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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张天宝 金永军 陈柳钦
资本监管已成为现代商业银行监管体系的核心,而现有研究对资本监管的重要性缺乏系统的理论研究。基于此,本文从MM理论出发,逐步分析并得出:银行自身经营的特殊性、银行作为一般企业所追求的企业价值最大化行为以及银行作为特殊企业所得到的银行安全网保护等因素,使得银行形成不断提高最优资产负债率和降低资本充足率的内在机制,逐步分析不同情形下的银行最优资本结构,进而说明资本监管对于维系银行经营的稳健性和审慎性以及减少银行破产而导致的负外部性等方面的重要作用。
[期刊] 南方金融
[作者]
张天宝 金永军 陈柳钦
资本监管已成为现代商业银行监管体系的核心,而现有研究对资本监管的重要性缺乏系统的理论研究。基于此,本文从MM理论出发,逐步分析并得出:银行自身经营的特殊性、银行作为一般企业所追求的企业价值最大化行为以及银行作为特殊企业所得到的银行安全网保护等因素使得银行形成不断提高最优资产负债率和降低资本充足率的内在机制,逐步分析不同情形下的银行最优资本结构,进而说明资本监管对于维系银行经营的稳健性和审慎性以及减少银行破产而导致的负外部性等方面的重要作用。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
沈庆劼
商业银行最优资本结构研究是公司资本结构理论在银行业的应用,其源于对MM理论假设前提的突破,着眼于银行业自身的特殊性。本文基于对商业银行的资本监管以及商业银行的特许经营权价值,构建了一个以股东价值最大化为目标的商业银行资本结构动态最优化模型,并运用数值模拟方法研究了贷款违约率、贷款违约损失率、贷款期望收益率以及资本成本等因素对于最优资本结构的影响。主要结论如下:银行资本在大部分情况下高于监管要求;贷款违约率与贷款违约损失率是实际资本与监管资本共有的影响因素;资本成本与贷款预期收益率是实际资本独有的影响因素。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张微微
基于Ｇｕｉｌｌａｕｍｅ Ｐｌａｎｔｉｎ（２０１４）构建的最优资本监管模型并扩展引入社会投资总效用进行分析，结合中国影子银行影响因素的２００３—２０１３年月度数据进行实证研究得出，影子银行的发展有逆监管周期效应，对传统银行放宽资本监管，正确规范和引导影子银行，可以在防范系统性风险的同时发挥影子银行的积极作用。
[期刊] 财经论丛
[作者]
于永生 陈婷婷
商业银行监管的核心是资本监管，监管资本调整既影响资本数量也影响资本质量。金融危机暴露出欧美银行业普遍存在监管资本质量较低的问题，有学者发现这是银行通过监管资本调整虚增资本所致。本文聚焦我国商业银行监管资本调整的数据，目的是考察我国银行业是否也存在上述问题，实证检验发现，不同资本结构的商业银行会做出不同的监管资本调整：杠杆高的银行向上监管资本调整的概率相对较高，杠杆低的银行向下监管资本调整的概率相对较高。这说明我国银行业也存在利用监管资本调整虚增资本的问题，本文认为增加针对性的信息披露会抑制这一问题。
关键词：
商业银行 资本结构 监管资本调整
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱孟楠 叶芳 赵茜 王宇光
本文结合当前影子银行的国际监管现状及我国的实际情况,对Plantin(2012)构建的最优资本监管模型进行拓展。模型分析表明,引入影子银行后,对传统银行更加严格的监管会导致影子银行的活动更加活跃,并降低社会总体福利。因此,为提高社会福利,应避免对传统银行过于严格的管制。对影子银行的活动,在传统银行受监管较严时实行部分监管,而在传统银行受监管较松时实行全面的监管。考虑到我国影子银行体系发展的特殊性,继续推进利率市场化改革,营造更为宽松的金融信贷环境,有助于减少监管套利;正确引导和规范影子银行要优于对其严格的管制。
关键词：
影子银行体系 传统银行 资本监管
[期刊] 财经科学
[作者]
梁媛
对银行的资本管制已逐渐发展成为银行监管体系的核心 ,但是 ,对于为什么银行需要接受资本充足性的管制则缺乏理论上的探讨。本文从一般的资本结构决定理论出发 ,探讨银行资本结构决定中的特殊性 ,并由此说明资本充足率监管的重要性。本文的结论是 ,由于银行的主要债权人———存款者受到政府的保护 ,其对银行股东的制约减弱了 ,使得银行倾向于持有较少的资本 ,并选择更高风险的投资。这意味着银行失败可能性的增加和政府救助成本的上升。资本充足率监管是监管者为了减小其存款保险 (显性的或隐性的 )的运行成本而采取的制度安排。
[期刊] 上海金融
[作者]
沈庆劼
