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[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 吴昌银 尹智超
文章利用我国16家上市银行数据,采用宏观层面的银行风险承担指标——银行贷款审批条件指数,通过因子载荷矩阵和主成分分析法将资本监管和货币政策等主要影响成分从风险承担影响因素中分离出来,重点探究了资本充足率对银行风险承担的影响大小和贡献度,从而明确了我国资本充足率监管与银行风险承担的关系。
关键词：
资本充足率 风险承担 上市银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖卫国 吴昌银 尹智超
文章利用我国16家上市银行数据,采用宏观层面的银行风险承担指标——银行贷款审批条件指数,通过因子载荷矩阵和主成分分析法将资本监管和货币政策等主要影响成分从风险承担影响因素中分离出来,重点探究了资本充足率对银行风险承担的影响大小和贡献度,从而明确了我国资本充足率监管与银行风险承担的关系。
关键词：
资本充足率 风险承担 上市银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛丽娟
文章基于2005~2013年期间我国16家上市商业银行的面板数据,采用固定效应模型实证检验了资本充足率、股权结构与商业银行风险承担之间的关系。实证结果显示:资本充足率和商业银行风险承担变量显著负相关,股权结构中的第一大股东持股比例与商业银行风险承担变量显著正相关,第一大股东是政府或国有法人时与商业银行风险承担变量显著负相关,股东性质与资本充足率的交叉项与风险承担变量显著正相关。
关键词：
资本充足率 股权结构 商业银行风险承担
[期刊] 新金融
[作者]
吉安尼·德·尼可罗 吉凡尼·德尔·阿里西亚 吕克·莱文 梵比安·瓦伦西亚 胡妍斌 王辰
一种观点认为本次金融危机的诱发原因在于低利率。持续的低利率刺激了资产价格泡沫,导致金融机构承担越来越高的风险,不断提高杠杆率。如果能够及早提高利率,将有助于减少风险的积累,本次危机的严重性将极大地降低。本文的研究支持了这种观点,认为货币政策对银行风险偏好确实会有影响,不过货币政策对银行风险偏好的影响要比想象的复杂,还需取决于银行自身资本充足率等多种因素。宏观审慎监管可以对货币政策形成补充,监管政策和货币政策的组合是实现宏观经济稳定及金融稳定的有效工具。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐明东 陈学彬
本文基于1998～2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收入和估值效应、收益搜寻动机、竞争效应3种子机制均存在;(2)规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低;(3)与传统货币政策非对称性理论结论不同的是,扩张性货币政策对银行风险承担的激励作用强于紧缩性货币政策的约束作用。为避免银行体系风险的过度积聚,政策当局可考虑银行业资本充足状况与宏观经济环境,搭配使用传统货币政策与宏观审慎管理工具;加快利...
关键词：
货币政策 资本充足率 银行风险承担渠道
[期刊] 产经评论
[作者]
蒋海 王丽琴
运用局部调整模型和三阶最小二乘法(3SLS),分析了金融危机如何影响资本充足率监管与商业银行的风险承担激励之间的关系,并首次分析了金融危机发生前后我国上市银行在面临资本监管压力下资本水平与风险水平的调整。结果表明,金融危机强化了银行的资本充足率监管效果,但也增强了银行的风险承担激励,这与监管当局试图通过资本充足率监管达到维持银行系统稳定性的初衷相违背。此外,金融危机的发生没有显著影响银行资本调整与风险调整之间的关系。
[期刊] 财经论丛
[作者]
吴俊 张宗益 徐磊
基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施后我国商业银行资本和风险行为的关系以及资本监管的政策效果进行了实证分析。研究发现:在资本监管的强制约束下,我国商业银行的资本变动与风险变动之间存在显著的负相关关系;最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平,但对银行的资产风险变动没有显著的影响;银行规模有助银行提高资本和规避风险,但盈利水平对资本变动的影响不显著。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张继袖 陆宇建
基于风险和回报的基本关系,本文检验了以会计指标为主要计量尺度的资本充足率和以市场指标为计量手段的市值资产比例是否能够代表银行风险。研究发现,会计指标在没有被操控的情况下可以预测银行风险。虽然资本充足率也能够反映银行风险,但市值资产比例对银行股价回报的解释力更强,尤其在危机时期。本文建议,监管机构依然可以坚持选用资本充足率这样的会计指标监控银行风险,同时辅以市场指标,因为中国资本市场受到人为因素和政策因素干扰较多,股票价格不一定如实反映内涵价值,还应该坚持以会计指标为主。
[期刊] 武汉金融
[作者]
巴曙松 刘清涛 贾蓓
