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[期刊] 上海金融
[作者]
新湖期货研究所课题组
资本周期也称朱格拉周期,主要是资本支出波动引起的经济波动。随着经济周期四个阶段的演变,大宗商品价格也呈现周期性波动。根据美国的经济周期和大宗商品的实证研究可以发现,国际大宗商品的周期性波动较为明显,在过热、滞胀阶段,能源类大宗商品和工业品的走势出现较为明显的分化,即能源类的收益明显优于工业品。根据中国资本周期和国内大宗商品的波动研究,发现国内大宗商品沪铜和沪胶的周期性较为明显,而大豆的周期性不明显。
[期刊] 管理现代化
[作者]
高环成 杨静
基于1875-2012年的数据,利用带通滤波技术对大宗商品实际价格进行分解。研究发现,大宗商品价格存在4个超级周期,非石油类大宗商品价格周期和石油价格超周期与世界经济周期保持一致。针对大宗资源性商品周期性波动对中国经济提出的新挑战,提出相应的对策建议。
关键词：
超级周期 大宗商品价格 带通滤波器
[期刊] 上海金融
[作者]
李乾孙 翁鸣晓
库存周期是企业库存的投资等变量发生的短期波动。企业的库存行为影响大宗商品的价格。在库存重建阶段大宗商品价格上涨,去库存阶段大宗商品价格下跌。根据美国的PMI自有库存数据和国际大宗商品的实证研究显示,大宗商品的库存周期较为明显,特别是农产品和软商品。而中国的PMI库存数据和国内沪胶、沪铜、连豆的实证发现,国内大宗商品价格与中国库存周期相关度十分明显。
关键词：
库存周期 大宗商品价格 库存重建 去库存
[期刊] 西南金融
[作者]
张江涛
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。
[期刊] 西南金融
[作者]
张江涛
美元周期、美国利率周期与大宗商品价格周期之间的关系越来越显著,文章将美元指数、联邦基金利率以及CRB指数作为代理变量,采用VAR模型进行实证检验。结果表明,美元周期对大宗商品价格的周期性转换具有重要影响,美国利率周期对美元周期有一定的影响,大宗商品的价格周期对美国利率的走势具有一定影响,但大宗商品的价格周期对美元周期的影响较小。因此,通过观察和预测美联储的利率走势以及美元指数的强弱,可以在一定程度上预测大宗商品市场未来处于"牛市"还是"熊市",从而为相关各方提供一定的政策和投资依据。
[期刊] 西部论坛
[作者]
周菊花
根据2000年1月—2011年11月的月度数据,采用转折点分析、相关系数分析和时间序列分析(MS-VAR模型)研究国际大宗商品价格与我国经济周期的关联性,结果表明:国际大宗商品价格与我国经济周期存在较强的正相关性,且国际大宗商品价格与我国工业增加值、CPI之间存在状态转移特征。国际大宗商品价格变动领先于我国工业增加值同比增长而滞后于我国CPI同比增长,三者的波动特征极为相似,平均周期长度也较为接近,且存在格兰杰因果关系;我国经济周期的扩张和收缩是引起国际大宗商品价格波动的一个重要原因,而国际大宗商品价格的
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
谭小芬 王欣康 张碧琼
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术，识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上，构建小波平滑向量自回归模型，分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地反映2000年以来国际大宗商品价格的共同变动趋势;全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用存在显著差异，全球经济周期的驱动作用时滞较长且相对持久，而全球金融周期的驱动作用则时滞较短且迅速衰减;全球经济周期和全球金融周期对2021年以来大宗商品价格“上行周期”的贡献度分别为25.82%和13.85%，而全球供应瓶颈和能源转型的贡献度则达到24.46%和6.95%。
[期刊] 金融论坛
[作者]
王强宇 谷怀玉
本文通过构建TVP-VAR模型,研究国际能源和粮食价格波动对中国短期资本流动的影响。结果表明,一是地缘冲突造成的国际能源价格和粮食价格上涨在短期内会导致中国的短期国际资本呈现净流入,但中长期影响减弱,甚至引发资本外流;二是不同商品的国际价格变动对中国短期国际资本流动的影响具有异质性和时变性,具体表现取决于商品自身属性、商品的进口依存度以及利率、汇率等宏观经济因素;三是国际能源和粮食市场对中国短期国际资本流动的叠加影响,与单一商品市场的影响具有显著不同。
