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[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨新兰
缓冲资本是商业银行的可用资本与资本需求之间的差值,优化缓冲资本是商业银行提升资本管理能力的关键。本文运用存货管理中的策略,将银行资本视为存货,基于我国46家银行的相关财务数据,考虑资本监管约束及资本募集成本因素,检验在该策略下各银行的最优资本缓冲水平。经与实际资本缓冲水平比较、研究不同类型银行之间资本充足率水平差异的原因以及模型对不同类型银行的实际资本充足率水平的解释力度,发现模型对股份制银行的资本配置行为模拟最佳。
关键词：
资本监管 商业银行 缓冲资本
[期刊] 经济研究参考
[作者]
梁琪
影子银行应该说发展还是非常快的，中国一些国际权威机构都对中国影子银行的发展给了一个界定。但是我们想谈的不是影子银行，我们想谈的是影子银行当中的一部分。如果我们引用对影子银行的一个规范定义，那就是国务院１０７号文的定义。国务院１０７号文对中国影子银行给了三个部分的界定。第一块，是不持有金融牌照，完全无监管的信用中介机构。第二块，不持有金融牌照，存在监管不足
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李树生 王文峰
《巴塞尔协议Ⅲ》要求各国监管当局制定逆周期缓冲资本监管框架,并根据需要计提逆周期缓冲资本,以保护银行业免受信贷过度投放导致的潜在损失。本文选取1994~2013年中国经济金融数据对逆周期缓冲资本机制进行了实证分析,结果显示逆周期缓冲资本机制在中国金融监管中具有一定的适用性和可行性。由此,本文提出完善逆周期监管指标体系以及制定逆周期监管政策和工具的相关建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
成洁
本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施以来我国银行在资本监管约束下的资本与风险调整进行了实证分析。本文将资本监管压力分为惩罚压力与预警压力,资本充足率低于监管要求的银行面临惩罚压力,而达到监管要求但与监管要求之差低于其资本充足率的一个标准差的银行面临预警压力。研究发现,惩罚压力对银行资本与风险调整均没有显著影响,预警压力显著提高了资本缓冲不足银行的资本比例调整,对风险调整没有显著影响,显示出我国商业银行为达到资本监管要求,补充资本的同时又不放弃追求高风险高收益。进一步地,通过对资本补充机制的分析,发现银行较为依赖资本市场融资,内源性资本的内在激励和降低风险的约束机制尚未形成。
关键词：
资本监管 资本调整 风险调整 资本缓冲
[期刊] 经济科学
[作者]
杨俊 邵汉华 廖尝君
资本监管是审慎银行监管的核心,巴塞尔协议III将逆周期资本缓冲列为最重要的宏观审慎政策工具。本文对银行竞争环境下资本缓冲行为进行了理论分析,并基于2004-2013年我国79家商业银行面板数据,采用更具微观基础的Lerner指数测算了银行竞争度,对银行竞争、经济周期与资本缓冲之间关系进行了系统性检验。研究发现:我国商业银行资本缓冲水平存在典型的逆周期特征,竞争性的市场结构有利于改善银行的资本缓冲水平;银行个体竞争度的提高在增加银行风险承担激励和降低银行资本缓冲水平同时,显著地弱化了银行资本缓冲的逆周期特征。基于上述结论,本文认为监管当局在实施逆周期资本监管时,应该充分考虑银行竞争行为的影响。
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
侯荣华 王遥
国际金融危机的爆发,给世界银行业带来了不可估量的损失,也暴露出银行业监管存在的重大问题,特别是银行资本和资本监管的顺周期性问题。有鉴于此,2009年G20伦敦峰会发布加强金融体系宣言,要求银行在经济良好时期储备
[期刊] 上海金融
[作者]
孟卫东 孙广绪
本文使用国内14家上市银行2002-2012年的年度非平衡面板数据,利用单步系统GMM估计法,研究了经济周期和监管变化对银行资本缓冲、风险和绩效的影响,实证结果表明:(1)我国银行资本缓冲与经济周期呈现正相关关系。资本监管的变化使得银行资本缓冲呈现出更强的逆周期性;(2)我国银行风险的周期效应不明显,监管变化显著影响银行风险;(3)我国银行绩效的周期效应不明显,资本监管的变化对绩效影响不显著;(4)资本缓冲会显著增加银行的绩效,而其对银行风险影响不明显。
[期刊] 金融论坛
[作者]
岑维 童娜琼
本文利用86家中国商业银行2002~2012年间的数据样本,研究监管约束对中国商业银行融资效率的影响。研究发现,中国商业银行所受到的资本监管约束与商业银行的融资效率呈负相关关系;提高地区的市场化程度可以减轻监管约束对商业银行融资效率的负效应。因此,在经济增长放缓时期,金融监管部门可以考虑放松银行业资本充足率的要求以提高其融资效率。地区市场化的发展使政企分开政策得以充分施行,使地方政府更少干预地方的企业经营与借贷决策,以及地方银行的投融资决策。
