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[期刊] 金融与经济
[作者]
谢贤君 郁俊莉
通过数理模型推导了全口径跨境融资宏观审慎调节参数、跨境资本流动与商业银行系统性风险之间的作用机理，构建了全口径跨境融资宏观审慎管理政策与商业银行系统性风险之间的理论框架。同时基于准自然实验实证检验了全口径跨境融资宏观审慎管理政策的商业银行系统性风险效应，进而揭示了全口径跨境融资宏观审慎管理政策对银行系统性风险的影响效应和作用机制。研究表明：全口径跨境融资宏观审慎管理政策的实施使得商业银行系统性风险显著降低；银行风险承担和银行间风险溢出在全口径跨境融资宏观审慎管理政策对商业银行系统性风险影响机制中具有重要的中间路径作用，全口径跨境融资宏观审慎管理政策实施显著降低了银行风险承担水平和减少了银行间风险溢出效应，进而抑制商业银行系统性风险。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
顾海峰 卞雨晨
文章选取2010～2019年中国16家上市银行季度数据,采用面板回归模型对跨境资本流动对银行系统性风险的影响及其作用机制进行了实证分析。研究表明:首先,跨境资本流动对银行系统性风险具有促进作用。跨境资本流动规模的提高会加大银行存贷期限错配程度,由此引发银行流动性创造过度,从而加大银行系统性风险。相对于非国有银行部门,跨境资本流动对国有银行部门系统性风险的促进力度更大。其次,贷款集中在跨境资本流动与银行系统性风险的关系中承担着非对称性中介作用。跨境资本流动通过提高客户贷款集中度来促进银行系统性风险,"跨境资本流动—客户贷款集中—银行系统性风险"的传导渠道有效,但"跨境资本流动—行业贷款集中—银行系统性风险"的传导渠道无效。最后,宏观审慎政策强度提高会减弱跨境资本流动对银行系统性风险的促进作用,但国际金融环境不确定性提高会加剧跨境资本流动对银行系统性风险的促进作用。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
王兴华
正确地理解和识别跨境资本流动风险对于启动外汇宏观审慎工具具有重要意义。文章通过改变以往偏重短期分析的思路,以真实周期模型(RBC)和泡沫模型(Bubble Model)相结合的方式,论证跨境资本流动领域系统性风险的积累机制:短期资本在长期资本流入到一定阶段才制造并放大泡沫,直至当流向出现逆转时泡沫破裂,明斯基时刻到来。进而运用我国数据对其进行了识别和刻画,并与传统衡量外汇市场风险的EMP进行比较,发现依据以上模型构建的跨境资本领域系统性风险指数在提示宏观审慎工具的启停时机上比EMP更为优越。
[期刊] 南方金融
[作者]
陈得文
随着我国资本项目可兑换的不断推进，如何有效应对国际资本流动对国内经济金融体系的影响是当前亟需研究的重要课题。本文在系统分析资本流动管理相关概念的基础上，运用扩展的Ｍｅｔｚｌｅｒ ＤｉａｇｒａＭ框架，探讨开放经济体的系统性风险形成机理以及实施资本流动管理的作用，比较宏观审慎管理与资本管制的政策效果，并据此研究我国实施资本流动管理的有效性。研究表明，个体行为的外部性导致社会的＂非理性产出＂，出现资本过度流出和流入，引发系统性风险，需要政府部门实施一定的管理措施予以应对；宏观审慎管理和资本管制都可以管理资本流动，但政策效果存在一定的差异，宏观审慎管理具有一定的政策优势；我国资本流动管理框架不仅包括一．．．
[期刊] 新金融
[作者]
伍戈 严仕锋
系统性风险是宏观审慎管理所关注的核心,但目前各界对系统性风险的本质、运行过程、形成条件等仍缺乏完整、深入的认识。本文在梳理系统性风险与宏观审慎管理有关基本认识的基础上,对开放经济下跨境资本流动的宏观审慎管理进行了一些初步探讨。
关键词：
系统性风险 宏观审慎管理 跨境资本流动
[期刊] 中国金融
[作者]
郑薇
在当前日益动荡的全球资本流动格局下，对跨境资本流动进行监管逐步成为国际共识。２０１５年５月，中国人民银行宣布在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理。这一举措，可以更好地把握中国的跨境融资水平，控制杠杆和货币错配风险，可以从宏观和逆周期的视角防范跨境收支失衡和外债风险累积。本刊特别策划专题，对跨境融资宏观审慎管理的内容、具体实践及其对中国经济金融运行的影响进行分析。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 黄玮强
