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[期刊] 财会月刊
[作者]
钱婷 葛丽芳
利用2005年1月~2015年12月我国上市商业银行数据,分析资产证券化对系统性风险的影响机制。研究结果表明:在经济下行时期,商业银行资产证券化业务的增加会显著增加银行业系统性风险;而在经济上行时期,商业银行资产证券化业务的增加会显著降低银行业系统性风险。造成这种异质性影响的主要因素是金融市场的融资流动性。基于此,进一步从商业银行资产证券化视角提出我国银行业系统性风险管理政策建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
钱婷 葛丽芳
利用2005年1月~2015年12月我国上市商业银行数据,分析资产证券化对系统性风险的影响机制。研究结果表明:在经济下行时期,商业银行资产证券化业务的增加会显著增加银行业系统性风险;而在经济上行时期,商业银行资产证券化业务的增加会显著降低银行业系统性风险。造成这种异质性影响的主要因素是金融市场的融资流动性。基于此,进一步从商业银行资产证券化视角提出我国银行业系统性风险管理政策建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
钱婷 葛丽芳
利用2005年1月2015年12月我国上市商业银行数据,分析资产证券化对系统性风险的影响机制。研究结果表明:在经济下行时期,商业银行资产证券化业务的增加会显著增加银行业系统性风险;而在经济上行时期,商业银行资产证券化业务的增加会显著降低银行业系统性风险。造成这种异质性影响的主要因素是金融市场的融资流动性。基于此,进一步从商业银行资产证券化视角提出我国银行业系统性风险管理政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李丛文
本文采用事件分析法,通过建立CAPM统计模型以及固定面板效应估计,实证检验了2007-2013年间国内商业银行发行信贷证券对于银行系统性风险的短期以及长期β效应,并进行了充分的稳定性检验。结果表明,信贷证券化短期内有助于降低银行系统风险;但长期来看,系统性风险反而增加,同时银行信贷证券化的风险转移效应具有机构异质性。基于分解效应的研究表明,导致风险的增加主要是源于银行体系关联度的放大。最后,本文提出了相关建议及措施。
关键词：
信贷证券化 系统性风险 β分解效应
[期刊] 金融论坛
[作者]
蔡源 崔婕
本文基于2011年一季度至2021年四季度中国35家上市银行数据，实证分析气候和环境变化对银行系统性风险的影响。研究发现：极端气候与空气污染均显著增加了银行系统性风险；气候和环境变化主要通过信息渠道和资金渠道影响银行系统性风险；银行资本充足率的提高和气候政策不确定性的上升均有利于缓解气候和环境变化对银行系统性风险的不利影响；气候和环境变化对不同类型银行的系统性风险具有异质性影响。
关键词：
气候和环境变化 商业银行 系统性风险
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭甦 梁斯
本文以中国商业银行2000—2015年的数据为研究样本建立动态面板模型,并使用系统GMM方法实证检验了商业银行资产证券化对其风险承担的影响。结果显示:第一,资产证券化与商业银行风险承担之间存在显著负相关关系。证券化业务的开展有利于银行风险承担水平的下降。第二,商业银行资产证券化业务对其风险承担的影响存在异质性。资产种类较多、规模较大以及盈利能力较强的商业银行开展证券化业务会导致其风险承担水平上升。而资本充足率较高、流动性较强的商业银行从事资产证券化业务会使其风险承担水平进一步下降。从研究结果看,中国商业银行开展资产证券化业务会降低其风险承担水平,有利于其稳健经营。但从中长期看,中国未来的证券化业务规模将继续扩大,可能会导致标的资产信用级别降低。因此,监管当局应建立并规范证券化业务衍生链条以及信息披露机制,同时调整证券化资产的风险权重,以规范其正常运行,防止与实体经济出现脱节继而造成业务运行空转。
关键词：
资产证券化 风险承担 系统GMM
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭甦 梁斯
本文以中国商业银行2000—2015年的数据为研究样本建立动态面板模型,并使用系统GMM方法实证检验了商业银行资产证券化对其风险承担的影响。结果显示:第一,资产证券化与商业银行风险承担之间存在显著负相关关系。证券化业务的开展有利于银行风险承担水平的下降。第二,商业银行资产证券化业务对其风险承担的影响存在异质性。资产种类较多、规模较大以及盈利能力较强的商业银行开展证券化业务会导致其风险承担水平上升。而资本充足率较高、流动性较强的商业银行从事资产证券化业务会使其风险承担水平进一步下降。从研究结果看,中国商业银
