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[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘渝琳 曾国平
随着高技术产业的迅猛发展 ,人力资本已成为继资本和劳动之后推动企业不断发展的“第三资源” ,经济的增长更直接地取决于对人力资本的运作和投资 ,由于我国人力资本市场的发育尚不成熟 ,有市无价是这一阶段的主要特征 ,这无疑极大地制约了人力资本作用的发挥 ,本文在借鉴资本资产定价模型的基础上 ,针对人力资本的特点 ,对人力资本定价进行研究具有重大的理论和现实意义。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
丰雪 李兴斯 张阚
为了更加合理解决保险定价问题,本文引入金融风险中性定价思想,提出新的保险定价方法。在不完全的保险市场,利用信息论领域中推测概率分布的最小叉熵优化模型,对经验损失分布进行调整,得到保险风险中性最小叉熵密度,进而确定新的保费。结果表明最小叉熵密度使高风险的比例增大,这体现了风险中性的本质。该保险定价方法的形式是确定的,且所建的最小叉熵优化模型具有灵活、简便的特性。
关键词：
最小叉熵 保险定价 风险中性 保费
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 汪婷婷
通过构建我国产险公司资产风险资本额的测算模型,比较VaR估计方法后选择Delta-EWMA方法估算资产风险系数,对产险公司的实证分析结果表明:股票、证券投资基金、货币市场投资暴露的风险大,其资产风险资本额比例远高于其资产持有量比例。
关键词：
资产风险 风险系数 风险资本
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵焘
文章通过运用CAPM对180指数股票样本的实证检验,发现:通过有效的投资组合可以分散部分非系统性风险,CAPM基于180指数的适用性比研究上证A股整个市场的适用性要强,说明180指数股票的收益与系统性风险的正相关关系。但是系统性风险对股票价格的解释力有限,非系统性风险在市场的波动性中起到了很大的作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王波 史安娜
在介绍保险产品定价模型———折现现金流(DCF,Discounted Cash Flow)模型的基础上,用模糊理论的研究方法对一个典型的DCF模型进行了扩展。通过实例分析表明,此模型可以为管理层的定价决策提供更有效的信息,并且在我国保险行业发展初期缺乏数据资料的情况下,有着良好的运用前景。
关键词：
DCF模型 保险 定价 模糊集
[期刊] 管理世界
[作者]
张志强
本文借助ZZ确定当量和约当系数模型,推导出考虑全部风险(系统风险和非系统风险)的资本资产定价模型——ZZCAPM,解决了价值计算中风险调整贴现率的确定问题。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙晓琳 秦学志 陈田
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助。为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算。基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系。结论显示,监管越宽容、资本展期越长...
[期刊] 经济问题
[作者]
殷永昌
资本资产定价模型（ＣＡＰＭ）是一种市场一般均衡模型，它对证券价格行为、风险－报酬关系和证券风险的合适衡量提供了明晰的描述。但由于资本资产定价模型是基于一系列假设的，因此，资本资产定价模型在使用前必须被经验地和有效地检验。本文提出：１．资本资产定价模型中β系数的稳定性检验；２．资本资产定价模型基于证券市场线斜率的检验
关键词：
资本 定价 检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
周少甫,杜福林
[期刊] 经济学家
[作者]
景乃权
诺贝尔经济学奖获得者夏普教授运用资本定价模型 (CAPM )解释投资风险。该模型的特点是简洁、实用 ,在西方证券市场的技术分析中得到广泛的应用。本文结合夏普教授关于网络股的定价问题 ,介绍该模型在实践中的应用 ,以期能对中国证券投资分析技术提供参考
[期刊] 经济学家
[作者]
资本资产定价模型(CAPM:CapitalAssetpricingModel)被称为投资界的重要定律、它在受到广泛的赞同的同时也受到极大的质疑。CAPM在中国的应用是国内理论界和投资界都很关注的问题,本文在分析CAPM模型本身及其修正的基础上,探讨该模型及其修正在中国的运用及其意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱宝军 吴冲锋
关于资产价格的研究,大多是建立在完美市场的假设下。本文提出了一个不完美市场中的资产定价模型。从投资者的资金成本差异和信息不对称的角度出发,探讨了不确定状态下异质投资者对资产价格的影响,并从模型的讨论结果中得到了一些政策含义。
关键词：
资金成本 投资者 资产价格 波动
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