分析研究宏观审慎政策对银行稳定的实施效果及其作用机制，对于健全我国宏观审慎政策框架，完善系统性风险防范化解体系具有重要意义。利用2010-2022年中国16家A股上市商业银行的平衡面板数据，实证检验了宏观审慎政策与银行系统性风险之间的因果关系并分析其影响机制。实证研究结果表明：（1）我国的宏观审慎政策能够有效地降低银行系统性风险，经内生性检验和稳健性检验后该结论依然成立。（2）流动性类政策工具在降低银行系统性风险方面的效果最强，其次是资产类政策工具，最后是资本类政策工具。（3）银行的规模越小、资产经营的多元化程度越低、资产盈利能力越弱，宏观审慎政策在降低银行系统性风险方面的效果越强。（4）机制检验结果表明，宏观审慎政策通过减缓银行风险承担、削弱银行间互联性来降低银行系统性风险。最后从丰富和优化政策工具、以银行特征为依据的差异化监管、理顺政策作用路径等方面提出了相关建议。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
谢贤君 郁俊莉
防范化解商业银行系统性风险是推动银行高质量发展的重要路径，也是牢牢守住不发生系统性金融风险、保障国家金融安全的重要抓手。在理论分析基础上，运用银行微观数据实证检验跨境资本流动强度对商业银行系统性风险的影响效应和影响机制。研究表明：第一，提高跨境资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，增强证券投资、其他投资的资本流动强度显著降低了商业银行系统性风险，而增强直接投资资本流动强度有利于降低商业银行系统性风险。第二，银行信贷规模和信贷集中度是跨境资本流动强度对商业银行系统性风险影响的重要渠道，提高跨境资本流动强度有利于增加银行信贷规模，降低银行信贷集中度，而银行信贷规模的增加和银行信贷集中度的降低有助于降低商业银行系统性风险。“跨境资本流动强度—信贷规模/信贷客户集中度—商业银行系统性风险”传导渠道有效。第三，相比大型国有银行，跨境资本流动降低商业银行系统性风险效应在中小银行中表现更明显。因此，在进一步建立健全跨境资本流动机制的基础上，应更加重视银行信贷业务，强化银行监管，同时加强同国际金融机构合作，推动商业银行高质量发展。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
何国华 徐梦洁
本文选取2010—2018年中国236家商业银行微观面板数据，实证研究了跨境资本流动对银行稳定性的影响及实施宏观审慎政策的有效性。结果表明，2008年全球金融危机以后，跨境资本净流动对银行的稳定性产生了负向影响。其中，以直接投资为主要形式的跨境资本流动对商业银行稳定性产生正向影响，以证券投资为主要形式的跨境资本流动影响并不显著，以其他投资为主要形式的跨境资本流动对商业银行稳定性产生负向影响。通过引入宏观审慎政策综合指标与各类跨境资本流动的交乘项分析发现，逆周期调节政策会削弱跨境间接投资对银行稳定性的负向影响，同时也会减弱跨境直接投资对银行稳定性的正向效应。在应对直接投资流入时，宽松型宏观审慎政策工具效果更好；在应对间接投资流入时，紧缩型宏观审慎政策工具效果更好。
关键词：
跨境资本流动 宏观审慎政策 银行稳定性
[期刊] 金融发展研究
[作者]
达潭枫
本文对银行系统性风险与宏观审慎管理的国际研究现状和代表性文献进行了回顾与梳理,包括银行系统性风险与金融危机、银行系统性风险的根源与成因、银行系统性风险的识别与早期预警,以及系统性风险的防范与宏观审慎管理制度的建立等,并对其进行了总结与述评,旨在通过对银行系统性风险及其监管国际研究重要观点的梳理与总结,为目前正在深入开展的宏观审慎管理实践提供一些有益的启示,同时,也希望由此引申出一些有待进一步深入研究和探讨的课题。
[期刊] 财贸经济
[作者]
王道平 刘杨婧卓 徐宇轩 刘琳琳
