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[期刊] 中国工业经济
[作者]
刘岩 谢天
过去30年间跨国经济增长实证研究领域提出了近150个增长决定因素,而全球200余个国家(地区)的样本限制意味着在总结跨国增长经验时必须考虑模型不确定性问题。有别于该领域经典文献所使用的传统计量方法,本文探索了新近的机器学习方法对该问题的分析所可能有的贡献。本文从小样本、变量排序、非线性特征三个角度说明具有一定特征的机器学习方法较传统计量方法可以更有效地处理模型不确定性问题。利用标准的跨国经济增长数据集,本文考察了10种常见机器学习方法的应用表现,并与3种传统计量方法作了比较。结果显示,套袋法与随机森林法及两者的拓展均能在小样本条件下对经济增长决定因素进行有效排序,灵活捕捉数据的非线性特征,让模型不确定性问题化繁为简,得出更为清晰、稳健的结论。本文旨在说明,机器学习方法的应用有助于跨国增长经验事实的归纳与理解,对于补充传统计量方法的局限与不足具有一定的潜力。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
朴基石 李天宇
2008年全球金融危机之后,学术界和政策当局对跨国资本流动的态度从自由开放转向了适度管制。深刻理解资本流动的驱动因素,对引导和适度调整资本流动具有重要意义。通过对韩国的实证分析发现,不确定性与投资者风险规避对短期和长期资本流动都会产生重要影响,但对短期资本的影响更大;同时,对资本流动的影响特征均存在较大差异,有时甚至相反。因此,在管理跨国资本流动时不仅要采用相应的宏观审慎政策,还应充分关注不确定性和投资者风险态度的变化,认真、慎重地区别二者的影响,并对这些不可观测的经济因素进行引导和调整。
关键词：
资本流动 经济不确定性 风险规避 韩国
[期刊] 统计研究
[作者]
刘庆彬 郝胜龙
本文基于儒教影响深远的亚洲国家情况,建立了一个离散时间的双向世代间转移的赡养经济模型。主体设为个人和政府,假设个人后代中存在利他性赡养老人和利己性不赡养老人两种情况的不确定性,并假设由政府提供完全保险。针对老年人赡养的不确定性问题,本文重点讨论在无保险和完全保险条件下个人的最优投资结构和国家经济体的最优增长方式。对比研究表明:在无保险的情况下,赡养不确定性的存在使部分个人投资分流到次等的财产投资,导致总体投资效率下降,经济增长也受到负面影响。在引入政府保险的风险共担机制后,个人投资都集中在收益较高的后代教育投资,从而提高了总体投资效率,也促进了经济快速增长。本文的研究结果,对分析研究当前中国出现的子女教育投资热现象、农村和城市家庭对子女教育投资"一冷一热"的分化现象等社会问题,都具有较强的解释力和一定的现实意义。
[期刊] 财经研究
[作者]
许锐翔 许祥云 施宇
不断上升的经济政策不确定性能否有助于解释全球贸易的低速增长呢?文章利用贸易引力模型,从沉没成本、实际需求和预期三种渠道探讨了经济政策不确定性对国际贸易的影响,然后利用国别配对数据对其进行了实证研究。结果表明:(1)贸易规模不但受到进口国经济政策不确定性绝对水平的影响,也受到其相对增速的影响,但出口国经济政策不确定性的影响不显著;(2)经济政策不确定性的贸易抑制效应与进口国的宏观经济状态有关,在失业率较高时期表现更为明显;(3)经济政策不确定性对贸易的影响存在门限特征,不确定性程度较高时期的影响明显高于程度较低时期的影响。文章不但有助于解释2008年金融危机后全球贸易的低速增长,也指出了国际间的政策合作和反对"逆全球化"进而降低经济政策不确定性,是实现全球贸易增长的重要途径。
[期刊] 商业研究
[作者]
杨勇
理论研究认为国际贸易和FDI可以通过示范/模仿、劳动力流动、出口、竞争,以及MNEs与东道国企业之间前向和后向关联等五种渠道产生生产率外溢效应,而技术差距及东道国吸收能力、区域效应、东道国企业特征、FDI特性和经济发展水平等又是影响是否有外溢效应及效应大小的几类典型因素。问题是在这些渠道中发挥作用的因素及因素之间的影响方向此消彼长,使得总体效应具有明显地不确定性,理论模型也因此从一般均衡分析向局部均衡分析发展,但一般性外溢机制仍然是未解之谜。因此,更加微观的行业、地区分析和实证检验或许才是未来的方向。
关键词：
FDI 外溢 生产率增长 综述
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪尧
文章利用GARCH-GAUSS、GARCH-T、GARCH-GED模型、马尔科夫机制转换模型和调查法测度1978年至2014年GDP年度增速序列的不确定性。研究发现在时间序列方法中,三种不同扰动项设置下的GARCH模型测度结果相似,并且马尔科夫机制转换模型能更好地测度GDP增速序列的不确定性。马尔科夫机制转换模型与调查法各有侧重,调查法能更好地反映出人们自身判断的经济不确定性,而马尔科夫机制转换模型能够分析不确定性的来源并且做出预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
纪尧
文章利用GARCH-GAUSS、GARCH-T、GARCH-GED模型、马尔科夫机制转换模型和调查法测度1978年至2014年GDP年度增速序列的不确定性。研究发现在时间序列方法中,三种不同扰动项设置下的GARCH模型测度结果相似,并且马尔科夫机制转换模型能更好地测度GDP增速序列的不确定性。马尔科夫机制转换模型与调查法各有侧重,调查法能更好地反映出人们自身判断的经济不确定性,而马尔科夫机制转换模型能够分析不确定性的来源并且做出预测。