在对银行风险监管的一系列原则中,以巴塞尔协议对银行资本充足率的监管要求影响最为广泛。从其发展历程来看,各国对于巴塞尔协议的普遍应用以及目前新巴塞尔协议的最终定稿,都为银行进行资本充足性管理提供了现实基础。本文分析了资本管理的发展过程,追溯巴塞尔资本协议演变的基本轨迹,进而分析巴塞尔资本协议在银行风险监管中体现的基本思路和原则,通过比较各国对于银行资本管理的经验,揭示了银行资本管理在银行风险管理中的重要影响力。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钟永红
新《商业银行资本管理办法》的实施对银行资本质量和数量提出了更高要求,本文通过对资本硬约束期(2005-2012年)商业银行核心资本充足率变动影响因素的分析,寻求未来银行资本补充机制的对策。论文综合考虑影响核心资本水平变化的内外部因素,以2009年为界进行对比分析。实证结果表明:更高的资本监管要求对资产规模扩张和资产结构调整的约束效应开始显现;银行在依赖利差的盈利模式下,资本补充的内源渠道效果有限,所以外源融资需求强烈;资本缓冲高的银行继续增加实际资本水平的意愿变弱。通过对次贷危机后美国银行资本管理经验的介绍,对我国商业银行改进资本管理提出了建议。
关键词：
资本监管 商业银行 资本缺口 资本缓冲
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晓龙 刘向明
首先建立数量型和价格型货币政策工具银行风险承担的理论框架,然后选取我国100家商业银行2011—2016年的面板数据进行实证分析,以检验数量型和价格型货币政策工具银行风险承担渠道是否存在及其差异性。研究发现:无论是数量型还是价格型货币政策工具均存在银行风险承担渠道,且存在门限效应;价格型货币政策工具对银行的风险传导效应和非对称性均强于数量型;中小银行或资本充足率较低的银行对货币政策更为敏感。对此,央行在运用不同类型货币政策时应当关注银行的风险承担问题,在银行资本充足率普遍下降的情况下,加快推动数量型货币政策工具向价格型货币政策工具转变,同时强化对中小银行或低资本水平银行的监管力度,采取积极有效的措施及时防范和化解金融风险,特别是构建多元化的资本补充机制和创新资本工具,尽快提高资本充足水平和优化资本结构。
关键词：
货币政策风险承担 资本充足 PTR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨晓龙 刘向明
首先建立数量型和价格型货币政策工具银行风险承担的理论框架,然后选取我国100家商业银行2011—2016年的面板数据进行实证分析,以检验数量型和价格型货币政策工具银行风险承担渠道是否存在及其差异性。研究发现:无论是数量型还是价格型货币政策工具均存在银行风险承担渠道,且存在门限效应;价格型货币政策工具对银行的风险传导效应和非对称性均强于数量型;中小银行或资本充足率较低的银行对货币政策更为敏感。对此,央行在运用不同类型货币政策时应当关注银行的风险承担问题,在银行资本充足率普遍下降的情况下,加快推动数量型货币政
关键词：
货币政策风险承担 资本充足 PTR模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈冠华 杨晓奇
本文通过对资本充足监管和商业银行风险实证分析发现,资本变动和风险变动负相关。通过对资本充足监管有效性程度计算,发现我国商业银行资本监管有效程度介于0.25%—0.5%之间,和发达国家商业银行资本监管有效程度相比,我国资本监管的有效程度较低。这种低效性将随着资本监管制度本身激励相容性降低还将降低。因此,提高资本监管的有效性应该增加资本监管制度本身的激励相容性,如完善差别监管,建立显性的存款保险制度,加强市场约束等。
关键词：
资本充足监管 商业银行 风险 激励相容性
[期刊] 金融论坛
[作者]
梁斯
本文以中国16家上市商业银行的数据为研究样本,使用PVAR(面板向量自回归)模型对影响核心资本充足率的因素进行分析。研究发现:资本水平指数及净利润增速对核心资本充足率具有显著性影响;除不良贷款增速外,其他变量在长期内对核心资本充足率均呈现出正向影响;在影响核心资本充足率的因素中,除自身外,变量影响程度的排列顺序为资本水平指数、净利润增速、资产规模增速、不良贷款增速以及贷款占比变动。中国银行业应加大对资产结构的调整力度,寻求利润来源的多元化;同时也要逐步建立科学的内源融资渠道,避免对外源融资的过度依赖。
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁斯
本文以2008～2013年我国16家上市银行半年度的数据为样本,选取包括盈利能力、资产结构及规模等因素在内的指标。设定了一个动态面板模型,利用SYS-GMM(系统广义矩估计)方法对模型进行估计,用以分析影响我国商业银行核心资本充足率变动的因素。结果表明:(1)商业银行核心资本充足水平的变动与其资产结构、盈利能力、资产规模、资本缓冲及不良贷款等因素具有显著相关关系。(2)较高的资本缓冲水平降低了银行业提高核心资本充足率的动力。(3)监管部门更高的资本要求对银行业的约束效应已经显现。我国银行业应逐步建立内源融资体系,不应过度采取外源融资的策略。此外,要避免资产规模过度扩张,提升资产质量,有效防止逆...
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