中国自2004年开始实施资本监管,于2010年向新巴塞尔协议过渡。资本充足率监管对于银行行为的影响主要体现在资本规模决策与资产风险决策两个方面。近年来中国银行业的许多重要事件,无论是对不良资产的剥离还是对商业银行的注资,都能够从资本监管这一线索找到逻辑支撑。本文构建了一个随机动态模型,商业银行依据其对于特许经营权价值以及资本成本的权衡,确定最优资本水平,使银行价值最大化。基于该模型探讨了资本监管制度的出现对于银行资本决策的影响。
关键词：
监管资本 经济资本 实际资本 特许经营权
[期刊] 宏观经济管理
[作者]
侯荣华 王遥
国际金融危机的爆发,给世界银行业带来了不可估量的损失,也暴露出银行业监管存在的重大问题,特别是银行资本和资本监管的顺周期性问题。有鉴于此,2009年G20伦敦峰会发布加强金融体系宣言,要求银行在经济良好时期储备
[期刊] 统计研究
[作者]
成洁
本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施以来我国银行在资本监管约束下的资本与风险调整进行了实证分析。本文将资本监管压力分为惩罚压力与预警压力,资本充足率低于监管要求的银行面临惩罚压力,而达到监管要求但与监管要求之差低于其资本充足率的一个标准差的银行面临预警压力。研究发现,惩罚压力对银行资本与风险调整均没有显著影响,预警压力显著提高了资本缓冲不足银行的资本比例调整,对风险调整没有显著影响,显示出我国商业银行为达到资本监管要求,补充资本的同时又不放弃追求高风险高收益。进一步地,通过对资本补充机制的分析,发现银行较为依赖资本市场融资,内源性资本的内在激励和降低风险的约束机制尚未形成。
关键词：
资本监管 资本调整 风险调整 资本缓冲
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨新兰
缓冲资本是商业银行的可用资本与资本需求之间的差值,优化缓冲资本是商业银行提升资本管理能力的关键。本文运用存货管理中的策略,将银行资本视为存货,基于我国46家银行的相关财务数据,考虑资本监管约束及资本募集成本因素,检验在该策略下各银行的最优资本缓冲水平。经与实际资本缓冲水平比较、研究不同类型银行之间资本充足率水平差异的原因以及模型对不同类型银行的实际资本充足率水平的解释力度,发现模型对股份制银行的资本配置行为模拟最佳。
关键词：
资本监管 商业银行 缓冲资本
[期刊] 上海金融
[作者]
闫龙光
对银行资本这一问题 ,由于有关各方的利益或代表利益不同 ,对银行所持资本的目标也不同。从银行机构自身角度出发 ,存在一个符合市场要求的理想的资本结构目标 ,我们把它称为经济资本。那么从社会福利改进的角度观察 ,存在一个使社会福利最大化的最适资本水平。监管者按照巴塞尔协议 ,要求银行机构持有一个最小资本。从银行监管目标看 ,最终要实现三种资本目标的统一 ,即使社会利益最大化的最适资本目标。这三种资本概念代表三种不同的资本目标。对监管者而言 ,对这三种不同资本目标的混淆 ,就意味着不能达到最优的监管效果。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
蒋海 占林生
选取中国101家商业银行2007～2017年的非平衡面板数据,运用随机前沿模型(SFA)分析资本监管和市场竞争对银行贷款规模及其结构的影响,同时通过系统GMM估计,对理论推论进行实证检验,结果表明:当资本监管放松时,有利于贷款增加,而且个人贷款比公司贷款更加敏感;市场竞争是一把"双刃剑",一方面会抑制信贷扩张,改善贷款结构,另一方面会降低银行的资本缓冲,提高银行风险水平;市场竞争将削弱资本缓冲对贷款的促进作用。建议监管部门充分利用市场竞争改变银行的贷款结构,并根据不同市场竞争水平对银行实施差异性监管。
关键词：
资本监管 市场竞争 商业银行 贷款结构
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周文
文章运用代理理论对我国目前银行监管收费制度对银行资本结构的影响进行了分析,结果显示在固定的机构监管费率条件下银行具有减少股权融资,增加负债融资,提高资产负债率的激励,这与我国及国际上推行的资本监管要求存在一定的冲突,因此,文章建议对目前的银行监管收费制度进行改革,机构监管费率的确定应充分考虑银行的资本充足率。
关键词：
商业银行 监管收费 资本结构 代理成本
[期刊] 统计研究
[作者]
许坤 苏扬
本文主要考察我国银监会在2013年实施的逆周期资本监管对银行信贷的政策效果,政策前后可以视为一个典型的"准自然实验",构建了双重差分模型(DID)进行分析。研究结果表明:1逆周期资本监管政策的实施,不仅提高了监管压力较大银行的信贷增长,而且还降低了监管压力较大银行的信贷风险。说明了逆周期资本监管政策的逆周期操作效果显著。2逆周期资本监管政策实施后,因逆周期资本监管对风险权重的不同影响,监管压力较大银行在信贷结构中更侧重于抵押贷款、长期贷款和个人贷款。研究结论为我国开展逆周期资本监管提供了重要的理论基础。
关键词：
逆周期资本监管 监管压力 银行信贷
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