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[期刊] 经济学动态
[作者]
张春玲 姜富伟 唐国豪
准确预测资本市场收益对资产管理和金融学术研究都非常重要。从资产管理的角度看,资产配置需要实时进行资产回报预测;从学术研究角度看,深入理解资产收益预测的本质有助于研究者们提出更符合现实、更准确的资产定价模型和理论。如何根据经济或市场所处的不同时期选取合适的预测方法和指标,并研究其影响资产价格变动的机制已经成为近年来的研究热点。本文从收益预测检验与市场有效性的争论出发,总结了资本市场收益(特别是股票收益)可预测性的研究进展。首先,本文介绍了近期研究中发现的多种收益预测指标,包括基本面指标、技术面指标、情绪指标和波动率指标。然后,本文整理了提高收益预测准确性的主要方法,包括加入经济机制约束法、潜在因子法、组合预测法、状态转换法和机器学习法。最后,本文还在比较不同预测方法与指标的基础上说明了如何科学地度量收益预测的准确性,以及在预测中应注意避免的数据过度挖掘等问题。
关键词：
资本市场 收益预测 预测指标 资产定价
[期刊] 经济问题
[作者]
黄华继 李英齐
中美经贸冲突频繁严重影响商业信心、国际贸易和投资情绪,国际资本市场出现异动,大环境中的不确定性增加,为各国市场的健康安全发展带来严峻挑战。以贸易战开启之日作为分界点,对中国、美国、日本、英国四国的股票市场和债券市场收益的波动性和联动性进行实证研究,结果表明:中美贸易战爆发对各国资本市场造成强烈冲击,冲突爆发后国际资本市场联动性显著增强,股市联动性强于债市联动性,中国的新兴资本市场较美国等国家的发达资本市场仍不成熟。因此,在坚定不移地走中国特色金融发展之路及我国资本市场上政策制定、产业创新升级和投资风险防范的过程中,需要密切关注国际市场形势变化带来的联动冲击。
[期刊] 当代财经
[作者]
陈晔 杨再步 宋旭文
基于我国资本市场的实际情况,以及CCAPM模型和递归效用函数的随机折现因子模型进行的实证研究表明,我国投资者的相对风险厌恶度远小于成熟资本市场投资者的相对风险厌恶度,消费跨期替代弹性也处于不合理的负值区间。同时,相关实证结果也不支持我国资本市场上存在“理性预期”和“权益资产溢酬之谜”。
关键词：
消费 权益资产收益 随机折现因子
[期刊] 经济学动态
[作者]
蔡庆丰 郭春松 黄凯松
资本市场中的基金经理、证券分析师和上市公司高管等各类市场主体处于纷繁复杂的社会关系网络之中。他们彼此之间的社会关系及其背后＂隐藏＂的信息流和资金流都不可避免地会对他们的投资决策产生切实而深刻的影响，进而影响公司金融和资产定价。社会关系是一种＂横向的联系＂，而社会经历则是一种＂纵向的联系＂，资本市场中的各类市场主体的成长经历和社会履历同样也会影响其投资决策。近年来，这一领域的研究成为西方金融学界研究的热点，并取得了一系列成果。本文对资本市场中的社会关系、社会经历及其市场影响这两个领域的研究脉络和研究进展进行综述和梳理，以期唤起国内学者对社会关系、社会经历与资本市场之间相互影响问题的充分关注。
关键词：
资本市场 社会关系 社会经历
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
胡继晔
资本市场为社保基金保值增值提供了基本工具。对1993—2006年中国资本市场运行的实证研究表明,作为风险量度的投资组合标准差每增加1%,可以获得0.221%的预期收益。尽管中国股票市场风险较大,但是,社保基金一定程度地参与股票市场,不仅可以享受经济增长的红利,而且可以取得投资组合分散风险的结果。
关键词：
社保基金 资本市场 投资组合 收益—风险
[期刊] 财会通讯
[作者]
赵颖 李姝
本文对自愿性信息披露在降低资本成本、吸引分析师关注和跟随、提高分析师预测精度、增加股票流动性、提升公司整体价值等领域表现出来的价值效应进行了综述和分析,以期为相关研究提供参考。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
江世银
风险是指预期收益的不确定性,是指在将来一段时间内遭受损失的可能性。进行资本市场投资,必然存在风险。资本市场投资风险就是投资预期结果(预期收益损失)的不确定性,有投资风险, 就会有投资者对其进行的预期。本文建立了存在风险条件下的资本市场投资预期收益模型,并由此得出了不同投资者的预期收益——风险偏好的不同投资选择。
关键词：
风险 资本市场投资 预期收益模型
[期刊] 经济科学
[作者]
邵挺 李井奎
本文从资本市场扭曲的视角出发,利用2001-2006年我国的工业企业数据,研究了企业的所有制结构同资本收益率之间的关系。我们的实证结果表明,企业的所有制差异同资本回报率高低之间存在显著的相关性,国有企业的资本收益率要远远低于其它所有制类型的企业,私营企业的资本收益率最高。另外,我们的数值模拟结果显示,只要消除这种资本市场扭曲的现象,把更多的金融资源配置给资本收益率更高的私营企业,我国的GDP增长量就可以比目前提高3%-9%。
