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[期刊] 统计研究
[作者]
代军勋 陶春喜
随着银行业进入资本和流动性双重约束阶段,两者之间存在的冲突和矛盾可能导致银行行为机理发生变异。本文基于2006-2014年我国36家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了资本和流动性双重约束下我国银行业的风险承担行为。研究结果表明:资本变动与商业银行风险承担变动之间总体上存在显著的负相关关系;流动性变动与银行风险承担变动之间也呈显著的负相关关系;银行会根据上一期的资本、流动性与风险承担反向调整本期水平,三者均存在内生的稳定性。有鉴于资本和流动性双重约束下银行风险承担行为的变异,资本约束与流动性约束的合成效应应该纳入银行监管框架调整的考虑范围。
关键词：
资本约束 流动性约束 银行风险承担
[期刊] 当代经济科学
[作者]
应展宇 张夏晗
基于跨业竞争与同业竞争并存的现实背景，分析了双重竞争影响中国商业银行风险承担行为的理论机理。研究结果表明：双重竞争使得银行自我逐利，放大期限错配程度，加剧主动风险承担行为，造成风险资产占比提高；双重竞争导致银行在政府干预下强化被动风险承担行为，但获得政府的隐性担保与显性风险补偿，引起不良贷款率下降；双重竞争会放大银行总体的风险水平。进一步研究表明，由于银行微观特征的差异，双重竞争对银行的风险承担产生异质性效应；宏观金融环境因素的不同，也会导致银行风险承担表现出不同的结果。因此，为了降低银行风险，应加强对银行的动态监管，发展债券市场，利用金融科技优化银行风险管理流程。
[期刊] 经济评论
[作者]
代军勋 戴锋
随着国际银行业进入资本和流动性双重约束的新阶段,两者的合成效应必将导致银行的微观经营特征发生调整和变异,并可能会导致基于银行传导的货币政策效应发生变化。本文基于2010-2015年期间我国50家商业银行的微观数据,采用一阶系统GMM方法实证检验了银行资本和流动性双重约束下货币政策风险承担渠道的变化,以此探究银行资本和流动性双重约束对货币政策传导的冲击和影响。研究结果表明:(1)资本和流动性双重约束下的银行风险承担继续存在,但其合成效应导致银行风险承担意愿有所减弱;(2)不同类型、强度的货币政策在资本和流动性双重约束下通过银行微观特征对风险承担渠道的影响效果并非对称。因此,监管当局和货币政策当局应关注监管政策调整对货币政策传导的扰动,在宏观审慎监管政策与货币政策的冲突和协调中重构货币政策体系,以货币政策的针对性和协同性提升货币政策的有效性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
陈彩 朱博文
本文运用我国2006—2009年34家商业银行的127个面板数据,对资本约束、治理机制对于银行风险承担的影响进行了实证研究。结果发现:银行的风险主要与银行的治理机制有关、与银行的资本约束无关,银行的第一大股东持股比例以及董事会的规模与银行的风险负相关,高管的薪酬与银行风险正相关。银行资本的变动受到两者的共同影响。
关键词：
资本约束 治理机制 风险承担 商业银行
[期刊] 管理现代化
[作者]
范亚辰 田雅群 何广文
利用2004—2017年49家农村商业银行非平衡面板数据,运用似不相关回归测算市场竞争指数,构建联立方程组运用动态GMM方法,分析资本约束、市场竞争与风险承担的关系。研究发现,资本水平变动与农商行风险变动之间呈负向关系;市场竞争程度与农商行风险变动呈显著的正向关系,且竞争越弱,资本水平对风险的约束力越强,风险对资本水平的侵蚀作用也越小;农商行会依据上一期的资本和风险水平,在本期进行反向调整。
关键词：
农村商业银行 资本约束 市场竞争 风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张敬思 曹国华
本文建立了一个资本约束加强与银行风险承担关系的理论模型，使用２００９年至２０１３年我国５３家商业银行的财务数据，研究资本约束对银行风险承担的门限效应，并对商业银行内部经济资本水平进行分析。研究发现，资本数量约束和资本质量约束对银行风险承担均存在门限效应。资本数量方面，资本充足率的门限值为１１．９５％。资本质量方面，核心资本占总资本比例的门限值为６９．９３％。当资本充足率和核心资本占比低于相应的门限值时，加强资本约束会降低银行风险承担，反之则会增加或不能显著影响银行风险承担。此外，不同类型商业银行对资本约束的敏感度存在明显差异。
关键词：
资本约束 银行风险承担 经济资本
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱智通
基于２００６～２０１４年我国７０家股份制商业银行的微观数据，本文实证分析了商业银行的资本结构对其流动性创造能力的影响，以及其风险承担水平所承担的调节作用。结果显示：第一，我国商业银行的资本结构与其流动性创造水平呈倒Ｕ型关系，超过特定比例，银行的资本结构反而会妨碍其进行流动性创造；第二，我国商业银行总体表现出风险吸收效应，并根据银行风险水平，会对资本结构进行动态调整，进而影响到自身的流动性创造能力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈其安 黄悦悦
在对中国银行业市场进行全面考察的基础上,本文以超额资本充足率和法定存款准备金率为政府监管度量指标,Lerner指数为银行市场约束度量指标,以中国14家上市银行2007年1月~2010年9月期间的季度数据为样本,实证研究了政府监管和市场约束对中国商业银行风险承担行为的影响。研究表明,超额资本充足率、市场约束和银行规模对中国商业银行风险承担行为产生显著正向影响;法定存款准备金率和经营管理水平对中国商业银行风险承担行为产生显著负向影响;国有控股银行的风险承担行为显著低于股份制商业银行;信用风险的影响具有显著的连续性。
[期刊] 金融论坛
[作者]
曹廷求 张光利
本文利用2001~2009年中国主要城市商业银行的财务数据,从价格机制和数量机制的角度分析市场约束的有效性,发现市场机制没有有效地约束银行风险,相反政府干预机制显著地增加了银行风险,在一定程度上政府干预机制替代了市场约束机制的作用。在制度环境差、政府干预强的地区,市场约束机制完全失效,而在制度环境好、政府干预相对较弱的地区,市场的价格约束机制显著地降低了银行的风险;风险程度和规模大小不同的银行所受的政府干预与市场约束效应不同。因此,为维持银行体系的稳定,在完善银行内部风险控制机制的同时,要不断完善外部公共治理环境。
[期刊] 财经论丛
[作者]
许友传
本文研究了不完全隐性保险下债权人相机性的市场约束行动对银行风险承担激励的影响,发现事前静态的市场约束是一种低效率地限制银行风险承担行为的方式,而事中动态的市场约束却能相对有效地限制银行更大的风险承担倾向,但其作用的有效发挥取决于以下两个关键条件:第一,债权人必须是风险厌恶的,且有足够的激励来约束银行更大的风险承担行为;第二,债权人的债权必须是可重定价和可交易的。分析表明广大中小储户不是发挥事中约束的有效主体,而次级债债权人等面临较大银行违约或清偿风险的机构投资者有较大的事中约束激励,但我国银行次级债市场当前的一次性发行、事前定价、以及流动性匮乏等,使之难以发挥对银行更大风险承担行为的动态约束作...
