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[期刊] 运筹与管理
[作者]
闫达文 迟国泰 吴颢文
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷。二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求。这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求。
[期刊] 世界经济
[作者]
范小云 廉永辉
本文采用２００４－２０１２年１６家国有及股份制银行和７２家城市及农村商业银行构成的年度非平衡面板数据，通过部分调整模型测算出资本充足率缺口，进而考察了资本充足率缺口下银行的资本和风险资产结构调整行为（以下简称＂风险调整＂）。结果表明，资本补充能力强的银行主要进行资本调整，而资本补充能力弱的银行主要进行风险调整。进一步分析发现，在资本调整方面，资本补充能力强的银行既可以运用股权融资工具补充核心资本，也可以通过发行次级债补充附属资本，而资本补充能力弱的银行只能通过股权融资补充核心资本。在风险调整方面，资本补充能力强的银行主要调整不同类型风险资产之间的比例结构，而资本补充能力弱的银行主要调整资产总量．．．
[期刊] 西南金融
[作者]
康华平
由于我国未建立存款保险制度,资本充足率是抵御金融控股公司风险的最后一道防线,因此在金融控股公司内部财务风险中,资本充足率风险可谓牵一发动全身。本文借鉴《巴塞尔新资本协议》三大监管支柱框架,结合我国金融实践,对我国金融控股公司资本充足率风险的控制问题进行了分析研究。
关键词：
金融控股公司 资本充足率 风险 控制
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨中原 许文
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。
[期刊] 税务与经济
[作者]
杨光美 贺光宇
资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。
关键词：
商业银行 资本充足率要求 面板数据模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁斯
本文以2008～2013年我国16家上市银行半年度的数据为样本,选取包括盈利能力、资产结构及规模等因素在内的指标。设定了一个动态面板模型,利用SYS-GMM(系统广义矩估计)方法对模型进行估计,用以分析影响我国商业银行核心资本充足率变动的因素。结果表明:(1)商业银行核心资本充足水平的变动与其资产结构、盈利能力、资产规模、资本缓冲及不良贷款等因素具有显著相关关系。(2)较高的资本缓冲水平降低了银行业提高核心资本充足率的动力。(3)监管部门更高的资本要求对银行业的约束效应已经显现。我国银行业应逐步建立内源融资体系,不应过度采取外源融资的策略。此外,要避免资产规模过度扩张,提升资产质量,有效防止逆...
[期刊] 金融论坛
[作者]
张继袖 陆宇建
基于风险和回报的基本关系,本文检验了以会计指标为主要计量尺度的资本充足率和以市场指标为计量手段的市值资产比例是否能够代表银行风险。研究发现,会计指标在没有被操控的情况下可以预测银行风险。虽然资本充足率也能够反映银行风险,但市值资产比例对银行股价回报的解释力更强,尤其在危机时期。本文建议,监管机构依然可以坚持选用资本充足率这样的会计指标监控银行风险,同时辅以市场指标,因为中国资本市场受到人为因素和政策因素干扰较多,股票价格不一定如实反映内涵价值,还应该坚持以会计指标为主。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
辛兵海 陶江
应用2003—2015年间我国61家商业银行的年度面板数据,实证检验资本充足率对商业银行负债融资成本的影响。基于动态计量模型分析,发现如下研究结论:(1)银行资本充足率指标对商业银行的平均融资成本具有显著的负向影响;(2)存款融资成本对资本充足率的变化缺乏敏感性,而批发融资成本对资本充足率则具有较强的敏感性。资本充足率主要通过影响批发融资成本,来对商业银行平均融资成本造成影响。结论对于商业银行经营管理的启示意义在于,提高资本充足率有助于商业银行降低融资成本,进而提高盈利水平。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
辛兵海 陶江
应用2003—2015年间我国61家商业银行的年度面板数据,实证检验资本充足率对商业银行负债融资成本的影响。基于动态计量模型分析,发现如下研究结论:(1)银行资本充足率指标对商业银行的平均融资成本具有显著的负向影响;(2)存款融资成本对资本充足率的变化缺乏敏感性,而批发融资成本对资本充足率则具有较强的敏感性。资本充足率主要通过影响批发融资成本,来对商业银行平均融资成本造成影响。结论对于商业银行经营管理的启示意义在于,提高资本充足率有助于商业银行降低融资成本,进而提高盈利水平。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王媛 王敬
通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[期刊] 管理现代化
[作者]
王媛 王敬
通过建立"流动性缺口+优质流动性资产储备"的净流动性缺口并将其比率化,以长期存款的剩余资金配置短期贷款为思路,解决了传统流动性风险控制不合理的现象。结果表明:净流动性缺口占比的贷款组合模型在有效控制流动性风险的情况下使银行获得的净收益更大。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
刘忠燕
我国商业银行资本充足率低且呈现不断下降的趋势,原因在于没有建立起约束资产扩张的内在机制。提高商业银行资本充足率,不能片面依赖于在资本市场扩股增资,根本出路在于建立资产增长的内在约束机制。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈文 杨云红 龚六堂
由于借款人还款决策存在策略互补性,小额信贷公司面临恐慌性逃债问题。借助惩罚承诺与合适的融资结构安排,小额信贷公司可以缓解恐慌性逃债。本文在全局博弈的框架下对此展开了研究并发现:(1)小额信贷公司存在约定过高的惩罚力度的激励,而过高的惩罚承诺会降低小额信贷公司实际执行惩罚承诺的可信度,加剧恐慌性逃债;(2)小额信贷公司私人最优的资本充足率低于社会最优水平,政府对小额信贷公司的资本充足率进行监管有其存在必要性;(3)资本充足率的提高,可以降低小额信贷公司约定的惩罚力度,从而增强惩罚承诺的可信度,缓解恐慌性逃债。基于本文的模型,我们就缓解恐慌性逃债提出了一些政策建议。
关键词：
小额信贷 资本充足率 惩罚承诺 还款激励
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 张娜 丛红媛
资本充足率管理是商业银行风险管理的核心。本文构建了反映我国商业银行资本充足率和风险资产关系的模型,对我国商业银行资本充足率和风险资产之间的关系进行分析。结果发现:商业银行资本充足率的变化会引起资本结构的变化,从而对风险资产产生影响。风险资产的变化又会对资本充足率产生影响。商业银行资本充足率与风险资产这种相互影响的关系为商业银行风险资产管理提供了理论依据。
关键词：
商业银行 资本充足率 风险资产
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