[期刊] 经济学家
[作者]
朱超 范志国
文章从投资者预期决策视角构建理论模型，以2001—2021年122个经济体为研究样本，考察了全球不确定性对外国直接投资流入的影响。研究结果表明：（1）全球不确定性上升降低了外国直接投资流入，且持续时间较长；（2）国内不确定性对外国直接投资流入未造成显著影响；（3）一国金融发展水平以及以出口为代表的贸易开放程度可以缓解全球不确定性对外国直接投资流入的负面影响；（4）异质性分析表明，高资本账户开放程度、高国内信贷水平可以降低全球不确定性对外国直接投资流入的负面影响。所以，旨在降低全球不确定性的政策可以促进全球外国直接投资流入。一国也可以通过提高金融发展水平、扩大出口、加大资本账户开放等措施来促进外国直接投资流入。
[期刊] 财经研究
[作者]
苏梽芳 胡日东
文章基于通货膨胀——通货膨胀不确定性关系的理论研究,提出货币增长不确定性向通货膨胀不确定性"波动溢出"的计量检验假说,并利用中国数据,运用多元GARCH模型进行实证检验。结果发现,存在货币增长不确定性显著向通货膨胀不确定性"波动溢出"的效应。这意味着,货币增长不确定性具有提供有关预测通货膨胀不确定性信息的能力。同时也表明,货币增长不确定性是通货膨胀不确定性的重要解释变量,其重要性不应被忽视。实证结论的政策含义是:减少货币增长不确定性是降低通货膨胀不确定性的重要途径,我国20世纪90年代中后期稳健的货币政策所带来的通货膨胀不确定性显著降低的现实支持了这个观点。
[期刊] 消费经济
[作者]
郭英彤
本文的研究目的是探讨我国城市居民消费行为的特点,从而找出影响城市居民消费的关键因素。本文将缓冲储备模型进行适当改进,使其更适合消费行为研究,并应用中国健康与营养调查的数据,实证检验居民在收入不确定性下的消费行为模式,结果表明缓冲储备模型能够解释我国城市居民的消费行为,而且以目标比率为被解释变量的模型更适合作为未来研究的基础框架。
关键词：
缓冲储备 收入不确定性 消费行为
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴鑫育 尹学宝
本文在BHK模型的基础上，考虑短期利率波动杠杆效应和EPU对短期利率波动的影响，构建了一个包含杠杆效应和EPU的混频短期利率模型，即BHK-L-MIDAS模型对短期利率波动进行建模与预测。采用上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)和中国EPU指数数据对构建的BHK-L-MIDAS模型进行实证分析，结果表明：短期利率波动存在“反向杠杆效应”;EPU对短期利率波动具有显著负向的影响；BHK-L-MIDAS模型相较于竞争模型(BHK和BHK-MIDAS模型)获得了更好的样本内数据拟合效果。基于三种损失函数以及模型置信集(MCS)检验对模型样本外短期利率波动预测能力的分析表明：BHK-L-MIDAS模型相比BHK模型和BHK-MIDAS模型具有更高的样本外预测精度，且BHK-L-MIDAS模型在不同预测窗口表现出的预测能力具有稳健性。最后，VaR分析表明BHK-L-MIDAS模型在短期利率市场风险度量方面的经济价值。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘玉荣 查婷俊 刘颜 杨柳
本文基于SV模型,构建了以金融市场波动为基础的经济不确定性指标,并运用2001年1月—2015年12月的月度时间序列数据,实证考察了不确定性对城镇居民消费的影响。研究表明,金融市场的"一阶效应"对城镇居民消费的影响不显著:资产价格的上涨不能显著拉动消费的增长;金融市场的"二阶效应"对城镇居民消费具有显著的负向影响:资产价格的频繁波动,会导致消费者面临较大的不确定性,降低消费者信心,从而抑制消费。
关键词：
金融市场波动 不确定性 城镇居民消费
[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王洪利
文章针对复杂系统仿真中不确定性变量不能有效表示的关键问题,提出了一种基于群体决策和云模型的不确定性变量半定量化方法。首先综述了已有半定量化方法和云模型的基本概念;然后提出基于云模型的不确定性变量的半定量化方法,分别对群体专家给出的评估判断为具体值和区间值两种情况,给出了从群体专家判断到半定量化的云模型数字特征构建的理论和方法。
[期刊] 当代经济研究
[作者]
李振新 陈享光
当前世界经济不确定性风险加剧，研究经济政策不确定性对中国金融稳定性的影响机制，有利于为政府在不确定性时期的政策选择提供依据。基于2004～2018年中国季度宏观经济数据构建中国金融稳定性指数，实证分析经济政策不确定性对中国金融稳定性的动态影响，研究结果表明，中国金融风险来源于两种不同的政策渠道：一是来源于各类型经济政策本身的不确定性；二是来源于不同经济政策选择上的不确定性。因此，有必要保持政府宏观经济政策的连续性和稳定性，提高经济政策透明度，更为关键的是，提高政府在不确定性时期的政策选择能力。为维持中国金融稳定，政府应当减少对银行信贷的干预，通过货币政策工具强化对金融市场的引导，加大贸易政策开放度，降低货币政策对外汇供给的依赖，提高货币政策独立性，增强政府应对金融风险的能力。
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