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[期刊] 金融论坛
[作者]
郭红玉 高磊 史康帝
本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响。研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银行流动性风险。商业银行有必要持有一定的流动性缓冲,并且控制资产证券化资产池中的资产质量,避免过度资产证券化产生的流动性风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
隋修平 高磊
资产证券化通过降低信息不对称为商业银行创造流动性,并将部分风险转移出表。资产证券化创造的收益影响并改变了商业银行的经营行为,提升了银行的风险偏好,并且通过降低表内流动性缓冲和增加风险贷款提高了其流动性风险,为流动性危机爆发埋下隐患。文章通过对资产证券化对商业银行流动性风险影响的运行机制文献梳理,以期形成资产证券化对银行流动性风险的影响的系统全面认识,对商业银行在实践上形成参考。
[期刊] 金融论坛
[作者]
高磊 郭红玉 许争
从资产证券化发行强度角度出发,本文采用PSM和GMM方法并利用中国商业银行2012-2016年数据实证分析资产证券化对商业银行流动性风险的影响。研究表明,资产证券化发行在提高商业银行风险偏好的同时显著增加银行风险贷款水平,并且资产证券化通过增加商业银行风险贷款而溢出流动性风险;资产证券化强度导致银行增加风险贷款,并在一定程度上提高流动性风险水平,集聚流动性危机。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
李悦 冯宗宪 倪志凌
文章扩展了资产证券化对银行稳定性影响的模型,分别从银行风险承担水平及监督努力水平两方面来研究资产证券化对银行稳定性的影响。研究发现,若证券化增加了通常情况下银行资产的流动性,则会提高银行的风险承担水平,降低银行的监督努力水平;若证券化增加了非常时期银行资产的流动性,则会提高银行的风险承担水平,并且提高银行的监督努力水平。总体而言,若资产证券化提高了银行资产的流动性,则会增大单个银行的风险。
关键词：
资产证券化 商业银行 流动性
[期刊] 上海金融
[作者]
袁绍锋 王晓枫 王静
建立逆周期资本缓冲机制是加强逆周期资本监管和流动性监管的重要内容。本文利用2003-2013年我国23家商业银行数据发现,商业银行资本缓冲水平具有一定的顺周期性,大型商业银行流动性创造水平的提高,有助于提高其资本缓冲水平。但是,股份制商业银行流动性创造水平的提高将降低其资本缓冲水平,从而使得整个金融体系流动性创造水平与资本缓冲水平之间存在负相关关系。在此基础上,本文提出了完善逆周期资本缓冲机制的政策建议。
关键词：
商业银行 流动性创造 资本缓冲
[期刊] 经济研究参考
[作者]
梁琪
影子银行应该说发展还是非常快的，中国一些国际权威机构都对中国影子银行的发展给了一个界定。但是我们想谈的不是影子银行，我们想谈的是影子银行当中的一部分。如果我们引用对影子银行的一个规范定义，那就是国务院１０７号文的定义。国务院１０７号文对中国影子银行给了三个部分的界定。第一块，是不持有金融牌照，完全无监管的信用中介机构。第二块，不持有金融牌照，存在监管不足
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘琪林 李富有
本文探讨了资产证券化与银行资产流动性、盈利水平及风险水平之间的关系。对于资产规模较小的银行,资产证券化程度越高,则该类银行的盈利水平越高;而对于资产规模较大的银行,资产证券化程度越高,银行的盈利水平反而降低。由于资产证券化可以显著提高各类资产规模银行的资产流动性,在实施资产证券化后,银行在通常情况下将同时减少流动资产的比例,资产证券化程度越高,则银行的流动性资产比率下降越快。但对于资产规模较大的银行,资产证券化程度越高,则银行的风险水平会较高,而对于资产规模较小的银行,资产证券化程度越高,则可有效降低其风险水平。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
牟怡楠
流动性过剩已成为影响我国经济、金融稳定和发展的重大问题。流动性过剩与风险管理之间存在着密切的相关性:一方面银行风险意识和管理的变迁影响了其流动性状况;另一方面流动性过剩增加了各种风险的暴露程度,加大了银行风险管理的难度。商业银行可以金融创新为核心,通过资产负债主动管理能力的提升,将解决流动性过剩与加强风险管理结合起来。
