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[期刊] 上海金融
[作者]
马庆强 沈庆劼
本文从福利经济学角度出发,研究了跨国保险集团利用子公司所在国监管制度和资本成本的差异,通过内部再保险业务进行监管资本套利的问题。研究表明,跨国保险集团的监管资本套利行为,可以实现节约监管资本、降低资本成本的套利目的,但却对保单持有人福利造成重大损失。理论分析和数据检验均表明,监管资本要求充分考虑违约风险因素,可以有效保护保单持有人福利免受监管资本套利行为的损害。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马庆强 卢志义
伴随着我国保险集团国际化速度不断加快,跨国保险集团监管资本套利问题需要密切关注。文章从跨国保险集团内不同公司间资本成本和监管制度的差异出发,研究了保险集团监管资本套利的方式。研究结果表明,跨国保险集团会充分利用监管制度的差异,将大量风险甚至是尾部极端风险分入至监管要求和资本成本较低的公司,以实现节约资本和提高资本使用效率的目的。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈庆劼 叶蜀君 吴超
我国金融业已逐步进入＂混业经营，分业监管＂阶段，金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型，且不同子公司有不同的资本成本，所以，金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置，实现监管资本套利。基于此笔者构建了一个金融集团风险成本最小化的模型，在总体风险给定的情况下，分三种情况讨论了使金融集团风险成本最小化的监管资本套利最优策略。对于监管资本套利行为本文也分析了由此带来的负面影响，并提出了相应的监管对策。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘展
为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。监管资本套利降低了资本监管的有效性,加剧了银行业的系统性风险,并催生了大量的资产证券化产品,成为美国次贷危机的重要原因。所以监管资本套利与顺周期性一同成为巴塞尔协议所带来的两大首要问题。目前全球范围正在经历从旧巴塞尔向新巴塞尔的转化,中国也将于2010年开始试行新巴塞尔。新巴塞尔代替旧巴塞尔的一个重要动因即消除监管资本套利,那么新巴塞尔协议下是否还会存在监管资本套利呢?有学者认为不会。本文从套利动机与套利空间存在的必然性角度论证了监管资本套利存在的可能性。
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是商业银行利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。2010年是新资本协议在中国正式实施的元年,监管资本套利也必将成为中国不可回避的一个问题。本文讨论了商业银行监管资本套利的动因以及经济影响,依据结论的政策含义,总结了对我国新资本协议实施的启示。
[期刊] 开放导报
[作者]
刘百花
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时,也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。
关键词：
监管资本套利 巴塞尔协议 证券化
[期刊] 保险研究
[作者]
龙翔
对保单持有人的救济是保险保障基金制度最为核心的内容。从各国相关立法和理论看,保险保障基金的救济应遵循主要向个人提供救济、道德风险最小化、促进自身可持续运作等原则,在制度上合理规定救济方式、手段、范围、限额等内容。我国现有的保险保障基金救济保单持有人的相关制度应在现有规定的基础上进一步完善。
关键词：
保险保障基金 救济 个人 道德风险
[期刊] 保险研究
[作者]
方国春
根据保险合同的不同,法律对保单持有人的权利,有着不同的规定;将保单持有人视为消费者,混淆了保单持有人与普通消费者的本质区别,弱化了保单持有人的价值,忽视了保单持有人应有的权利;保单持有人是保险公司运营资本的提供者,分担了保险公司的经营风险、分享了保险公司的经营利润,具有参与保险公司治理的资格;保单持有人参与股份保险公司治理具有现实可能性和重要意义。
关键词：
保单持有人 人身保险 公司治理
[期刊] 税务与经济
[作者]
胡鹏
保险公司破产是保险行业资源优化配置、提升整体竞争力的必然要求。但保险公司破产将对众多保单持有人权益产生不利影响,基于风险收益匹配理论,应予优先保护保单持有人权益。保险公司破产程序划分为破产前置程序和司法破产程序,保单持有人权益保护机制的构建也应以此为界分。在破产前置程序中,保单持有人权益保护间接表现为恢复问题保险公司的经营能力,应构建层层递进的监管体系,设置保险保障基金的提前参与程序。在司法破产程序中,着力于完善"保单转让"、"保单救济"和"优先清偿"规则。
[期刊] 经济评论
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。本文研究的主要问题包括:商业银行监管资本套利所获得的收益,在银行与资金需求方之间的配置比例;某种资产的监管资本套利对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择。到目前为止,无论国内外,都尚未有学者对上述问题进行过研究,所以文章所研究的问题本身具有一定的创新性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获得的收益在银行与资金需求方之间的配置比例;针对某种资产的监管资本套利,对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择等等,认为银行监管部门应适当引导符合政策意图的套利行为,提高政策引导调控能力。
[期刊] 中国金融
[作者]
宋清华 肖心蕙
信贷资产证券化作为重要的金融创新,是银行有效的资产出表工具,具有减少资本占用、扩大信贷供给、拓展收入来源以及转移信用风险等方面的作用。但随着金融创新的异化,信贷资产证券化复杂而不透明的产品结构常常为银行实施监管资本套利(Regulatory Capital Arbitrage,RCA)提供便利。所谓监管资本套利,是指银行通过信贷资产证券化或其他金融创新,在几乎没有相应降低实际风险的情况下提高资本充足率,即银行利用信贷资产证券化释放监
关键词：
资产证券化 监管资本套利
[期刊] 经济管理
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
张桥云 王纬 吴静
巴塞尔协议的资本充足率指标可以反映银行部门吸收风险损失的能力,但是无法监测和控制银行体系外的贷款总额和累积的信用风险。20世纪70年代的贷款证券化创新导致银行进行监管资本套利,并使得资本充足率监管趋于失效。本文基于贷款证券化下银行贷款余额与社会贷款余额的差异,分析银行监管资本套利的微观机制并提出改进资本监管的建议。
关键词：
贷款证券化 资本充足率 监管资本套利
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