- 年份
- 2024(4666)
- 2023(6919)
- 2022(5841)
- 2021(5600)
- 2020(5005)
- 2019(11596)
- 2018(11563)
- 2017(23017)
- 2016(12377)
- 2015(13814)
- 2014(13831)
- 2013(13489)
- 2012(12050)
- 2011(10597)
- 2010(11134)
- 2009(10458)
- 2008(10561)
- 2007(9493)
- 2006(8258)
- 2005(7500)
- 学科
- 济(51828)
- 经济(51790)
- 业(38909)
- 管理(37200)
- 企(32336)
- 企业(32336)
- 方法(29773)
- 数学(27033)
- 数学方法(26363)
- 财(15573)
- 中国(13617)
- 务(11951)
- 财务(11894)
- 财务管理(11873)
- 企业财务(11300)
- 险(11061)
- 保险(10969)
- 制(10636)
- 农(10620)
- 银(10218)
- 银行(10210)
- 理论(10038)
- 行(9546)
- 融(9506)
- 金融(9505)
- 业经(9213)
- 学(8630)
- 贸(7630)
- 贸易(7624)
- 易(7442)
- 机构
- 学院(174000)
- 大学(173507)
- 济(70536)
- 管理(70408)
- 经济(68989)
- 理学(60262)
- 理学院(59720)
- 管理学(58129)
- 管理学院(57849)
- 研究(51880)
- 中国(44941)
- 京(36394)
- 财(35896)
- 科学(31495)
- 财经(28381)
- 所(26013)
- 经(25741)
- 江(25097)
- 中心(24993)
- 农(24867)
- 业大(24578)
- 北京(23413)
- 研究所(23397)
- 经济学(21643)
- 财经大学(21290)
- 州(20739)
- 农业(19579)
- 经济学院(19530)
- 院(18845)
- 范(18765)
- 基金
- 项目(113919)
- 科学(89712)
- 基金(83784)
- 研究(79963)
- 家(72887)
- 国家(72344)
- 科学基金(63460)
- 社会(50161)
- 社会科(47654)
- 社会科学(47634)
- 省(44193)
- 自然(43445)
- 基金项目(42905)
- 自然科(42578)
- 自然科学(42570)
- 自然科学基金(41771)
- 教育(38228)
- 资助(37999)
- 划(37224)
- 编号(32198)
- 成果(25486)
- 重点(25227)
- 部(24900)
- 创(23398)
- 科研(22183)
- 发(22120)
- 课题(22046)
- 创新(21834)
- 大学(21721)
- 教育部(21701)
共检索到256224条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李锐
[期刊] 技术经济
[作者]
李锐
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
彭飞 史本山 吴炯
应用现代金融组合投资理论的E—Sh风险度量方法 ,考虑在限量资本情况下进行实物组合投资 ,得出在给定未来期望收益情况下的最小风险投资组合选择模型 ,并给出了应用实例。模型在实际投资中具有较强的可操作性和实用性。
关键词：
限量资本 实物组合投资 E—Sh风险度量
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 徐照宇
现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受。同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析。研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 统计研究
[作者]
张春宁,蔡敬梅,张延锋
The paper takes the absolute deviation as the index of measuring risk and builds a model of venture investment combination with linear programming,and further revises it by some mathematical methods of fuzzy mathematics and dynamic programming.The goal is to resolve some problems such as shortness of historic data and difficultness of combination decision resulted from poor asset fluidit,etc.
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
霍学喜 张永娟
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
关键词：
信用组合风险 信用组合风险模型 边际风险
[期刊] 世界经济
[作者]
廖理 赵锋 李阁峰
本文给出基于多指数模型的投资组合风险控制方法,分析了模型原理,并根据国际通常使用的风险因子以及中国股票市场的特殊情况,识别出对中国股票市场风险具有解释力的风险因子,这些风险因子以及风险模型对于股票投资和投资组合风险管理具有实际意义。
关键词：
多指数模型 风险 风险因子
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭召辉 崔玉杰
我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。
关键词：
养老保险基金 投资组合 长寿风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
权小锋 尹洪英
分阶段投资是风险投资的基本运作方式,因此研究分阶段投资的决策问题具有重要的意义。本文运用多目标决策理论和非线性规划理论,建立了分段投资链条优化模型,并通过模型的精简与求解,研究了风险投资家投资总额固定的前提下,风险资本各阶段投入的合理比例以及相应的投资金额问题。
关键词：
风险投资 分阶段投 资投资链条 优化模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 苗世清
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 经济管理
[作者]
王丽珍 李秀芳
本文利用34家产险公司的面板数据,建立局部联立调整模型对资本与组合风险的关系进行了实证分析。结果显示,资本增加使产险公司能够承担更多风险,但风险一定程度内的变化并不会导致增资压力。检验影响资本和风险调整的因素发现,保费增长是导致资本增加的主要因素,规模发展对资本要求的必然性掩盖了我国产险公司盈利能力差的现状;偿付能力充足的公司改变资本和风险的速度大于偿付能力不足的公司,我国的保险监管执行力有待提高。
关键词：
偿付能力 组合风险 局部联立调整模型
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
