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[期刊] 金融论坛
[作者]
葛兆强
基于资本必须覆盖风险命题的要求,银行的风险管理能力决定了银行的资本规模和资本的配置,银行资本管理实质上等价于风险管理,资本约束实质上就是风险约束。资本软约束是制约中国商业银行成长的主要障碍之一,但仅仅致力于资本充足率问题的解决并不能保证我国商业银行的可持续成长,风险约束是制约我国商业银行成长的瓶颈。只有从制度、技术和经营战略等方面入手,不断提高风险管理能力,建立以资本约束为核心的业务增长模式和资源配置方式,尽快实现成长模式由资金约束到资本约束的转变,中国商业银行才能在效益、质量和规模协调发展的基础上实现持续成长。
关键词：
资本约束 资本管理 风险管理 银行成长
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴琼 刘凯頔
本文基于２００７—２０１４年间我国５８家城市商业银行的年度非平衡面板数据，运用动态系统ＧＭＭ模型实证分析我国货币政策对城商行的影响效应。结果显示，货币政策与城商行的主动风险承担呈正相关而与其被动风险承担呈负相关关系；资本充足率越高的城商行抵御货币政策冲击的能力越强，对货币信号的敏感性越低。城商行的异质性特征亦显著影响货币政策对风险承担的影响程度：规模较大、盈利能力较强的城商行的主动风险承担会增加，被动风险承担则会降低。货币政策传导受到银行风险承担渠道的分散和弱化是我国货币政策效果欠佳的原因之一，货币当局制定政策应综合考虑各传导渠道效应，并根据宏观经济状况与银行资本充足率水平制定货币政策与宏观审．．．
[期刊] 生态经济
[作者]
贺国生 甘煜
中国商业银行为什么存在着利率风险管理的弱化?这种选择是否满足于商业银行在约束条件下最优的理性行为?本文通过对中国商业银行利率风险管理的具体约束条件的分析,从成本收益角度,在理论上解释了中国商业银行行为的理性选择。
关键词：
商业银行 利率风险 约束与行为选择
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张敬思 曹国华
本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型，使用２００９年至２０１３年我国５３家商业银行的财务数据，研究资本约束对银行风险承担的门限效应，并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现，资本数量约束和资本质量约束对银行风险承担均存在门限效应。资本数量方面，资本充足率的门限值为１１．９５％。资本质量方面，核心资本占总资本比例的门限值为６９．９３％。当资本充足率和核心资本占比低于相应的门限值时，加强资本约束会降低银行风险承担，反之则会增加或不能显著影响银行风险承担。此外，不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。
关键词：
资本约束 银行风险承担 经济资本
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
龙海明 谭聪杰 佟仕富
从银行特许权价值的定义入手,利用样本银行1998～2007年的年度数据,阐述和分析了银行特许权价值的风险约束效应。研究结果表明,银行特许权价值对银行的风险行为有很强的约束效应,即拥有较高特许权价值的银行不会倾向于采取过度冒险的经营行为,而那些特许权价值较低的银行会增加冒险经营的动机。
[期刊] 金融研究
[作者]
孔爱国 卢嘉圆
本文用上市银行股价的非系统性波动代表银行治理的信息释放程度,治理越好,信息释放越多,非系统性波动越大。由交易者引起的波动又会向银行内部反馈信息,促使银行管理者调整经营,从而降低银行的破产风险,即市场交易产生市场约束。另一方面我们用上市银行的财务数据测度其破产风险,实证研究发现,股价的非系统性波动和银行的破产风险之间存在显著的负相关关系,即银行治理越好,市场约束越有效。进一步,在有境外战略投资者参与的条件下,市场约束的作用并没有得到显著改善,也就是说,境外战略投资者的存在并没有显著地提高银行治理水平;此外,银行的所有权属性不同会造成其市场约束反应存在明显的差异。
关键词：
市场约束 银行治理 信息释放 破产风险
[期刊] 金融研究
[作者]
王均坦 耿欣 彭江波
在考虑市场风险的情况下,当前城商行的实际规模已经超过了其最优规模。进一步研究表明,利率浮动水平和存贷比例都会对城商行实际规模偏离最优规模的程度产生影响。因此,监管部门应当围绕维护金融稳定和服务实体经济目标,在推进金融改革的过程中应当充分考虑市场风险对城商行的冲击,并通过差别性调控对城商行规模控制进行引导和激励。对资本充足、中小企业贷款占比高的城商行,可放松其利率管制水平和存贷比限制,以通过资本充足率的适度下降换取高收益。对于资本充足率和中小企业贷款占比都比较低的城商行,则坚持利率和存贷比管制,加大其规模收缩的压力。
关键词：
城商行 市场风险 利率 存贷比 最优规模
[期刊] 上海经济研究
[作者]
赵胜民 翟光宇 张瑜
本文论述了商业银行盈余管理与市场约束的内涵、意义及相互关系。分析了商业银行进行盈余管理的方法和我国商业银行市场约束存在的途径。实证部分用固定效应和随机效应模型分析了基于贷款损失准备与投资收益为工具的盈余管理;用GMM动态面板分析了基于股票交易的对商业银行风险的市场约束。实证结果显示,股票市场交易的非系统性波动对商业银行的风险管理构成了市场约束。我国商业银行没有进行以提高资本充足率为目的的盈余管理,也没有通过投资收益进行平滑利润的盈余管理,但是用贷款损失准备进行了平滑利润的盈余管理。本文的结论表明我国商业银行的市场化程度正得到逐步加强,并为银行监管的市场监督角度提出了相关建议。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
