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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
孙志红 豆春芳
本文通过分析资本监管和流动性冲击对银行资产配置的作用机理,并采用2013—2020年135家商业银行的微观数据,实证检验资本监管和流动性冲击对银行贷款、债券投资类和准备金类资产配置行为的影响。研究结果显示:在资本监管和流动性冲击的双重作用下,流动性冲击可能会弱化单一资本监管对银行贷款资产的减持效应,资本监管则可能强化了单一流动性冲击对债券投资类资产的减持效应;在资本和流动性的双重约束下,银行资产配置行为具有规模异质性和上市异质性;在不同流动性约束水平下,资本监管对银行资产配置行为的影响不一致,呈现非线性特征。监管当局应考虑不同监管政策的综合效应,把握监管力度,促使商业银行合理调整资产结构,推动经济高质量发展。
关键词：
资本监管 流动性冲击 资产配置行为
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王晓晗 杨朝军
文章通过对我国银行业数据的实证分析,发现银行的资产配置行为与流动性冲击有显著的相关关系。市场流动性和融资流动性的提高能够改善银行的流动性,同时也激励了银行持有更多的风险资产。流动性宽松时期,不断提升的市场流动性和融资流动性,使银行风险资产过度膨胀,为危机埋下隐患。
关键词：
流动性冲击 银行资产配置 银行风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈伟平 张娜
本文研究资本监管与流动性约束的交互效应对商业银行贷款行为的影响。结果表明:(1)资本监管会促使商业银行调整表内外资产结构,减少表内贷款发放,扩张表外未使用贷款承诺业务,严格执行监管惩罚措施有利于抑制商业银行表内外信贷增长;(2)资本监管与流动性约束具有互补性,资本监管对商业银行贷款行为的非线性影响依赖于流动性比率的大小,流动性比率越高,其促进资本监管压力下的信贷紧缩效应越明显;(3)逆周期监管政策的实施,有助于减弱资本监管与流动性水平交互作用对商业银行贷款行为的负向影响。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭建刚 黎灵芝 刘波
使用14家上市银行2007~2013年季度数据建立面板向量自回归(PVAR)模型,运用脉冲响应函数分析融资流动性对银行资产配置行为的动态影响。研究结果表明:存款成本和银行间融资成本的上升,会激励银行增加风险资产,减少流动性储备,不利于银行防范结构性流动性风险;存款流失会削弱银行贷款扩张的动力,提升流动性偏好;同业融资依赖性的上升短期内可以改善银行资产的流动性,长期则会加大资金借短贷长的问题,为流动性危机埋下隐患。
[期刊] 上海金融
[作者]
索彦峰
当前,随着货币供给机制出现趋势性转变,金融市场流动性也表现出了新的变化,由此对商业银行的资产配置行为产生了一定的影响。本文使用基于VAR模型的时间序列分析方法,对商业银行面临金融市场流动性冲击时的资产配置行为进行了实证分析,并提出了相应的政策建议。
[期刊] 银行家
[作者]
张庆 苏薪茗
随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资产流动性降低等问题。本文结合"新办法"对流动性风险监管升级作出详细阐述,对于当前我国银行业改进流动性风险管理中存在的问题具有很强的现实意义。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王妍 林思涵 王继红
从商业银行资产配置微观结构出发,基于整合的同业存单发行数据、信贷收支数据以及财务数据,构建面板数据模型探究货币政策工具对银行间市场融资流动性的影响及其异质性特征,进而分析中央银行流动性供给对银行间市场流动性分层的影响。实证结果表明,常备借贷便利提供的短期流动性供给可能会提升中小型商业银行的融资成本,引发流动性分层问题,在同业存单纳入MPA考核后,上述问题得到有效缓解。常备借贷便利工具引发流动性分层的主要原因是不完全融资可得性导致的商业银行资产配置行为差异。因而,可将央行流动性供给和存款类金融机构资产负债表的总量和结构变化纳入统一的流动性风险管理框架,以预防流动性集中投放引发的流动性分层问题。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
梁琪
影子银行应该说发展还是非常快的，中国一些国际权威机构都对中国影子银行的发展给了一个界定。但是我们想谈的不是影子银行，我们想谈的是影子银行当中的一部分。如果我们引用对影子银行的一个规范定义，那就是国务院１０７号文的定义。国务院１０７号文对中国影子银行给了三个部分的界定。第一块，是不持有金融牌照，完全无监管的信用中介机构。第二块，不持有金融牌照，存在监管不足
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
麦强盛 李谦 吕秀芬
商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动，相互间结成紧密的捆绑关系，加大了金融动荡快速传导的可能性，因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制，通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应，确定商业银行ＴＣＴＦ风险及其脆弱性。通过对１７家主要商业银行进行流动性冲击试验，发现银行业经营稳健，随着银行同业交易规模的扩大，商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险，它可能成为新的系统性风险来源。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘志洋 马亚娜
在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响。结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应。中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李悦 冯宗宪 倪志凌
文章扩展了资产证券化对银行稳定性影响的模型,分别从银行风险承担水平及监督努力水平两方面来研究资产证券化对银行稳定性的影响。研究发现,若证券化增加了通常情况下银行资产的流动性,则会提高银行的风险承担水平,降低银行的监督努力水平;若证券化增加了非常时期银行资产的流动性,则会提高银行的风险承担水平,并且提高银行的监督努力水平。总体而言,若资产证券化提高了银行资产的流动性,则会增大单个银行的风险。
关键词：
资产证券化 商业银行 流动性
[期刊] 国际金融研究
[作者]
辛兵海 张琳
基于2006—2020年沪深股市37家上市银行半年度非平衡面板数据，本文以久期缺口反映银行期限转换程度，实证检验使用表外利率衍生工具对银行期限转换功能的影响。实证结果显示，利率衍生工具的使用具有减弱流动性冲击对银行期限转换负向影响的调节效应。异质性分析表明，在多元化银行组组内和资本充足率较高的银行组组内，利率衍生工具调节效应更为显著。本研究证明了使用利率衍生工具对商业银行的积极影响，为进一步发展利率衍生品市场提供证据支持。
关键词：
流动性冲击 利率衍生工具 期限转换
[期刊] 银行家
[作者]
郑金宇 韩晓宇
流动性风险既是银行最日常的风险管理对象,也是最致命的风险来源。现代银行流动性风险的表现形式已脱离简单的存款挤兑,具有深度和复杂的金融同业市场、管控能力高超的货币政策,为银行提供了替代存款的充裕资金来源。然而,当机构对充裕的流动性习以为常,金融的不稳定性也正是在稳定的表象下积累。金融市场中稳定的资金价格和充裕的资金规模掩盖了金融机
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹继志
流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。
[期刊] 商业研究
[作者]
王周伟
许多发达国家的商业银行在此次国际金融危机中遭受了流动性冲击,这说明国际金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在局限性。为弥补监管漏洞,避免再次发生系统流动性危机,各国政府与国际金融组织对流动性风险监管进行了补充完善。本文比较了国际金融危机中问题银行的财务指标特征,分析了国际流动性风险监管标准指标设置的理论依据合理性,通过概括巴塞尔银行监管委员会、美国、英国流动性风险监管改革的主要内容,归纳出发展趋向,并对中国银行业流动性风险监管改革提出建议。
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