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[期刊] 金融论坛
[作者]
潘佐郑
本文采用中国16家上市商业银行2005~2012年的数据,研究资本充足监管对中国商业银行资本充足性及风险行为的影响。研究结果表明:资本充足情况较好与较差的商业银行都提高了资本充足率;资本充足监管有助于商业银行风险的降低,提升风险管理能力;资本监管新要求对提高银行资本充足水平的作用显著。商业银行应加强自身经营管理,转变发展方式,强化资本节约的内涵发展,提升发展质量;监管部门应加强对商业银行分类监管,持续强化银行资本充足的有效性监管,全面提升银行资本管理和风险管理水平。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐明东 陈学彬
本文基于1998～2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收入和估值效应、收益搜寻动机、竞争效应3种子机制均存在;(2)规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低;(3)与传统货币政策非对称性理论结论不同的是,扩张性货币政策对银行风险承担的激励作用强于紧缩性货币政策的约束作用。为避免银行体系风险的过度积聚,政策当局可考虑银行业资本充足状况与宏观经济环境,搭配使用传统货币政策与宏观审慎管理工具;加快利...
关键词：
货币政策 资本充足率 银行风险承担渠道
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈冠华 杨晓奇
本文通过对资本充足监管和商业银行风险实证分析发现,资本变动和风险变动负相关。通过对资本充足监管有效性程度计算,发现我国商业银行资本监管有效程度介于0.25%—0.5%之间,和发达国家商业银行资本监管有效程度相比,我国资本监管的有效程度较低。这种低效性将随着资本监管制度本身激励相容性降低还将降低。因此,提高资本监管的有效性应该增加资本监管制度本身的激励相容性,如完善差别监管,建立显性的存款保险制度,加强市场约束等。
关键词：
资本充足监管 商业银行 风险 激励相容性
[期刊] 税务与经济
[作者]
杨光美 贺光宇
资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。
关键词：
商业银行 资本充足率要求 面板数据模型
[期刊] 财经论丛
[作者]
吴俊 张宗益 徐磊
基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,本文对《商业银行资本充足率管理办法》实施后我国商业银行资本和风险行为的关系以及资本监管的政策效果进行了实证分析。研究发现:在资本监管的强制约束下,我国商业银行的资本变动与风险变动之间存在显著的负相关关系;最低资本监管要求能够有效地提高商业银行的资本充足水平,但对银行的资产风险变动没有显著的影响;银行规模有助银行提高资本和规避风险,但盈利水平对资本变动的影响不显著。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘锡良
巴塞尔协议自诞生以来,经历了一个内容不断更新、方法不断改进、思想不断成熟的演化过程。巴塞尔协议Ⅰ形成于1988年,在该公约中,国际银行业首次明确统一了资本构成与资本充足率的标准,后续的相关改进都在此基础上展开;巴塞尔协议Ⅱ于2004年正式颁布实施,该协议明确了互为补充的三大支柱,对传统的信用风险之外的市场风险与操作风险进行了衡量,并采用了更为先进的风险度量方法;2010年,针对全球经济危机的新变化,巴塞尔协议委员会推出了巴塞尔协议Ⅲ,该协议不但在
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛丽娟
文章基于2005~2013年期间我国16家上市商业银行的面板数据,采用固定效应模型实证检验了资本充足率、股权结构与商业银行风险承担之间的关系。实证结果显示:资本充足率和商业银行风险承担变量显著负相关,股权结构中的第一大股东持股比例与商业银行风险承担变量显著正相关,第一大股东是政府或国有法人时与商业银行风险承担变量显著负相关,股东性质与资本充足率的交叉项与风险承担变量显著正相关。
关键词：
资本充足率 股权结构 商业银行风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
张继袖 陆宇建