关键词：
流动性过剩 风险管理 内在联系 金融创新
[期刊] 财经科学
[作者]
牟怡楠
流动性过剩已成为影响我国经济、金融稳定和发展的重大问题。流动性过剩与风险管理之间存在着密切的相关性:一方面银行风险意识和管理的变迁影响了其流动性状况;另一方面流动性过剩增加了各种风险的暴露程度,加大了银行风险管理的难度。商业银行可以金融创新为核心,通过资产负债主动管理能力的提升,将解决流动性过剩与加强风险管理结合起来。
关键词：
流动性过剩 风险管理 金融创新
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
麦强盛 李谦 吕秀芬
商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动，相互间结成紧密的捆绑关系，加大了金融动荡快速传导的可能性，因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制，通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应，确定商业银行ＴＣＴＦ风险及其脆弱性。通过对１７家主要商业银行进行流动性冲击试验，发现银行业经营稳健，随着银行同业交易规模的扩大，商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险，它可能成为新的系统性风险来源。
[期刊] 管理评论
[作者]
钱崇秀 宋光辉 许林
本文使用我国16家上市商业银行的财务数据和相关宏观经济数据,用超常贷款和不良贷款刻画信贷扩张特征,构建了包含148个观测样本的非平衡面板数据模型,实证考察我国商业银行信贷扩张和资产多元化对其流动性风险的影响,相应提出了三个研究假设。研究结果显示:在信贷扩张方面,超常贷款对商业银行流动性风险存在显著正向影响,且非国资控股商业银行更为显著;不良率上升使得商业银行采取保守的流动性转换策略,其面临的流动性风险得到降低,该保守型流动性转换策略在不同所有权性质的商业银行中均明显存在;资产多元化则对流动性风险存在显著负向影响,且国资控股商业银行更为显著;此外,以上影响关系在经济上行期均表现得更为明显。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
高磊 许争 杜思佳
文章度量了中国商业银行体系系统流动性风险的大小。通过构建银行体系流动性错配指数来衡量银行体系整体流动性剩余水平,并模拟出银行体系流动性错配指数的分布函数,据此计算出在某一流动性错配水平下发生系统流动性风险的条件概率。结果发现,当前中国银行体系发生系统流动性风险的条件概率不大,整体上风险可控。但商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险正变得日益复杂,这也造成了银行流动性错配程度的不确定性增加,一旦流动性错配水平继续下降,就极有可能引发银行体系的系统流动性风险。
[期刊] 银行家
[作者]
张庆 苏薪茗
随着我国银行业经营环境、业务模式、资金来源的变化,部分商业银行出现资产流动性降低等问题。本文结合"新办法"对流动性风险监管升级作出详细阐述,对于当前我国银行业改进流动性风险管理中存在的问题具有很强的现实意义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周湘仕
一、问题：国有商业银行资产流动性困境（一）国有商业银行资产流动性现状目前，国有商业银行的资产在安全性、流动性、效益性等方面均存在较严重的问题：不良贷款比例过高、资本充足率过低、资本严重不足、资产盈利性差、经营成本过高、资产流动性下降等等。银行资产流动...
[期刊] 财经科学
[作者]
黄哲 邵华明
本文基于HP滤波法和2007—2016年16家上市商业银行的季度数据,使用流动性错配指数对银行流动性风险进行了测度,应用面板门限模型对其与非利息收入业务发展之间的关系进行了考察。结果表明,银行非利息收入对流动性风险的影响呈现出非线性特征,大规模银行非利息收入业务有助于降低流动性风险,而小规模银行相应业务的发展却会导致流动性错配程度加剧。这种效应与货币政策紧密相关,小规模银行在紧缩货币政策时期的效应强于宽松货币政策时期,而大规模银行的相应效应仅在宽松货币政策时期显著。监管当局既要重视规模效应,又需结合货币政策的状况,还应关注商业银行不同业务的差异化效应,制定合理有效的管理政策,加强商业银行流动性风险的监管和系统性风险的防范。
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