金融科技的迅猛发展给金融业带来了深远变革，与此同时金融科技可能引发潜在的系统性金融风险，受到了金融监管部门的高度重视。本文基于2013—2020年我国上市银行微观数据，深入分析了金融科技发展对我国银行系统性风险的影响及其机制。研究表明，微观银行金融科技水平提升会增加银行风险承担倾向、加深银行间关联程度，进而导致其系统性金融风险显著放大，且这种影响具有时滞性和持续性。此外，异质性分析发现，金融科技对国有银行与其他银行的影响程度存在差异，国有银行在金融科技水平提升时边际风险更低。进一步研究表明，加强宏观审慎监管能有效削弱金融科技的系统性风险溢出效应。多种稳健性分析表明，本文结论具有较好的稳健性。本文研究对我国在发展金融科技的同时防范银行系统性风险具有重要的理论和政策意义。
关键词：
金融科技 宏观审慎监管 系统性风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘志洋
本文以中国上市商业银行为样本,测度国际主流的系统性风险贡献度指标,并使用国际货币基金组织的调研数据所生成的代表中国宏观审慎监管实施概况的MPI指标进行实证分析。研究结论表明,中国宏观审慎监管工具能够显著降低商业银行系统性风险贡献度,中国宏观审慎监管在经济处在上升阶段时效果更为显著,且宏观审慎监管作用于国有大型商业银行的效果不会比其他类型商业银行的效果差。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
兰晓梅 杨胜刚 陈百助
在日益动荡的全球资本流动格局下,中国跨境资本流动宏观审慎管理离不开货币政策的协调配合,双支柱调控框架理论在资本流动领域存在进一步应用的空间。文章通过构建以商业银行跨境融资及向企业进行外币贷款为特征的开放经济动态随机一般均衡(DSGE)模型,论证了中国在面对跨境融资风险冲击时以存款准备金利率为代表的宏观审慎政策及其动态调整规则的有效性,并进一步论证了宏观审慎政策与货币政策协调的重要性。主要结论为:其一,商业银行跨境外币融资会增加国内企业外币贷款甚至本币贷款的风险且会在一定程度造成上本国产出和物价的波动。其二,正常性、奖励性、约束性三类不同强度的存款准备金利率有利于商业银行和国内企业应对跨境融资风险冲击,但不利于宏观经济增长与物价稳定,且存在向家庭部门外国债券投资传导不畅的弊端。其三,正常性、奖励性、约束性三类存款准备金利率与货币政策组合的协调效应集中体现在提升经济的产出水平和降低物价方面,且对于调节国内企业的本币贷款成本具有积极意义。文章的研究结论进一步说明了货币政策的实施在一定程度上需要关注跨境资本流动。因此,货币当局应充分发挥宏观审慎政策工具动态调整功能并加强与货币政策工具的多元组合协调效应,从而在规范商业银行经营的同时满足企业合理正常的本币与外币贷款融资需求。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王沛 余丽霞 曹宣
宏观审慎监管政策框架作为系统性风险调控的重要方式,已成为世界各国金融监管体系研究的重要课题。为完善我国宏观审慎监管研究,本文基于商业银行2009—2017年数据,构建了逆周期资本缓冲模拟并运用VAR模型检验了我国宏观审慎政策对商业银行系统性风险的监管效果。研究表明,逆周期资本缓冲模拟与我国经济运行状况相符,VAR模型结果表明长期资本充足率存在逆周期效应,流动性比例在短期内有助于降低系统性风险,逆周期资本缓冲对系统性风险反应迅速,在降低系统性风险方面起关键作用。在此基础上,本文对完善我国商业银行宏观审慎监管、防范系统性风险提出建议。
关键词：
宏观审慎政策 系统性风险 商业银行
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张肖飞 张希羚 徐龙炳
宏观审慎工具在防范和化解系统性金融风险方面的作用日益凸显。本文以上市银行为样本，基于宏观审慎政策指数，从宏观审慎工具视角研究其对系统性金融风险的影响及作用路径。研究发现：宽松型和紧缩型宏观审慎工具均能显著降低系统性金融风险，且二者表现并无差异，在解决内生性问题后结论依然成立。宏观审慎工具作用的发挥主要通过降低银行风险承担实现。异质性分析显示：当银行竞争度高、透明度低时，宏观审慎工具的作用效果更显著，表明宏观审慎工具有效性的发挥是情境依赖的。本文从系统性风险溢出效应视角丰富和补充了宏观审慎工具应用评价的研究，在宏观审慎工具运用情境方面具有一定现实意义，为政策制定提供参考。
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