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[期刊] 技术经济
[作者]
李锐
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李锐
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李锐 张咏 贾亚惠 赵岩
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
彭飞 史本山 吴炯
应用现代金融组合投资理论的E—Sh风险度量方法 ,考虑在限量资本情况下进行实物组合投资 ,得出在给定未来期望收益情况下的最小风险投资组合选择模型 ,并给出了应用实例。模型在实际投资中具有较强的可操作性和实用性。
关键词：
限量资本 实物组合投资 E—Sh风险度量
[期刊] 运筹与管理
[作者]
安实 徐照宇
现有的资产风险度量方法不能合理的反映收益的向上波动给投资者带来的风险感受,针对这一不足,本文提出了一种新的风险度量方法,这一方法综合考虑了投资者对于损失的规避和对超额收益的偏好,能够更为真实的反映投资者对于资产收益双侧波动的不同风险感受。同时本文结合新的风险度量方法给出了投资组合优化模型,并对模型的解从不同角度进行了分析。研究结果表明,新的风险度量方法可以为投资者提供更有效的投资决策依据,并且投资者的风险态度对于投资组合有效前沿和最优投资组合都有显著的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
胡经生 王荣 丁成
本文在对国外利用VaR方法及其拓展模型对投资组合进行风险管理的理论与方法总结的基础上,建立了符合现阶段中国证券市场实际发展情况的、主要针对市场风险与流动性风险的投资组合风险管理数量模型,并利用1997~2003年的样本数据进行了实证研究,从而为现阶段我国机构投资者的投资组合风险管理提供理论与方法依据。最后指出了进一步研究的方向。
[期刊] 统计研究
[作者]
张春宁,蔡敬梅,张延锋
The paper takes the absolute deviation as the index of measuring risk and builds a model of venture investment combination with linear programming,and further revises it by some mathematical methods of fuzzy mathematics and dynamic programming.The goal is to resolve some problems such as shortness of historic data and difficultness of combination decision resulted from poor asset fluidit,etc.
[期刊] 商业研究
[作者]
金永红 奚玉芹
风险投资中投资者与风险投资家之间的关系是一种委托与代理关系,投资者和风险投资家的目的都是实现收益最大化。融资契约收益的分配直接影响到风险投资家的努力水平,从而影响到最终的投资收益。因此,只有从投资者和风险投资家两个角度分析风险投资中的最优契约安排,才能给出最优契约安排的选择区间。
关键词：
风险投资 委托与代理理论 契约安排
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
赵富强 洪磊
本文引入风险投资的资金需求预测模型，通过对风险投融资工具利弊的定性分析、量化成本率分析，最后利用杜邦分析法、理想资产负债表法、风险分析法以及财务杠杆原理提出了融资工具的选择方法以及投融资结构的可行性优化措施。
关键词：
风险投资 融资结构 优化选择
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
霍学喜 张永娟
为了使当前流行的各种信用风险模型具有更高的相容性,在系统风险因素和非系统风险因素区别的基础上,建立了一个简单的信用组合风险模型。同时引进边际风险的概念,将边际风险贡献与信用组合风险管理进行了有机的结合。最后对CreditMetrics模型进行了深入剖析,得出该模型仅是信用组合风险模型的一个特例的结论。
关键词：
信用组合风险 信用组合风险模型 边际风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡春萍 薛宏刚 李海祥
文章以风险价值(Value at risk,VaR)作为风险度量,建立了投资组合选择的均值-风险价值模型。在资产收益率服从联合正态分布的假设下,研究了置信水平对最优组合和有效边缘的影响,同时分析了持有期对它们的影响,给出了全局最小VaR组合存在时置信水平和持有期的阈值,从而得到了有效边缘存在的条件。进一步研究了全局最小VaR组合与全局最小方差组合的关系,结果表明如果全局最小VaR组合存在,则一定位于均值-方差有效边缘上,且位于全局最小方差组合的上方。
关键词：
风险价值 有效边缘 置信水平 持有期
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨晓焱
把VaR风险度量和最优投资组合选择问题相结合,建立并求解了最优均值-VaR投资组合选择模型,实证检验所得到的结果中可以看出,以均值-VaR的模式来对资产进行优化配置具有较高效率,其效率超过以Markowitz均值进行的配置,通过-VaR的模式进行的配置,如果是在确定置信度的前提下,可以使个别偏好、共同偏好合为一体。在VaR的约束下M-V模型的特征,对于Markowitz均值方差的投资组合模型来说,是一种理论上得到的发展。
[期刊] 技术经济
[作者]
熊晶晶 史本山
从人的有限理性出发,强调风险投资者的实际心理感受对风险投资决策的影响,针对投资者对同等数量的损失比收益更加敏感的心理特征,运用价值函数将投资者的这种心理上的损失和收益引入风险投资决策中,同时用下偏矩来度量组合的风险,认为下偏矩更能反映投资者关心损失程度是否在自己能力承受范围内甚于关心损失概率的心理特征。在此基础上,建立了基于价值函数的单心理账户和多心理账户行为风险投资组合模型。
关键词：
风险投资 投资组合 价值函数 投资决策
[期刊] 世界经济
[作者]
廖理 赵锋 李阁峰
本文给出基于多指数模型的投资组合风险控制方法,分析了模型原理,并根据国际通常使用的风险因子以及中国股票市场的特殊情况,识别出对中国股票市场风险具有解释力的风险因子,这些风险因子以及风险模型对于股票投资和投资组合风险管理具有实际意义。
关键词：
多指数模型 风险 风险因子
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