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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邓暄豪
选取2009—2016年美国银行控股公司的季度数据,采用面板向量自回归(PVAR)模型围绕着美国信贷资产证券化与银行逆向选择问题展开了研究。研究结果显示,信贷资产证券化的正交化新息对银行的资产质量、流动性水平以及资产收益波动性产生偏离理论预期的脉冲响应。尽管在理论上信贷资产证券化有助于增强银行资产流动性、改善银行资产质量等,但商业银行的动机扭曲反而导致逆向选择问题:即意味着银行在利润最大化的激励机制下抵消了资产证券化的积极作用。模型为研究结果提供了有力的支持,也为资产证券化与银行逆向选择问题提供了来自Pa
关键词：
资产证券化 银行逆向选择 PVAR
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈忠阳 李丽君
美国次贷危机爆发之后，资产证券化中是否存在逆向选择问题成为各界关注的热点。本文采用危机后美国银行层面２０１１－２０１５年的季度数据，结合宏观经济因素，使用差分ＧＭＭ估计方法对银行不良贷款率与银行证券化资产的关系进行了实证研究，并据此判断银行的资产证券化过程中是否存在逆向选择。研究结果显示，中小型银行不良贷款率与证券化资产总额存在显著负相关，表明中小银行更倾向于选择低质贷款进行证券化，说明逆向选择的存在；大型银行则并未出现显著的逆向选择问题。按照这一结论，本文提出在资产证券化监管的过程中，需要对不同规模的银行采取有区别、有针对性的监管措施。
关键词：
资产证券化 逆向选择 不良贷款率
[期刊] 金融评论
[作者]
李杰 盛振宇
影子信贷是近年来银行领域的突出问题,而资产证券化被看作是实现影子信贷"阳光化"的重要工具。为此,本文从理论上分析了我国资产证券化与影子信贷之间的关系,提出替代影子信贷是银行开展资产证券化的动因之一,但同时资产证券化对影子信贷的实际影响将较为有限,进而基于83家商业银行资产证券化和财务数据对上述假设进行了实证检验。对资产证券化动因的研究发现影子信贷更活跃的银行更倾向于证券化,但是针对影子信贷影响因素的研究表明前期进行过证券化的银行后期影子信贷没有明显降低,因而实证结果支持理论假设。实证分析中,本文还发现另外一个值得关注的现象,即越需要化解影子信贷的中小银行,却越少使用资产证券化工具。因此本文提出当前用资产证券化来实现影子银行阳光化的重点之一是应采取多种方式降低资产证券化相关的成本和费用,为银行尤其中小银行开展资产证券化创造更有利的条件。
关键词：
影子信贷 资产证券化 商业银行
[期刊] 国际金融研究
[作者]
龚朴 冯鹏熙 孙荟
随着银行外部融资需求加大,融资市场的逆向选择现象将对一些银行的资产负债管理决策产生相应影响。本文介绍这种因为外部融资信息不对称和银行资产负债管理特性所形成的资产负债管理逆向选择效应,并通过不同角度对我国上市银行资产负债管理逆向选择效应存在性进行实证研究。研究结果表明样本银行的资产负债管理可能存在一定程度的逆向选择效应。
关键词：
资产负债管理 商业银行 逆向选择效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
揭鸿篇 陈永忠
美国次贷危机爆发后,资产证券化中的逆向选择问题成了各界关注的热点。选取资产池质量和发起机构对逆向选择进行度量,利用我国2014年2016年相关数据对信贷资产证券化定价问题进行了实证分析,并据此研究逆向选择对信贷资产证券化定价的影响。结果表明,资产池质量与次级证券比例呈负相关关系。最后提出:在信贷资产证券化过程中,应对不同发起机构进行区别监管,消除信息不对称,缓解逆向选择问题,提高银行资产证券化发行价格及银行资产证券化的市场认可度。
关键词：
资产证券化 逆向选择 信息不对称
[期刊] 价格月刊
[作者]
揭鸿篇 陈永忠
美国次贷危机爆发后,资产证券化中的逆向选择问题成了各界关注的热点。选取资产池质量和发起机构对逆向选择进行度量,利用我国2014年~2016年相关数据对信贷资产证券化定价问题进行了实证分析,并据此研究逆向选择对信贷资产证券化定价的影响。结果表明,资产池质量与次级证券比例呈负相关关系。最后提出:在信贷资产证券化过程中,应对不同发起机构进行区别监管,消除信息不对称,缓解逆向选择问题,提高银行资产证券化发行价格及银行资产证券化的市场认可度。
关键词：
资产证券化 逆向选择 信息不对称
[期刊] 武汉金融
[作者]
王勇 张琪 雷华跃
国外开展银行不良资产证券化业务已经成熟，但国内除在２００８年以前尝试过几单外一直处于停滞状态。随着不良资产的持续上升，商业银行试行不良资产证券化的呼声越来越高。鉴于这一情况，本文从国内商业银行开展不良资产证券化的必要性、可行性和可操作性等方面进行了探索和研究。
关键词：
不良信贷资产 资产证券化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