赵胜民 翟光宇 张瑜
本文论述了银行盈余管理与市场约束的内涵、意义及相互关系。分析了银行进行盈余管理的方法和我国银行市场约束存在的途径。实证部分用固定效应和随机效应模型分析了基于贷款损失准备与投资收益为工具的盈余管理;用GMM动态面板分析了基于股票交易的对银行风险的市场约束。实证结果显示,股票市场交易的非系统性波动对银行的风险管理构成了市场约束。银行没有进行以提高资本充足率为目的的盈余管理,也没有通过投资收益进行平滑利润的盈余管理,但是用贷款损失准备进行了平滑利润的盈余管理。本文的结论表明,我国银行的市场化程度正得到逐步加强,并为银行监管的市场监督角度提出了相关建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
代军勋 陶春喜
随着银行业进入资本和流动性双重约束阶段,两者之间存在的冲突和矛盾可能导致银行行为机理发生变异。本文基于2006-2014年我国36家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了资本和流动性双重约束下我国银行业的风险承担行为。研究结果表明:资本变动与商业银行风险承担变动之间总体上存在显著的负相关关系;流动性变动与银行风险承担变动之间也呈显著的负相关关系;银行会根据上一期的资本、流动性与风险承担反向调整本期水平,三者均存在内生的稳定性。有鉴于资本和流动性双重约束下银行风险承担行为的变异,资本约束与流动性约束的合成效应应该纳入银行监管框架调整的考虑范围。
关键词：
资本约束 流动性约束 银行风险承担
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
马理 熊健
本文以滞后一期的自回归模型为基础,综合运用统计描连、单位根检验、协整检验等技术,针对2002年至2006年中部某省份若干家商业银行的数据,实证检验了资本约束政策的实施对商业银行风险偏好的影响。结论显示:资本约束对商业银行的风险行为选择的影响巨大,但是资本软约束会强烈抵消资本约束带来的正效应;中小型银行比大型银行更具有政策的敏感度,中国的商业银行体系应当进一步进行深入的市场经济改革。本文的创新在于:建立了一个信贷行为偏好指数来刻画商业银行的风险偏好,并把资本约束的实施与资本约束的软化引入计量模型,分别进行了总量检验与分类检验,从而得到了有中国特色的分析结论与政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杜莉 刘铮
在金融业数字化转型的大趋势下，商业银行面临巨大挑战，也存在机遇。在此背景下，强化商业银行信用风险约束是否影响其经营效率？本文以2012—2020年我国48家商业银行数据作为研究样本，运用超效率DEA模型构建全局参比的Malmquist-Luenberger指数，测度了信用风险约束下的商业银行效率，以中国数字金融普惠发展指数为核心解释变量进行了实证检验。研究发现，由于数字金融本质上是基于技术进步驱动的金融创新行为，通过强化银行信用风险防控能力这一中介要素，促进了商业银行经营效率的提升。此外，数字金融对银行经营效率的促进作用呈现异质性，对资产规模小、成立时间较短、非上市商业银行经营效率的提升更显著。因此，进一步明晰转型路径、提高科技创新水平、强化风险治理能力对于我国商业银行加快数字化转型、再造核心竞争力具有重要意义。
关键词：
数字金融 商业银行 信用风险 经营效率
[期刊] 金融论坛
[作者]
岑维 童娜琼
本文利用86家中国商业银行2002~2012年间的数据样本,研究监管约束对中国商业银行融资效率的影响。研究发现,中国商业银行所受到的资本监管约束与商业银行的融资效率呈负相关关系;提高地区的市场化程度可以减轻监管约束对商业银行融资效率的负效应。因此,在经济增长放缓时期,金融监管部门可以考虑放松银行业资本充足率的要求以提高其融资效率。地区市场化的发展使政企分开政策得以充分施行,使地方政府更少干预地方的企业经营与借贷决策,以及地方银行的投融资决策。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
罗大敏 张奇
次贷危机以来,各国监管机构更加重视资本在吸收损失和防范金融风险中的重要作用,银行资本约束机制进一步强化。本文在对资本约束机制进行理论分析的基础上,提出了资本、监管资本和股东资本三种约束机制,并对三种资本约束机制的经济功能、约束效应和运用实践进行了具体分析。在此基础上,提出进一步完善资本约束机制的相关政策建议。
关键词：
资本约束机制 道德风险 “资本诉求”
[期刊] 中国软科学
[作者]
崔滨洲
本文以新巴塞尔协议对资本约束的有关要求为背景,深入探讨了商业银行风险损失与其资本准备的关系。研究认为商业银行资产负债管理必须受到经济资本的约束,其非预期损失必须控制在经济资本范围以内,论文还引入VaR框架对商业银行资产负债管理和优化的资本约束条件作了定量分析,为在实践中计量和控制风险提供了具有较强操作性的方法。
关键词：
新巴塞尔协议 经济资本 风险价值
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