关键词：
隐性保险 市场约束 风险承担行为 次级债
[期刊] 经济问题
[作者]
罗晶 朱新蓉 李虹含
以中国银监会于2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理。具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响。在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度。
关键词：
商业银行 资本监管 风险承担
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴琼 刘凯頔
本文基于２００７—２０１４年间我国５８家城市商业银行的年度非平衡面板数据，运用动态系统ＧＭＭ模型实证分析我国货币政策对城商行的影响效应。结果显示，货币政策与城商行的主动风险承担呈正相关而与其被动风险承担呈负相关关系；资本充足率越高的城商行抵御货币政策冲击的能力越强，对货币信号的敏感性越低。城商行的异质性特征亦显著影响货币政策对风险承担的影响程度：规模较大、盈利能力较强的城商行的主动风险承担会增加，被动风险承担则会降低。货币政策传导受到银行风险承担渠道的分散和弱化是我国货币政策效果欠佳的原因之一，货币当局制定政策应综合考虑各传导渠道效应，并根据宏观经济状况与银行资本充足率水平制定货币政策与宏观审．．．
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘海明 许娟
商业银行风险承担一直是学界和监管部门研究的重要问题,关于如何测度银行风险承担水平,不同的研究采用的指标并不相同。这些指标的有效性如何,之前的研究也基本未涉及。本文对银行风险承担的三种衡量方法的有效性从理论和实证两个角度进行了对比分析,结果发现,资本充足法是最优的风险承担衡量方法;由于破产风险法与资本充足法的内在一致性,破产风险法可以作为衡量风险承担的替代方法,但这种方法并未考虑银行的特殊性;由于上市银行数目太少,以及保证指标有效所需要的许多限制条件,市场法只能作为衡量风险承担的辅助方法。
关键词：
商业银行 风险承担 资本充足 破产风险
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
张丞 韩旺红
银行流动性对银行风险承担的影响以及管理者乐观在该影响机制中所发挥的作用。分析表明,银行流动性对与贷款相关的银行风险承担有显著正向影响,而对与资产配置相关的银行风险承担有显著负向影响;同时,银行流动性与管理者乐观显著负相关,而管理者乐观又与银行风险承担显著正相关。研究结果还显示:银行流动性对贷款相关的银行风险承担的正向影响至少有一部分被"管理者乐观渠道"所抵消,而银行流动性对资产配置相关的银行风险承担的负向影响至少有一部分是以"管理者乐观渠道"为中介的。这一研究过程与结果,丰富和拓展了银行风险承担与管理者乐观的相关研究,为进一步探讨金融危机形成机理及完善金融风险监管机制创造了条件。
关键词：
银行流动性 管理者乐观 银行风险承担
[期刊] 南方金融
[作者]
董雅洁 王伟涛
商业银行的风险偏好和风险承担水平直接关系着货币政策的实施效果和金融市场稳定。本文以我国50家商业银行为样本,研究货币政策对银行风险承担的影响,以及资本约束和流动性约束对货币政策的银行风险承担效应的调节作用。研究表明:第一,宽松(从紧)的货币政策促使商业银行承担更高(更低)的风险水平。第二,货币政策对商业银行风险承担的影响存在非对称性,宽松货币政策的激励效应强于从紧货币政策的抑制效应。第三,资本约束和流动性约束削弱货币政策对银行风险承担的影响效应,且约束强度越大,监管约束的调节作用越明显。上述研究结论的政策启示是:第一,要充分认识到货币政策对银行风险承担水平的影响,关注不同类型货币政策工具对银行风险承担影响的差异性,完善货币政策工具组合;第二,强化货币政策与金融监管政策的协调配合,重视资本充足率和流动性监管政策对货币政策效应可能产生的影响;第三,重视扩张性货币政策对银行风险承担的激励效应强于从紧货币政策的抑制效应这一现象,强化逆周期引导,抑制商业银行普遍存在的信贷扩张冲动,提高货币政策调控的有效性。
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