姚禄仕 王璇 宁霄
作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而,这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据,采用格兰杰因果检验方法,对银行信贷资产证券化产生的效应进行实证分析。研究表明,资产证券化能提升银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成,但是在降低流动性风险和提升贷款组合质量方面的效果并不明显。
关键词：
资产证券化 格兰杰检验 资本充足率
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈小宪 李杜若
采用2011-2014年国内77家商业银行数据,从盈利性假说和流动性假说两方面对我国商业银行进行信贷资产证券化的动因进行实证分析。研究结果显示,我国商业银行开展信贷资产证券化的主要动因为改善盈利性。在观测期间,经营效益较差的银行和流动性较好的银行都进行了更多的信贷资产证券化。此外,中间业务收入占比更高的银行也进行了更多的信贷资产证券化。银行规模与信贷资产证券化规模也存在较密切的联系。
关键词：
信贷资产证券化 银行盈利性 金融管理
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈小宪 李杜若
采用2011-2014年国内77家商业银行数据,从盈利性假说和流动性假说两方面对我国商业银行进行信贷资产证券化的动因进行实证分析。研究结果显示,我国商业银行开展信贷资产证券化的主要动因为改善盈利性。在观测期间,经营效益较差的银行和流动性较好的银行都进行了更多的信贷资产证券化。此外,中间业务收入占比更高的银行也进行了更多的信贷资产证券化。银行规模与信贷资产证券化规模也存在较密切的联系。
关键词：
信贷资产证券化 银行盈利性 金融管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘红霞 幸丽霞
信贷资产证券化历经多轮试点逐步走向常态化发展，本文基于监管主导与市场选择的对比视角研究商业银行２００５年试点启动以来资产证券化行为动机，发现监管推动是商业银行参与的主导因素，流动性充足是导致商业银行动力不足的主要原因。随着利率市场化改革推进和存款利率逐步放开，国有大型商业银行基于融资成本增加下的盈利性动机增强；资本管理监管新办法出台和风险资产自留要求降低，股份制商业银行和城商行、农商行监管资本套利动机更强。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘红霞 幸丽霞
本文基于银行经营管理的安全性、流动性和盈利性三原则,构建商业银行证券化融资行为动机的Logistic模型,选取国内2005-2014年间42家商业银行成功发行的信贷资产支持证券数据进行实证分析。结果表明,不良贷款率和资产收益率指标对资产证券化选择有显著影响,具有较低不良贷款率和较高资产收益率的商业银行开展资产证券化融资的动机更强;短期内,资本充足率、存贷比可能影响商业银行资产证券化融资选择;长期来看,付息债务融资成本上升以及流动性管理压力逐步增大将成为驱动商业银行资产证券化融资的直接动因。总之,资产证券化将会成为商业银行经营管理过程中重要的融资手段、资本管理和流动性管理工具。
[期刊] 浙江金融
[作者]
郑巧芳
关于国有商业银行试行资产证券化之设想□郑巧芳一、问题的提出———我国商业银行目前存在的困境（一）商业银行经营困难目前，我国一些国有企业的经营不景气，给银行带来了沉重的压力。据资料分析，目前国有企业大约有上万亿元的国有商业银行贷款不能及时偿还，约占各家...
[期刊] 当代经济研究
[作者]
李佳
自１９７０年代以来，商业银行关于增加流动性和风险转移的金融功能需求，促使资产证券化的创新与发展。与此同时，资产证券化所提供的金融创新流程，致使商业银行的运行机制产生变革，并使商业银行与金融市场的联系更加紧密，这种发展态势虽然提高了金融资源的配置效率，并为商业银行提供了多元化的资产管理平台，但由于监管的缺陷，商业银行主导的资产证券化创新也造成了金融不稳定，因此，宏观审慎监管将成为未来商业银行监管变革的取向。对我国而言，必须对商业银行关于资产证券化创新及投资行为进行约束，强化与资产证券化相关的信息披露，并逐渐完善资产证券化的法律制度建设。
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨波
资产证券化是一种操作复杂、设计精巧的金融创新工具,它的本质和特性非常适合商业银行用于资产经营管理,正确运用资产证券化可以提高现金回报率、资产回报率和股本回报率,降低资本要求、信用风险、流动性风险和利率敞口风险,但运作不当也会产生新的风险。
关键词：
商业银行 资产证券化 风险 运作机制
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