微观数据，本文实证分析了商业银行的资本结构对其流动性创造能力的影响，以及其风险承担水平所承担的调节作用。结果显示：第一，我国商业银行的资本结构与其流动性创造水平呈倒Ｕ型关系，超过特定比例，银行的资本结构反而会妨碍其进行流动性创造；第二，我国商业银行总体表现出风险吸收效应，并根据银行风险水平，会对资本结构进行动态调整，进而影响到自身的流动性创造能力。
[期刊] 经济研究
[作者]
谭小芬 耿亚莹 苟琴
推进高水平金融开放是构建“双循环”新发展格局的重要方面。本文探究如何在金融开放进程中防范金融风险，具体研究金融开放条件下跨境资本流动剧烈波动如何影响银行体系稳定性。基于53个国家和地区1991—2017年的企业数据，本文测度了银行在企业间的信贷配置风险，并探究其在跨境资本涌入对银行稳定的影响中发挥的中介效应。研究发现，跨境资本涌入改变了银行的风险承担行为，通过国际风险承担渠道提高了银行信贷配置风险，降低了银行体系稳定性。有别于FDI资本涌入，股权资本涌入和债务资本涌入是产生国际风险承担效应、增大银行风险的主要类型。实施宏观审慎监管政策能缓解资本涌入对银行稳定性的冲击。本文加深了对跨境资本涌入、金融中介风险承担行为和银行稳定三者关系的认识，为跨境资本涌入如何影响银行稳定提供了微观证据，对我国推进金融业高水平开放、提升金融服务实体经济效率以及防范化解外部风险冲击都具有重要启示。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张丞 韩旺红
银行流动性对银行风险承担的影响以及管理者乐观在该影响机制中所发挥的作用。分析表明,银行流动性对与贷款相关的银行风险承担有显著正向影响,而对与资产配置相关的银行风险承担有显著负向影响;同时,银行流动性与管理者乐观显著负相关,而管理者乐观又与银行风险承担显著正相关。研究结果还显示:银行流动性对贷款相关的银行风险承担的正向影响至少有一部分被"管理者乐观渠道"所抵消,而银行流动性对资产配置相关的银行风险承担的负向影响至少有一部分是以"管理者乐观渠道"为中介的。这一研究过程与结果,丰富和拓展了银行风险承担与管理者乐观的相关研究,为进一步探讨金融危机形成机理及完善金融风险监管机制创造了条件。
关键词：
银行流动性 管理者乐观 银行风险承担
[期刊] 统计研究
[作者]
代军勋 陶春喜
随着银行业进入资本和流动性双重约束阶段,两者之间存在的冲突和矛盾可能导致银行行为机理发生变异。本文基于2006-2014年我国36家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了资本和流动性双重约束下我国银行业的风险承担行为。研究结果表明:资本变动与商业银行风险承担变动之间总体上存在显著的负相关关系;流动性变动与银行风险承担变动之间也呈显著的负相关关系;银行会根据上一期的资本、流动性与风险承担反向调整本期水平,三者均存在内生的稳定性。有鉴于资本和流动性双重约束下银行风险承担行为的变异,资本约束与流动性约束的合成效应应该纳入银行监管框架调整的考虑范围。
关键词：
资本约束 流动性约束 银行风险承担
[期刊] 经济问题
[作者]
李志楠 沈沛龙
在商业银行流动性缺口管理的改进指标体系下，选取我国１２家商业银行２００８～２０１４年的年报数据，对净流动性缺口与银行盈利能力之间的关系进行了研究。研究结果显示，净流动性缺口能够显著地影响商业银行的盈利能力，这意味着商业银行如果能够高效地管理与运用优质流动性资产，将在一定程度上提升商业银行的盈利水平。同时也检验了之前关于商业银行盈利能力相关影响因素的研究成果。
关键词：
商业银行 净流动性缺口 盈利能力
[期刊] 财会通讯
[作者]
朱长明
文章研究了流动性创造、管理者能力与银行风险承担之间的关系。研究发现，银行流动性创造越好，银行所能承担的风险也就越大；管理能力越强，银行流动性创造对银行风险承担的正向促进作用会得到加强；在危机期间，能力管理者所在的银行较缺失能力管理者的银行，其承担风险的能力较强。此外，非国有银行组与非上市银行组，能力管理者所在的银行，银行流动性创造对银行风险承担的正向促进作用要强于其他类型的银行。
关键词：
银行流动性创造 银行风险承担 管理者能力
[期刊] 经济评论
[作者]
代军勋 戴锋