[期刊] 国际经济评论
[作者]
罗纳德·麦金农 肖立晟
在美国实施近似零利率货币政策后,国际美元本位制运转出现失灵。新兴市场国家较高的利率水平吸引热钱大量流入,各国央行入市干预以避免本币急剧升值,但是却由此丧失了货币政策的独立性并出现通货膨胀。除非被全球银行业危机中断,大宗商品价格的大幅上涨和美元外围国家的周期性通货膨胀需要经历较长时滞后,才会传导至美国的核心CPI。由于美国国内银行和货币市场共同基金等金融中介受到金融抑制,零利率政策并没有刺激美国实体经济。与此同时,由于利率水平被限定在市场出清状态之下,中国同样遭受了金融抑制,尽管其形式与美国并不相同。
关键词：
零利率 热钱 金融抑制 大宗商品价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
苏明 陆军
本文重点参照了中价国际指数的商品构成,利用主成分分析在数据降维处理方面的优势,通过商品价格数据自动生成权重的方式,构建了基于主成分方法的中国大宗商品价格指数(CBCPI)。运用ARMA模型对CBCPI进行的检验结果表明:中国大宗商品价格指数领先工业企业原料、燃料、动力购进价格指数一期,领先工业品出场价格指数两期。
关键词：
大宗商品 价格指数 主成分法
[期刊] 经济研究参考
[作者]
陈克新
2012年8月16日,中国国际经济交流中心举办第38期"经济每月谈",主题为"大宗商品价格形势与影响"。中商流通生产力促进中心首席经济师陈克新认为,2012年以来大宗商品价格先扬后抑的原因:一是欧债危机引发外需急剧萎缩;二是此前宏观调控对欧债危机的负面冲击估计不足,紧缩力度过大。从中长期看,大宗商品价格还将呈现向上趋势,只是暂时因欧债危机和经济减速被抑制。
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
郑辉 周栎伟
由于长期发展面临资源瓶颈,中国对大宗商品的进口依赖程度与日俱增。随着世界经济衰退,近期大宗商品价格开始下跌,这对中国长期以来扩大世界资源份额的诉求是个机会。但是,中国作为一个资源进口大国,在国际市场上影响太大,其行为有一种自我实现的能力,可以通过改变当期及未来的供求关系,甚至通过影响市场整体的预期来改变市场的均衡价格,因而在中国政府不行动或拉长操作时段的情况下,市场价格完全可能处于一个更低的水平。因此,在价格刚开始下跌的阶段,中国就大举入市维持价格,其理由并不充分。
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
王耀青 孙泽生
本文基于中国日度大宗商品金融市场货币流动数据,纳入货币市场和商品金融市场的流量和存量渠道以及周末、节假日和国际金融危机影响因素,建立自回归分布滞后模型(ARDL),首次实证研究在引入国际市场不确定性条件下中国利率、货币流动与大宗商品价格之间的互动关系。研究发现,中国利率和国际市场不确定性均对货币和商品金融市场间的均衡产生显著影响,并且从流量和存量两个渠道证明投机行为并不推升大宗商品价格,在大宗商品金融市场上存在周末效应和节假日效应。政策当局在应对大宗商品市场大幅波动时应将注意力集中于大宗商品市场外影响实体供需及价格预期变化的风险因素以及因商品金融市场一体化带来的国际风险传导。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清
最近一段时间,我国CPI指数不断回落。有些专家预测,未来有可能CPI指数跌到负值,我国经济可能有通货紧缩风险。但是,从2008年12月以来,大宗商品的期货价格出现了触底反弹的迹象,从现象上看商品底部可能已经显现。我们
[期刊] 金融研究
[作者]
刘璐 张翔 王海全
本文实证考察了2005-2015年金融投机和实需对国际大宗商品现货价格的影响及其作用机理。首先对具有信息噪音属性的金融投机进行了明确识别。其次,从多个维度出发区分市场信息摩擦状态,定量分析不同信息摩擦环境中金融投机和实需的影响差异。研究发现:大宗商品价格在长期中由实需因素主导,短期中由金融投机主导;短期中,相对于低信息摩擦环境,在市场波动性较高、金融压力上升以及投资者情绪高涨的高信息摩擦环境中,以金融投机为主的信息噪音对大宗商品价格的影响更强。进一步分析证实,相比于低信息摩擦环境,高信息摩擦环境中金融交易者的市场份额反而降低。据此,本文提出稳定大宗商品市场的关键在于提高市场透明度,减少信息摩擦,从市场质量出发降低信息噪音的影响。
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