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[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈冠华 杨晓奇
本文通过对资本充足监管和商业银行风险实证分析发现,资本变动和风险变动负相关。通过对资本充足监管有效性程度计算,发现我国商业银行资本监管有效程度介于0.25%—0.5%之间,和发达国家商业银行资本监管有效程度相比,我国资本监管的有效程度较低。这种低效性将随着资本监管制度本身激励相容性降低还将降低。因此,提高资本监管的有效性应该增加资本监管制度本身的激励相容性,如完善差别监管,建立显性的存款保险制度,加强市场约束等。
关键词：
资本充足监管 商业银行 风险 激励相容性
[期刊] 财经论丛
[作者]
吴俊 张宗益 徐磊
基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施后我国商业银行资本和风险行为的关系以及资本监管的政策效果进行了实证分析。研究发现:在资本监管的强制约束下,我国商业银行的资本变动与风险变动之间存在显著的负相关关系;最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平,但对银行的资产风险变动没有显著的影响;银行规模有助银行提高资本和规避风险,但盈利水平对资本变动的影响不显著。
[期刊] 武汉金融
[作者]
巴曙松 刘清涛 贾蓓
在对银行风险监管的一系列原则中,以巴塞尔协议对银行资本充足率的监管要求影响最为广泛。从其发展历程来看,各国对于巴塞尔协议的普遍应用以及目前新巴塞尔协议的最终定稿,都为银行进行资本充足性管理提供了现实基础。本文分析了资本管理的发展过程,追溯巴塞尔资本协议演变的基本轨迹,进而分析巴塞尔资本协议在银行风险监管中体现的基本思路和原则,通过比较各国对于银行资本管理的经验,揭示了银行资本管理在银行风险管理中的重要影响力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
潘佐郑
本文采用中国16家上市商业银行2005~2012年的数据,研究资本充足监管对中国商业银行资本充足性及风险行为的影响。研究结果表明:资本充足情况较好与较差的商业银行都提高了资本充足率;资本充足监管有助于商业银行风险的降低,提升风险管理能力;资本监管新要求对提高银行资本充足水平的作用显著。商业银行应加强自身经营管理,转变发展方式,强化资本节约的内涵发展,提升发展质量;监管部门应加强对商业银行分类监管,持续强化银行资本充足的有效性监管,全面提升银行资本管理和风险管理水平。
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛丽娟
文章基于2005~2013年期间我国16家上市商业银行的面板数据,采用固定效应模型实证检验了资本充足率、股权结构与商业银行风险承担之间的关系。实证结果显示:资本充足率和商业银行风险承担变量显著负相关,股权结构中的第一大股东持股比例与商业银行风险承担变量显著正相关,第一大股东是政府或国有法人时与商业银行风险承担变量显著负相关,股东性质与资本充足率的交叉项与风险承担变量显著正相关。
关键词：
资本充足率 股权结构 商业银行风险承担
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 王丽琴
运用局部调整模型和三阶最小二乘法(3SLS),分析了金融危机如何影响资本充足率监管与商业银行的风险承担激励之间的关系,并首次分析了金融危机发生前后我国上市银行在面临资本监管压力下资本水平与风险水平的调整。结果表明,金融危机强化了银行的资本充足率监管效果,但也增强了银行的风险承担激励,这与监管当局试图通过资本充足率监管达到维持银行系统稳定性的初衷相违背。此外,金融危机的发生没有显著影响银行资本调整与风险调整之间的关系。
[期刊] 新金融
[作者]
费玉娥 孙洋 余克波
资本充足率监管是商业银行审慎监管的核心。严格实施资本充足率监管对商业银行的信贷扩张有重大影响,表现为资本充足率高的银行,其面临的资本监管的压力会较小,相对应的其信贷可以保持适度扩张速度;相反,资本充足率水平低的银行,其受到监管的压力会较大,为满足监管要求,会降低其信贷扩张速度。分析我国资本充足率监管对商业银行信贷扩张的影响,对于我国更好地实施资本充足率监管制度有重要借鉴意义。
关键词：
商业银行 资本充足率 信贷扩张 资本监管
[期刊] 金融研究
[作者]
徐明东 陈学彬
本文基于1998～2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收入和估值效应、收益搜寻动机、竞争效应3种子机制均存在;(2)规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低;(3)与传统货币政策非对称性理论结论不同的是,扩张性货币政策对银行风险承担的激励作用强于紧缩性货币政策的约束作用。为避免银行体系风险的过度积聚,政策当局可考虑银行业资本充足状况与宏观经济环境,搭配使用传统货币政策与宏观审慎管理工具;加快利...