随着国际银行业进入资本和流动性双重约束的新阶段,两者的合成效应必将导致银行的微观经营特征发生调整和变异,并可能会导致基于银行传导的货币政策效应发生变化。本文基于2010-2015年期间我国50家商业银行的微观数据,采用一阶系统GMM方法实证检验了银行资本和流动性双重约束下货币政策风险承担渠道的变化,以此探究银行资本和流动性双重约束对货币政策传导的冲击和影响。研究结果表明:(1)资本和流动性双重约束下的银行风险承担继续存在,但其合成效应导致银行风险承担意愿有所减弱;(2)不同类型、强度的货币政策在资本和流动性双重约束下通过银行微观特征对风险承担渠道的影响效果并非对称。因此,监管当局和货币政策当局应关注监管政策调整对货币政策传导的扰动,在宏观审慎监管政策与货币政策的冲突和协调中重构货币政策体系,以货币政策的针对性和协同性提升货币政策的有效性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
谢贤君 郁俊莉
防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径，也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上，运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明：第一，提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二，银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道，提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模，降低银行信贷集中度，而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三，相比大型国有银行，跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此，在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上，应更加重视银行信贷业务，强化银行监管，同时加强同国际金融机构合作，推动商业银行高质量发展。
[期刊] 亚太经济
[作者]
何英 华桂宏
基于2010—2021年中国42家上市商业银行的数据，使用双向固定效应模型探讨跨境资本流动对银行流动性风险的影响。结果表明：跨境资本流动会提升商业银行的流动性风险，且通过提高流动性错配进而推升银行流动性风险；股份制银行、城市商业银行和非全球系统重要性银行的流动性更容易受到跨境资本流动的威胁，传统金融市场和数字金融市场的发展会强化银行流动性风险对跨境资本流动的反应，而适宜水平的银行收入结构多元化、提高市场化程度和强化金融监管强度均有助于弱化跨境资本流动对银行流动性风险的影响；经济政策不确定性强化了跨境资本流动对银行流动性风险的提升效应，特别是对于非全球系统重要性银行而言。
[期刊] 金融与经济
[作者]
唐齐鸣 曹甜
本文利用20072016年中国53家银行的非平衡面板数据,运用动态面板GMM估计方法,研究银行融资流动性与风险承担之间的关系,以及净稳定资金比率(NSFR)对风险的影响,得出结论:短期流动性风险较低的银行风险承担较大,但NSFR监管通常限制银行在资金流动性风险较低时承担更多风险,且NSFR对区域银行风险承担的作用更显著。因此,在改善银行流动性的同时,可以采取NSFR监管来限制银行风险承担行为,引导银行稳健运营,但同时应当针对不同类型银行采取差异性的流动性监管措施。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
顾海峰 闫君
本文分析了互联网金融对商业银行盈利的影响机理,在此基础上选取中国125家商业银行2013—2017年季度数据对互联网金融与商业银行盈利的关系进行了实证分析。研究表明:(1)第三方支付通过改进存款期限配置效率对商业银行盈利能力产生显著的冲击效应,但P2P网贷通过诱导金融脱媒对商业银行盈利能力的影响不显著。(2)第三方支付对商业银行非利息收入占比具有显著的助推作用,但P2P网贷对商业银行非利息收入占比的影响不显著。(3)第三方支付对股份制商业银行盈利能力的冲击力度最大,对国有大型商业银行的冲击力度居中,对城农商银行的冲击力度最小,但P2P网贷对不同类型商业银行盈利能力的影响均不显著。(4)第三方支付对国有大型商业银行非利息收入占比具有显著的助推作用,但对股份制商业银行与城农商银行的影响均不显著。P2P网贷对国有大型银行非利息收入占比具有显著的冲击效应,但对股份制商业银行与城农商银行的影响均不显著。
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