关键词：
资产证券化 风险承担 系统GMM
[期刊] 金融论坛
[作者]
高磊 郭红玉 许争
从资产证券化发行强度角度出发,本文采用PSM和GMM方法并利用中国商业银行2012-2016年数据实证分析资产证券化对商业银行流动性风险的影响。研究表明,资产证券化发行在提高商业银行风险偏好的同时显著增加银行风险贷款水平,并且资产证券化通过增加商业银行风险贷款而溢出流动性风险;资产证券化强度导致银行增加风险贷款,并在一定程度上提高流动性风险水平,集聚流动性危机。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王晓 李佳
基于经济下行背景,本文研究了资产证券化对银行信用风险的影响。结果表明:在经济下行压力下,资产证券化有助于降低银行信用风险,并且这种缓解作用在非上市银行与规模较低银行中更为显著;按不同微观特征分组后发现,若银行资产流动性、资本规模、盈利性越低,及风险资产占比越高,资产证券化越有利于降低信用风险,因此监管当局应逐步为资产证券化的发展提供空间,并规范业务主体行为,防止对资产证券化功能的过度使用。
关键词：
资产证券化 商业银行 信用风险 金融风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
袁灏
为探讨商业银行资产证券化行为产生的金融风险及相应监管建议，从商业银行资产证券化行为入手，在微观层次上，分析其对单个银行风险水平影响，在宏观层次上，分析其对金融市场流动性风险产生的影响。研究表明：商业银行资产证券化行为降低银行信贷监督水平，增强风险承担意愿，给单个银行的风险水平带来负面影响；商业银行资产证券化行为产生流动性扩张机制，当外部冲击使投资者信心下降时，金融市场表现为流动性骤然波动；当外部冲击到来时，次级投资者将先陷入混乱，威胁金融稳定，甚至会传染至整个经济体系。最后，给出相应监管建议。
关键词：
资产证券化 行为风险 金融监管
[期刊] 武汉金融
[作者]
邓超 王美
作为一种金融创新工具 ,资产证券化在国外发展迅猛。鉴于实施资产证券化具有化解银行不良资产 ,丰富居民的投资品种 ,筹集建设资金等作用及我国银行业的现状 ,人们开始积极探讨我国商业银行资产证券化的可行性与实施方案。但在我国证券市场不是很发达 ,相应制度还不很健全 ,商业银行存在大量不良资产的情况下 ,资产证券化在实施过程中不可避免地会产生各种风险 ,如技术风险、流动性风险、营运风险、道德风险、制度风险等 ,如何有效采取措施防范各种可能的风险 ,是非常值得研究的问题 ,本文进行了一定的探讨。
关键词：
资产证券化 风险管理
[期刊] 财会通讯
[作者]
姚建锋
伴随着当今社会经济转型及产业结构调整,我国金融市场改革刻不待时,市场竞争愈加激烈,导致商业银行不良资产处于持续上升模式,信用风险不断增加。监管层与银行先后采用多重方法进行处置,不良资产证券化作为新的金融创新工具,虽减少了不良资产信用增级成本等,但也存在不足之处。基于此,本文结合案例从审计视角对银行不良资产证券化业务流程中存在的风险分析进行识别评估,并对不良资产证券化给出了审计风险应对策略。
关键词：
不良资产证券化 商业银行 审计风险
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭红玉 高磊 史康帝
本文采用流动性错配指数(LMI)研究资产证券化、流动性缓冲与中国商业银行流动性风险之间的关系及影响。研究表明:资产证券化并未提高商业银行的流动性,反而通过商业银行逐利特性和形成稳定预期的方式减少了流动性缓冲,从而强化了商业银行流动性风险。商业银行有必要持有一定的流动性缓冲,并且控制资产证券化资产池中的资产质量,避免过度资产证券化产生的流动性风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
李佳
通过考察资产证券化影响银行杠杆的理论机制,以及利用我国银行业相关数据进行实证检验,研究发现资产证券化有助于抑制银行杠杆增长,且这种抑制效应随着首笔资产支持证券发行后逐步增强。在区分不同银行类型后发现,资本弥补渠道匮乏、负债结构不稳定的非上市银行与中小银行更易从资产证券化的杠杆抑制效应中获益。影响机制结果说明,资产证券化可通过优化融资与资产流动性结构、改善期限错配以及降低风险承担等渠道,实现对银行杠杆增长的遏制。进一步研究表明,资产证券化的杠杆抑制效应,也能控制由于规模扩张导致的杠杆顺周期性。因此,在完善资产证券化制度框架的同时,改善资产负债结构、提升精细化管理水平,都将有助于丰富银行的去杠杆措施。
关键词：
资产证券化 银行 杠杆
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