关键词：
货币政策 资本充足率 银行风险承担渠道
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 吴昌银 尹智超
文章利用我国16家上市银行数据,采用宏观层面的银行风险承担指标——银行贷款审批条件指数,通过因子载荷矩阵和主成分分析法将资本监管和货币政策等主要影响成分从风险承担影响因素中分离出来,重点探究了资本充足率对银行风险承担的影响大小和贡献度,从而明确了我国资本充足率监管与银行风险承担的关系。
关键词：
资本充足率 风险承担 上市银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 吴昌银 尹智超
文章利用我国16家上市银行数据,采用宏观层面的银行风险承担指标——银行贷款审批条件指数,通过因子载荷矩阵和主成分分析法将资本监管和货币政策等主要影响成分从风险承担影响因素中分离出来,重点探究了资本充足率对银行风险承担的影响大小和贡献度,从而明确了我国资本充足率监管与银行风险承担的关系。
关键词：
资本充足率 风险承担 上市银行
[期刊] 金融论坛
[作者]
李夺
满足资本充足率监管要求和实现盈利是商业银行需要完成的两个基本经营目标。本文建立了单期模型,从理论角度分析了商业银行是如何通过调整资本金水平、存贷款总量以及风险偏好等不同的路径选择来实现上述双重经营目标。文章对我国商业银行近年来的经营行为进行实证分析表明,依靠股东注资、上市融资和发行次级债的方式已成为有效补充商业银行资本金以达到资本充足率监管要求的中长期主要路径,而调整存贷款总量和贷款组合的风险偏好是调节商业银行资本充足率水平的短期工具。在此基础上,指出国有商业银行完成上述双重基本指标是一项涉及政府、监管机构和商业银行三位一体的系统工程。
关键词：
商业银行 资本充足率 资本约束 监管
[期刊] 中国金融
[作者]
罗平 王胜邦
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钟永红
新《商业银行资本管理办法》的实施对银行资本质量和数量提出了更高要求,本文通过对资本硬约束期(2005-2012年)商业银行核心资本充足率变动影响因素的分析,寻求未来银行资本补充机制的对策。论文综合考虑影响核心资本水平变化的内外部因素,以2009年为界进行对比分析。实证结果表明:更高的资本监管要求对资产规模扩张和资产结构调整的约束效应开始显现;银行在依赖利差的盈利模式下,资本补充的内源渠道效果有限,所以外源融资需求强烈;资本缓冲高的银行继续增加实际资本水平的意愿变弱。通过对次贷危机后美国银行资本管理经验的介绍,对我国商业银行改进资本管理提出了建议。
关键词：
资本监管 商业银行 资本缺口 资本缓冲
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈伟平 张娜
本文纳入资本充足率要求、惩罚力度和货币政策变量来构建动态一般均衡拓展模型,剖析了货币政策与资本监管交互效应对商业银行风险承担行为的影响机制,并提出假设对其进行了实证检验。研究发现:从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具作为货币政策代理变量,货币政策周期都是非中性的,宽松的货币政策促进了商业银行的风险承担行为;资本监管能有效防范监管范围内商业银行业务的风险;货币政策和资本监管对不同类型商业银行风险承担的影响存在差异。研究还发现:货币政策与资本监管具有互补性,随着资本监管压力的提高,商业银行风险承担行为对货币政策的敏感性增加,有利于紧缩性货币政策发挥风险抑制作用;金融危机后,货币政策与逆周期资本监管的协调机制得以加强,增强了银行体系的稳定性。
[期刊] 中国软科学
[作者]
汪冬梅 王爱国 刘廷伟
在引入基本期权模型进行理论分析的基础上,运用成对样本检验、回归分析、协整和Granger因果检验等方法,对1998-2010年间资本充足监管对我国商业银行风险的影响进行了实证检验。结果表明:实施资本充足监管可以在一定程度上降低银行信贷风险,但这种影响是短期和不连续的,资本充足率和银行风险之间的长期均衡关系和相互因果关系都不明显,资本充足监管的长期有效性明显不足。
关键词：
资本充足监管 商业银行 风险 有效性
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