基于风险和回报的基本关系,本文检验了以会计指标为主要计量尺度的资本充足率和以市场指标为计量手段的市值资产比例是否能够代表银行风险。研究发现,会计指标在没有被操控的情况下可以预测银行风险。虽然资本充足率也能够反映银行风险,但市值资产比例对银行股价回报的解释力更强,尤其在危机时期。本文建议,监管机构依然可以坚持选用资本充足率这样的会计指标监控银行风险,同时辅以市场指标,因为中国资本市场受到人为因素和政策因素干扰较多,股票价格不一定如实反映内涵价值,还应该坚持以会计指标为主。
[期刊] 武汉金融
[作者]
巴曙松 刘清涛 贾蓓
在对银行风险监管的一系列原则中,以巴塞尔协议对银行资本充足率的监管要求影响最为广泛。从其发展历程来看,各国对于巴塞尔协议的普遍应用以及目前新巴塞尔协议的最终定稿,都为银行进行资本充足性管理提供了现实基础。本文分析了资本管理的发展过程,追溯巴塞尔资本协议演变的基本轨迹,进而分析巴塞尔资本协议在银行风险监管中体现的基本思路和原则,通过比较各国对于银行资本管理的经验,揭示了银行资本管理在银行风险管理中的重要影响力。
[期刊] 管理评论
[作者]
陈磊 黄薇
存款保险费率和资本充足率都是评价商业银行风险的重要指标,它们基于不同的理论,但研究的是同一个问题。本文用多个银行的时间序列数据分析了两类指标的异同,首先用偏微分方程计算了中国上市银行的存款保险费率,其次分别用Kendall协同系数检验和ROC曲线图的方法对两类指标的时间序列数据进行评价,比较了两个指标的时间序列演变轨迹,最后分析了演变的原因并对后续研究作出展望。
关键词：
存款保险费率 资本充足率 比较
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈彩虹
论商业银行资本充足率的风险评定原则陈彩虹国际清算银行巴塞尔委员会１９８８年７月正式公布的《关于统一国际资本计算和资本标准》（简称为“巴塞尔协议”）已经为我国的银行界充分了解，中央银行也根据这一国际银行的“神圣规则”，制定了初步的资本充足率的计算标准。...
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏晓琴 张娜 丛红媛
资本充足率管理是商业银行风险管理的核心。本文构建了反映我国商业银行资本充足率和风险资产关系的模型,对我国商业银行资本充足率和风险资产之间的关系进行分析。结果发现:商业银行资本充足率的变化会引起资本结构的变化,从而对风险资产产生影响。风险资产的变化又会对资本充足率产生影响。商业银行资本充足率与风险资产这种相互影响的关系为商业银行风险资产管理提供了理论依据。
关键词：
商业银行 资本充足率 风险资产
[期刊] 财贸经济
[作者]
许友传
资本充足率所蕴含的合理风险信息内容包括:(1)在监管资本约束状态下,若商业银行采取了理性的行为反应,资本充足率将与违约概率负相关或至少不相关;(2)在信贷资产快速投放并消耗大量资本基础的情形下,唯有当监管资本的增补速度大于风险加权资产的增速时,资本充足率与违约概率才有其理论上的正相关可能;(3)资本充足率应与银行违约风险负相关。基于此判定标准与推理逻辑,我们以银监会推行巴塞尔II中国化的2004年为起点,以此后上市的主要商业银行为对象,从多维度研究了其资本充足率的风险信息内容及其信息质量的演变规律。研究表明:(1)主要商业银行在2008年之前的资本充足水平与其违约风险指标倾向于负相关,而在20...
关键词：
资本监管 风险信息 信息含量 期权定价
[期刊] 财贸经济
[作者]
李雅珍 郭斌
理论界对于商业银行资本充足性管制有效性的研究有不同的结论。本文将在界定商业银行核心资本基础上 ,讨论基于风险的资本充足性的测度方法 ,并借助于对美国商业银行资本充足性管制发展历史的分析 ,试图回答商业银行资本充足性管制的有效性问题
关键词：
商业银行 核心资本 充足性 有效性
[期刊] 中国软科学
[作者]
汪冬梅 王爱国 刘廷伟
在引入基本期权模型进行理论分析的基础上,运用成对样本检验、回归分析、协整和Granger因果检验等方法,对1998-2010年间资本充足监管对我国商业银行风险的影响进行了实证检验。结果表明:实施资本充足监管可以在一定程度上降低银行信贷风险,但这种影响是短期和不连续的,资本充足率和银行风险之间的长期均衡关系和相互因果关系都不明显,资本充足监管的长期有效性明显不足。
关键词：
资本充足监管 商业银行 风险 有效性
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