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[期刊] 经济问题
[作者]
殷永昌
资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）是一种市场一般均衡模型，它对证券价格行为、风险－报酬关系和证券风险的合适衡量提供了明晰的描述。但由于资本资产定价模型是基于一系列假设的，因此，资本资产定价模型在使用前必须被经验地和有效地检验。本文提出：１．资本资产定价模型中β系数的稳定性检验；２．资本资产定价模型基于证券市场线斜率的检验
关键词：
资本 定价 检验
[期刊] 经济问题
[作者]
陈石清 帅富成
鉴于资本资产定价模型对资产评估和资本定价的作用,以上海股票市场为对象,选取上证180指数中178家股票的相关数据,运用计量经济学的方法进行相关的资本资产定价模型的实证检验。结果显示:上海股票市场存在较大的投机行为,资本资产定价模型在上海股票市场还不适用,对于上海股票市场股票的定价还存在一定的困难。并就结论出现的原因给予了相关的解释。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
丁琳 刘文俊
本文利用1994年9月至2012年8月上海证券交易所678只股票月度历史数据,运用动态分组方法验证资本资产定价模型理论,结果表明:在研究样本取样时间段,传统资本资产定价模型中的平均超额收益率与贝塔系数之间的线性关系成立,但是模型的截距显著大于零,而斜率显著为负;将其平均分为四个亚时期,只有第一亚时期的拟合程度较好,且前三个亚时期模型的斜率均大于零,而第四亚时期的斜率变为负数,表明中国资本市场在2009年6月以后,经历了市场收益率为负数的状态,且这一时期的影响程度最终导致整个研究样本的斜率为负,这与席卷全球的金融危机抵达并影响中国股市的时间和程度吻合。
[期刊] 商业时代
[作者]
秦伟伟 张晓东
本文在借鉴国内学者对A股市场CAPM检验的基础上,选取2010年6月4日至2010年12月21日的周收益率,采用单指数模型、BJS两步法和横截面检验实证分析了我国创业板市场对CAPM的实用性并得出结论。
关键词：
CAPM BJS 创业板
[期刊] 金融研究
[作者]
张人骥 贾万程
本文根据中国股票市场的情况,定义了市场分割。并在此前提下,从一般效用函数出发推导出中国市场分割下的资产定价模型,包括理论方程和经验方程。并利用中国沪市 A,B股及香港恒生指数的数据对模型进行实证检验。结果指出A、B股之间由于存在明显的市场分割,定价并不统一。
关键词：
市场分割 资本资产定价模型
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
蔡卫光
随着经济全球化的不断深入,国际资本市场的一体化程度也在不断加强,故对国际资产定价问题的探讨显得颇为重要。尤其对开放条件下的国际资产定价理论与实证研究进行系统的梳理与分类,并对该领域现有研究中存在的问题提出未来研究的方向,更有学术价值。
[期刊] 管理评论
[作者]
张矢的 高明宇 吴斌
本文放松了CAPM中投资者能够充分分散投资的假设,在Merton"不完全信息假设下的资本市场均衡定价模型"基础上,从理论上正式引入衡量边际投资者分散投资能力的"机构投资者持股比例"这一代理变量,并借鉴Fama-French三因素模型的建模方法,构建了一个与经典CAPM理论框架相一致的,以"市场组合超额收益"、"特质风险因子"及"机构投资者持股比例因子"为影响因素的,具有更普遍意义的"未充分分散投资下的资本资产定价模型",并以中国A股市场2005年1月至2012年12月的交易数据为基础成功地验证了这一资产定价模型的有效性及相对于经典CAPM和Fama-French三因素模型的优越性,从而在经典C...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
花冯涛
根据我国A股市场数据,运用"非资产定价模型分解法"将个股风险分解为市场风险、行业层面风险和公司特质风险,并通过实证检验得出如下结论:(1)从1995年到2010年的15年中,我国证券市场的平均公司特质风险经历了下降和上升的"U"型趋势,并且时间序列平稳;(2)公司特质风险在个股波动中的比例不断升高,逐渐成为个股风险的主要来源;(3)在三个层面风险中,只有市场风险具有市场收益的预测能力,公司特质风险和行业层面风险则不具备这样的能力。上述实证结果表明,公司特质风险没有被市场收益定价,也就是说,在我国证券市场上,特质风险只是反映了公司层面信息的不确定性。
[期刊] 武汉金融
[作者]
张振宇
本文首先介绍了Garman-Kohlhagen期权定价模型,并搜集了美国和英国期权市场的报价数据,利用线性回归的方法,对Garman-Kohlhagen模型的有效性进行了验证。然后就Garman-Kohlhagen模型是否存在系统性偏差的问题进行了探究,并得出了对系统性偏差进行修订之后的回归方程,将系统性偏差进行定量处理。最后,本文分析了Garman-Kohlhagen模型存在系统性偏差的可能原因。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘中学,苏保河
[期刊] 统计与决策
[作者]
马添翼
文章依据分形理论对资产收益率的惯性现象进行了经济学阐释,在Fama-French三因子定价模型的基础之上,构造了含有惯性因子的定价模型,并结合中国证券市场对模型的有效性和稳定性进行了实证检验,为证券监管机构的监管和广大投资者的风险控制提供了依据。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
田华 宋耀
采用双步骤法 (主成分分析法逐步回归法 )建立并检验我国新股上网定价发行模型。首先 ,应用主成分分析法 ,研究影响新股定价的指标体系并将九项指标转化为互不相关的、包含原有指标大部分信息(85 %以上 )的三个综合指标 (主成分 )。经过 Matrix因子旋转后 ,对三个公因子建立发行价的逐步回归模型并进行统计检验 ,最后对模型的经济意义进行了解释
关键词：
上网定价发行 主成分分析 逐步回归
[期刊] 经济问题
[作者]
余元全 周孝华 杨秀苔
采用结构向量自回归(SVAR)模型,对中国1996~2006年间资产价格对投资支出的效应进行了检验和比较。结果发现,房价是影响投资的最重要因素,房价对投资的影响效应大于股票价格的效应。最后提出了相应的政策建议。
关键词：
资产价格 投资支出 SVAR
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
张峰
文章基于认知论视角,以态度构成、态度行为关系等心理学认知理论为基础,重构了品牌资产评价模型,并以来自中国和加拿大的顾客样本数据进行了跨文化比较。研究表明,模型整体具有一定的跨文化普适性,但在品牌资产的具体形成路径方面存在显著的跨文化差异。
关键词：
品牌资产 认知 跨文化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨柳勇 周强
2007年金融危机的一个重要特征是几乎同时在世界范围内发生。本文通过构建理论模型,考察了跨国银行在金融危机国际传染过程中的作用。结果表明,在经济状况良好时期,资产证券化和国际金融市场的存在使得银行私人最优的流动性准备低于社会最优水平,二者在降低银行融资流动性风险的同时,扩大了市场流动性风险。即使从长期来看银行也是稳健的,短期资产价格波动也可能导致挤兑,引发系统性风险。文章最后提出了一些维护国内金融体系稳定的启示。
关键词：
资产证券化 资产甩卖 系统性风险 传染
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