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[期刊] 财经科学
[作者]
魏灿秋
随着国际银行业风险管理模式和内容的发展 ,商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理。资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题。本文分析了目前国内外商业银行资本配置风险管理的理论和实践中存在的问题 ,并提出了对策建议。
关键词：
商业银行 资本配置 风险管理
[期刊] 金融发展研究
[作者]
赵江波
现代风险管理体系的建立,离不开风险资本的有效配置和绩效评估,很多银行已经着手这方面的实践。在实践过程中,风险资本的衡量、配置以及以风险资本为基础的绩效评估仍存在着较多争议。如何根据银行实际选择最优方式,对于提高商业银行风险管理水平、建立风险管理体系具有重大现实意义。本文以风险衡量为前提,就风险资本的配置和风险调整的绩效衡量(RAPM)提出了一些思考和建议。
关键词：
风险资本 风险管理 绩效评估
[期刊] 金融与经济
[作者]
曾菁菁 高淑敏
自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
刘冲 杜通 刘莉亚 李明辉
为提高银行业风险管理水平与信贷配置效率,监管部门于2014年开展了资本管理高级方法的试点工作。本文基于上市银行2010至2016年的微观数据,与银监会公布的行业信贷风险进行匹配,采用双重差分和三重差分法,实证分析前述改革如何影响试点银行的风险偏好和信贷调配。研究发现,在资本管理高级方法实施后:(1)试点银行显著降低了风险加权资产的规模;(2)试点银行风险偏好的变化存在非线性的特征,在调减高风险行业贷款的同时,并未显著增加最安全行业的贷款,而是增加了风险略高行业的贷款,体现出试点银行对风险与收益的权衡;(3)进一步将行业划分为"虚"与"实",研究发现试点银行减少了房地产业("虚")、制造业("实")和建筑业("实")贷款,显著增加了金融业("虚")贷款。本文研究不仅丰富了资本监管方面的文献,也对金融支持供给侧结构性改革具有启示意义。
关键词：
资本管理高级方法 风险偏好 信贷配置
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
丁晓峰
本文对这次金融危机发生的背景和成因进行了概述,并通过对与银行风险管理和利率传导机制相关的经典模型和现代研究方法的梳理,进一步指出,在利率市场化改革进程中,把基于宏观经济政策中的利率规则基础之上的银行资本配置与风险管理相结合进行研究,从而拓展现代利率期限结构理论,将是今后经济学和金融学研究领域应该重点关注的路径选择。
关键词：
利率规则 银行资本配置 利率期 限结构
[期刊] 国际金融研究
[作者]
丁亚非
《商业银行风险管理与内部组织结构设置》一文介绍了商业银行的风险管理体制的特点在于科学的组织安排、合理的业务部门设置和严格有序的风险管理。
[期刊] 金融研究
[作者]
胡利琴 李屾 梁猛
风险的交叉作用和异质性特征,给全面风险的量化管理带来困难。本文以现代投资组合理论为依据,在考虑风险相关性的基础上,构建了现阶段我国商业银行风险整合和资本配置的一致性模型,并选取国内具有代表性的地区商业银行为例探讨了模型的具体实施和算法。实证结果表明,由于风险间存在非线性相关性和非正态性,最合适的风险整合法应是基于连接函数的方法,等价ES资本配置法的稳健性要优于WCE法。
关键词：
风险整合 资本配置 组合理论 连接函数
[期刊] 中国金融
[作者]
张守川
从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ的演变逻辑20世纪80年代,美国等发达国家的银行业在拉美债务危机中遭受重大损失,而日本银行业的资本全球扩张也给欧美银行带来极大威胁。巴塞尔委员会在1988年出台巴塞尔协议Ⅰ,基本出发点就是用银行有限的资本限制其业务扩张,促进国际银
[期刊] 经济学动态
[作者]
别慧军
一、信贷风险的管理 信贷风险指银行贷款中形成逾期、呆滞、呆帐贷款的可能性。目前我国商业银行不良贷款增多,债权损失严重。据国家统计局公布的数据,1994年初,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家国有商业银行的不良贷款为3160亿元人民币,占全部贷款的20.4％。至1995年底,全国银行系统的不良贷款上升为6000多亿元。1996年,随着国有企业亏损面的扩大和破产倒闭企业的增加,银行的不良债权总额已超过1万亿元。可以说,商业银行不良债权的逐渐增加,不仅危胁到商业银行自身的经营,也对中国金融业的稳定运行产生了巨大危胁。因
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星
VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施。
关键词：
VaR 银行风险管理 应用 局限性
[期刊] 浙江金融
[作者]
侯明
长期以来,我国银行业注重规模的增长而疏于对资本的管理。尽管2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布以来,银行业资本约束意识普遍增强,经济资本管理也逐渐纳入考核体系,但是2009年信贷规模高速增长之后,银行业普遍面临资本压力的现状说明,这种以事后考核为核心的经济资本管理方式尚不能有效地进行长期的资本管理。2009年10月银监会发布《关于完善商业银行资本补充机制的通知》,要求商
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭德俊 李亮仔
文章首先检验了人民币对美元日汇率收益序列的特征,在此基础上,建立了ARCH、GARCH和EGARCH模型,比较发现GARCH(1,1)模型有最好的拟合效果。进而利用GARCH(1,1)模型预测条件方差,研究商业银行汇率风险的经济资本配置。
关键词：
GARCH(1,1) 汇率风险 经济资本
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