[期刊] 金融评论
[作者]
黄宪 熊启跃
2008年全球金融危机发生以后,如何通过资本充足率监管缓释银行信贷行为的亲周期效应、增强银行业在经济周期波动中的稳健性成为理论界和学术界高度关注的议题。本文对宏观经济波动下银行资本缓冲的调整行为进行了理论分析,并采用1998~2011年全球100个国家1708家商业银行年度非平衡面板数据,对理论假说进行了实证检验。研究结果表明:第一,商业银行不具备逆周期调节资本缓冲的行为特征,其资本缓冲与宏观经济波动呈现负向变动关系;第二,银行资产风险承担水平在经济上行(下行)周期的提高(降低),是造成资本缓冲呈现亲周期
关键词：
资本缓冲 宏观经济波动 逆周期调控
[期刊] 上海金融
[作者]
袁绍锋 王晓枫 王静
建立逆周期资本缓冲机制是加强逆周期资本监管和流动性监管的重要内容。本文利用2003-2013年我国23家商业银行数据发现,商业银行资本缓冲水平具有一定的顺周期性,大型商业银行流动性创造水平的提高,有助于提高其资本缓冲水平。但是,股份制商业银行流动性创造水平的提高将降低其资本缓冲水平,从而使得整个金融体系流动性创造水平与资本缓冲水平之间存在负相关关系。在此基础上,本文提出了完善逆周期资本缓冲机制的政策建议。
关键词：
商业银行 流动性创造 资本缓冲
[期刊] 世界经济研究
[作者]
高国华 潘英丽
本文利用世界银行金融监管数据库及44个国家243家银行的数据,对新巴赛尔协议的三大监管支柱——市场约束、监管审查与资本金约束的交互作用对银行风险行为的影响进行了实证分析。研究表明,政府监管与市场约束、资本充足率监管对银行的风险控制效果相互加强,即互补,而资本金监管与市场信息披露、外部审计等监管方式则存在替代关系。研究证实了宏观政府监管力度与微观层面对于银行的市场约束和资本金监管等措施起到互补作用,而基于单个金融机构的微观监管方式之间则存在一定的相互替代关系。
关键词：
市场约束 资本金监管 宏观审慎监管
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈伟平 冯宗宪 张娜
国际金融危机的爆发引起了人们对资本缓冲如何影响银行行为更为广泛的关注。笔者构建动态面板数据模型估计目标资本充足率，在此基础上检验资本缓冲对银行资产和资本结构调整行为的影响。研究结果表明，２００３—２０１２年，资本缓冲对中国商业银行资产配置和融资行为具有重要影响，资产缓冲较高的银行会发放更多贷款，持有更多高风险资产，但补充资本的激励不足；资本缓冲对银行行为的影响取决于监管惩罚措施的执行，资本监管的＂硬约束＂增强了银行调整风险偏好、采用股权融资补充核心资本以满足外部监管要求的动力。笔者的研究发现为后危机时代监管当局的逆周期资本监管政策提供了经验证据。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘琪
国际金融危机对银行业和实体经济的重创引发了人们对银行资本缓冲周期性行为及其在信贷过程中所起关键作用的广泛讨论。本文运用我国11家上市银行2004年~2012年数据进行随机效应面板回归,对上市银行资本缓冲的周期性,及资本缓冲如何影响银行信贷对货币政策和经济冲击的反应进行实证分析。结果表明,我国上市银行资本缓冲独立于竞争者银行、具有稳定的逆周期性,银行规模对资本缓冲逆周期性不存在显著影响;银行信贷投放与其资本缓冲呈现负相关关系,逆周期资本缓冲分别通过"银行资本渠道"和"银行信贷渠道"影响4家大型银行和7家股份制银行的信贷扩张。
[期刊] 中国金融
[作者]
李洪建 全克军 孔迪
为落实巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本监管要求，巴塞尔委员会成员经济体监管当局需解决系统性风险量化标准不明确、停止积累和释放逆周期资本时机难把握、逆周期资本监管措施缺乏灵活性三大难题。香港金融管理局（下称＂金管局＂）２０１４年第四季度首次披露逆周期缓冲资本（简称＂逆周期资本＂）监管框架和监管规则，较好解决
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈伟平 张娜
本文研究资本监管与流动性约束的交互效应对商业银行贷款行为的影响。结果表明:(1)资本监管会促使商业银行调整表内外资产结构,减少表内贷款发放,扩张表外未使用贷款承诺业务,严格执行监管惩罚措施有利于抑制商业银行表内外信贷增长;(2)资本监管与流动性约束具有互补性,资本监管对商业银行贷款行为的非线性影响依赖于流动性比率的大小,流动性比率越高,其促进资本监管压力下的信贷紧缩效应越明显;(3)逆周期监管政策的实施,有助于减弱资本监管与流动性水平交互作用对商业银行贷款行为的负向影响。
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