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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文以六个有趋势性的时间序列样本数据为例,说明绝大多数趋势性单位根过程不一定能用包含常数项或时间趋势项的单位根模型来描述,而适合的是用来描述无趋势的随机性单位根过程的模型。本文利用单位根的三个模型的分解式对这种现象做了解释,认为可能是由于随机因素的同方向作用导致的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵春艳
文章以试验数据证明,在单位根序列的趋势性检验中,F1统计量值会受常数项大小影响,只能检测出取值较大的常数项值;F2统计量值不受时间趋势项系数大小的影响,无法检测出时间趋势项的存在。这是由于共线性问题造成的。
关键词：
趋势性单位根过程 F统计量 试验数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊娟 章迪平
文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波动。通过采用直接检验法和去趋势检验法对这两种形式的ES-TAR模型进行单位根检验,并加以对比。推导了直接检验法下KSS检验统计量的极限分布,通过Monte Carlo模拟进一步给出了其临界值和相应的模拟结果。结果表明,对于不同形式的带趋势ESTAR模型进行单位根检验应该用不同的检验法区别对待。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张阳 张晓峒 攸频
本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
关键词：
结构突变 趋势平稳过程 单位根检验
[期刊] 统计研究
[作者]
江海峰 陶长琪 汪忠志
本文引入局部趋势概念,研究数据生成和检验式都含有趋势单位根过程中伪t检验量的分布,结果表明该分布为标准正态分布与第四种DF分布的混合体,并揭示了向这两类分布转化的条件。为摆脱伪t检验量受到特定参数约束而不能用于实证分析的困境,本文提出了Bootstrap检验方法,并从理论上证明该方法可用于水平检验和功效研究,埃奇沃思展开进一步证实该方法能够降低水平扭曲。蒙特卡洛模拟结果显示,Bootstrap检验量具有最高检验正确率,检验功效在一定条件下也能与标准正态分布的检验结果相媲美,说明Bootstrap方法可以用于此类模型的单位根检验。
[期刊] 商业研究
[作者]
孙波
统计量tαρ^和tτρ^会受到"噪声参数"α和δ的影响,DF在联合假设基础上给出的不变统计量仅能检验部分假设,二者的不一致可能导致通常检验程序的错误推断。依据模型设定正确和真实过程完全未知两种情况下的单位根检验,得出前者需要统计量tρ^和Φ配合使用,而后者需要遵循一定的检验程序,而DJSR程序是其中比较稳健的选择。
关键词：
单位根检验 模型设定 数据生成过程
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵春艳
本文研究了多阶STAR模型的形式及平稳条件,认为多阶STAR模型应该选取线性部分多阶而非线性部分一阶的形式。这可以避免因出现奇异矩阵而使参数无法估计的问题,模型性质不变而又适应我国经济数据样本容量偏小的特点。模型平稳的条件是系数合计的绝对值小于1。多阶STAR模型单位根及线性检验的统计量、极限分布及临界值表明,统计量分布的临界值不受模型阶数的影响,不同阶数可以使用同一个分布表。
关键词：
多阶STAR模型 单位根检验 线性检验
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳敏华 章贵军
在STAR模型框架下,考虑时间序列具有线性确定性趋势成分,本文建立了一个递归退势单位根检验统计量,推导了其渐近分布;并在考虑初始条件情形下,对递归退势、OLS和GLS退势单位根检验统计量的有限样本性质进行了比较研究。若忽略初始条件的影响,GLS退势和递归退势单位根检验统计量的检验势都显著高于OLS退势。随着初始条件的增大,GLS退势单位根检验统计量的检验势下降得比较厉害,递归退势单位根检验统计量的检验势较为稳定,且在样本量较大时更具优势。
[期刊] 统计研究
[作者]
刘雪燕
Kapetanios et al.(2003)和刘雪燕(2008)提出了ESTAR和LSTAR模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS和GLS方法与他们提出的单位根检验方法结合,通过蒙特卡洛试验发现,在STAR模型中,对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值,ESTAR模型中OLS退势存在优势;LSTAR模型,样本容量较小时(T<=50),OLS退势的优势较明显,样本容量较大(T>100)时,GLS退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势,且样本容量较小时,LSTAR模型中GLS退势的优势较明显,ESTAR模型中OLS退势的优势较明显;样本容量较大时,LSTAR模型中二者功效都很高,ESTAR模型中GLS退势的优势较明显。
[期刊] 统计研究
[作者]
王泽宇 李智 徐鹏
非整数值时间序列单位根检验研究已趋成熟,而整数值时间序列单位根检验则刚起步。本文主要采用蒙特卡洛模拟方法对INAR(1)模型单位根检验中的DF统计量和∑_t=1~TI{ΔXt<0}统计量的检验功效高于DF统计量。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵春艳
针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。
关键词：
平滑转换自回归模型 单位根检验 功效
[期刊] 税务与经济
[作者]
顾标 周纪恩
在内生单个趋势间断备择假设下,进出口量与真实利率拒绝了单位根的原假设;而在内生多个趋势间断备择假设下,包括通货膨胀率、进出口量、工业增加值与真实利率在内的主要宏观经济变量都拒绝了单位根的原假设。基于不同的备择假设,我们可能得到完全相背的平稳性推断结论。因此,深入考察各个变量自身的生成机制,无论是对于经济理论或实证研究,抑或政策评价,都具有重要的现实意义。
关键词：
结构间断 趋势平稳 单位根检验
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄剑 小林正人
CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文首次运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形下与迪基-富勒检验有所偏差的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁铭
文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
左秀霞
文章采用蒙特卡罗仿真得到了小样本和有限样本高次趋势DF单位根检验中趋势项系数的t统计量在常用检验水平下的临界值,并与现有研究的结果进行了比较,在此基础上分析了其临界值在样本量和趋势项阶数变化过程中的变动规律。结果显示:临界值与现有研究非常接近,统计量的小样本和有限样本分布比渐近分布更分散,且其分散的趋势随着样本量的减小更加明显,随着趋势项阶数的增大,统计量的分布更分散,但分散的幅度不断减小。
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