关键词：
资本市场扭曲 资本收益率 所有制差异
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
祝献忠
社保基金作为一种社会化的储蓄形态,面临着通货膨胀的风险;而更高社会保障支付水平的需求更是必然促使它进入资本市场,分享经济发展带来的成果。美国著名经济学家马克维兹(Markowi-tz)提出著名的"现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)",理性投资者利用"分散投资"①来优化他们的投资组合。本文运用现代投资理论,就中国资本市场历史数据对社保基金投资组合的风险收益进行一个实证分析并得出结论。
关键词：
社保基金 资本市场 风险收益分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮 袁永智
选取2015年1月至2017年6月余额宝收益率、银行间7天回购利率及其日内波动、长短期利差,以及沪深300指数和中证全债指数的所有日度数据,采用VAR模型和脉冲响应分析方法研究了余额宝收益率、回购利率及资本市场之间的关系。结果发现:对于余额宝收益率来说,其自身滞后项、回购利率、日内波动及长短期利差的滞后项均对其当期值有显著影响;余额宝收益率的提升会给股市带来正向影响,但是在短期导致了中证全债指数的上涨后,长期却会导致债市下跌。
关键词：
互联网金融 余额宝 回购利率 资本市场
[期刊] 证券市场导报
[作者]
从企业经营至其股票上市交易,在整个资本价值链上,风险收益可以大致分为两段:一段为企业经营风险收益,另一段为市场交易风险收益。如果没有企业经营价值增值,市场交易只提供收益再分配,因而依靠交易来获取收益只能是零和游戏。如果考虑到中介机构交易佣金、印花税等漏出效应,对于投资者整体而言,市场交易只提供负收益。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郑祥
本文以２０００年中国彩电行业的降价风波为例，在微观经济学和制度经济学理论的基础上对行业纠缠于价格战而不能进行产业升级的现象进行分析。指出，消费者需求规模的假性完全和由于信息不对称所引起的信用的评价、监督及其发展存在的相应的问题，是导致该现象的最主要的两个原因。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮 袁永智
选取2015年1月至2017年6月余额宝收益率、银行间7天回购利率及其日内波动、长短期利差,以及沪深300指数和中证全债指数的所有日度数据,采用VAR模型和脉冲响应分析方法研究了余额宝收益率、回购利率及资本市场之间的关系。结果发现:对于余额宝收益率来说,其自身滞后项、回购利率、日内波动及长短期利差的滞后项均对其当期值有显著影响;余额宝收益率的提升会给股市带来正向影响,但是在短期导致了中证全债指数的上涨后,长期却会导致债市下跌。
关键词：
互联网金融 余额宝 回购利率 资本市场
[期刊] 财贸研究
[作者]
曹越 吕亦梅 伍中信
为实现与国际财务报告准则的持续全面趋同，中国财政部要求上市公司自２００９年起须在利润表中列示＂其他综合收益＂与＂综合收益总额＂。检验２００９—２０１３年上市公司其他综合收益的价值相关性，并从现金流量和期望报酬两个维度探寻其他综合收益价值相关性的原因。研究发现：当期其他综合收益具有增量价值信息含量，对期望报酬率具有解释力，但不能预测未来经营现金流量；其他综合收益具有价值相关性的原因在于它能解释风险，影响计算企业价值的折现率，而并非预测未来经营现金流量。
关键词：
其他综合收益 价值相关性 风险
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
何浏 黎小林 杨伊侬 王海忠
品牌权益可以从消费者和公司两个层面来定义和测量,其中消费者层面的品牌权益主要从品牌权益的来源来测量,公司层面的品牌权益主要从品牌权益的结果来测量。研究品牌活动对资本市场股东价值的影响主要有营销生产率链模型、营销价值链模型和品牌价值链模型;研究品牌价值的资本市场反映计量主要有"四因素"财务模型、"事件研究"法和"股票回报响应"模型。研究品牌资产及其价值在金融资本市场的表现,有利于企业经营者确立"长期绩效导向"的理念,并为资本市场相关者提供一个全新的投资决策分析视角。
关键词：
品牌营销 品牌权益 品牌资产 资本市场
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