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[期刊] 经济科学
[作者]
张楠楠 孙祁祥
从资产结构的角度出发,本文重新界定了背景风险的内在涵义,详细分析了背景风险对于保险需求所产生的收入效应、偏好效应、相关性效应以及波动性效应,并在理论分析的基础上构建了背景风险下的最优保险模型,运用资产组合的分析框架解析了最优保险与背景风险、保险价格、风险偏好之间的内在关系。结论表明,背景风险存在下的保险需求仍遵循价格规律,但同时受到背景风险的多层次影响,因而需要放在更加宏观的市场背景下加以研究。
关键词：
资产组合选择 背景风险 最优保险
[期刊] 预测
[作者]
于文华 魏宇 淳伟德
本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将三个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为三个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析方法对比研究风险模型在各个时段的测度精度。研究表明,危机爆发后,VaR模型对资产组合多头头寸的风险测度精度有所提高;而时变SJC-Copula-EVT-ES模型则对资产组合极端风险测度表现出良好的预测效果。
[期刊] 浙江金融
[作者]
叶颖刚 陈晓飞
随着我国经济发展呈现出不断下行的趋势,传统产业受到了巨大的冲击,各级地方政府在维持当地保增长和保就业的压力与日俱增的背景之下,PPP(Public-Private Partnership)政府和社会资本合作模式应运而生,成为中央政府大力推行的转变政府职能、实现经济发展换挡提质的新路径,对于化解政府债务压力,盘活民间资本有巨大的推动作用。当前,PPP模式成为各省市地方政府拉动固定资产投资、提高区域经济增速的重要抓手。而在优质资产荒、项目荒的背景下,保险公司的险资是天然匹配的社会资本,具有长期稳定性。因此,保
关键词：
险资 PPP项目 资产荒 发展路径
[期刊] 浙江金融
[作者]
叶颖刚 陈晓飞
随着我国经济发展呈现出不断下行的趋势,传统产业受到了巨大的冲击,各级地方政府在维持当地保增长和保就业的压力与日俱增的背景之下,PPP(Public-Private Partnership)政府和社会资本合作模式应运而生,成为中央政府大力推行的转变政府职能、实现经济发展换挡提质的新路径,对于化解政府债务压力,盘活民间资本有巨大的推动作用。当前,PPP模式成为各省市地方政府拉动固定资产投资、提高区域经济增速的重要抓手。而在优质资产荒、项目荒的背景下,保险公司的险资是天然匹配的社会资本,具有长期稳定性。因此,保险资金参与PPP项目投资大有可为,本文在重点分析我国险资参与PPP项目的可行性基础上,提出加快险资携手PPP项目的发展路径选择。
关键词：
险资 PPP项目 资产荒 发展路径
[期刊] 征信
[作者]
杨晓辉 谭红日
单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
舒浩 危平 别奥
搁浅资产形成是经济低碳转型的必然结果，是公司气候风险的主要类型之一。基于2005—2021年沪深A股上市公司数据，探究搁浅资产风险对公司价值的影响。实证结果发现，搁浅资产风险对公司价值产生显著负向影响并具有稳健性。机制分析表明，搁浅资产风险主要通过增加融资约束、降低股票流动性和破坏企业声誉，抑制公司价值提升。异质性分析发现，搁浅资产风险与公司价值间的负向相关关系在非国有、社会责任绩效差、资本密集型、所在城市环境规制更严格、位于经济发达地区以及所在城市行政级别较高的企业中更为明显。研究结论不仅补充和丰富了搁浅资产风险及其经济后果的文献，也为中国企业和投资者认识搁浅资产风险、制定有效的风险管理政策提供了有益指导。
[期刊] 保险研究
[作者]
王俊 王东
保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要因素。本文通过理论推导得出了保险公司的资产组合模型并运用非线性规划求解出最优投资比例,进而根据保险公司的投资数据进行了实证研究,为我国保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一个可借鉴的思路。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
姜纬 黄亚钧
在《效用和风险规避》中,我们谈到,对待风险有三种不同的态度:规避风险、爱好风险和风险中立,这是由预期效用函数的不同特性决定的。不过,我们通常假定,绝大多数人或代表性个人是风险规避者,即在既定的风险程度下,预期收益越高,效用水平越高;或者说,在既定的预期收益下,风险越小越好。这并不是一个苛刻的假设。事实上,只要财富给人带来的边际效用是递减的,就能导出人的风险规避心理。现在,我们将在此基础上介绍不确定状况下风险规避者的投资选择与组合规则,其主要理论框架等由美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者马科维茨(Harry Markowitg)在五十年代创建的,其后经过夏普(WilliamSharpe)...
[期刊] 南方金融
[作者]
李耀跃
《农业保险条例》明确了农业保险"政府引导、市场运作"的原则,但是在小农生产的背景下,农业保险实际运作中所采取的政府主导、企业跟进模式,容易产生行政权力失范、参保农户权利虚置等风险,不利于激发保险公司根据市场需求创新农业保险产品的积极性,也容易诱发农业保险创新实践中的违规行为。完善农业保险创新机制,需要根据法治原则,清理现行财政支持农业保险创新政策中存在的制约因素,确保财政制度和财政政策的设计与实施符合法治精神。建议逐步将农业保险的财政补贴受益方由土地承包方调整为土地经营方,增强受益主体的精准性;完善中央与地方的财政转移支付制度,加大对农业大省和经济欠发达省份的资金扶持力度;优化农业保险的监督和约束机制,督促有关部门在支持农业保险创新过程中依法合规地运用行政权力;进一步丰富农业保险产品种类、完善财政支持措施,提升财政资金使用效率,支持新型农业经营主体发展。
[期刊] 经济研究
[作者]
何兴强 史卫 周开国
运用2006年中国9城市"投资者行为调查"数据,本文首次实证探测劳动收入风险对居民风险金融资产投资的影响,并系统考察背景风险等因素的影响。研究表明:劳动收入风险高及拥有商业或房产投资的居民风险金融资产投资概率更低;享有医疗社会保险或购买了商业健康保险的居民的投资概率更高;居民的健康状况和风险规避程度对其投资概率没有显著影响。本文的实证发现具有丰富的政策含义。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘树枫 鲜芮 余家楣
基于资产配置理论及经典Markowitz模型,选取2013—2017年保险资金投资项目相关数据,对保险资金资产配置中的投资组合渠道及各投资项目比重两方面进行优化研究,得到结论为:(1)在风险一定的情况下,通过对保险资金各投资项目比例的优化,险资投资收益较现实收益有明显上升;(2)将"一带一路"投资纳入保险资金投资组合,在拓宽保险资金投资渠道的情况下,投资组合收益不仅高于现阶段我国保险行业的实际投资收益,亦高于对传统投资组合各资产比重进行优化时的投资收益,且风险并未上升。因此,我国保险行业在进行投资时,一方面要更加注重安全性,避免对高风险资产的过度追求;另一方面要适度拓宽投资渠道,对风险适中且具备较高收益的新资产应加大投资力度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李佳 徐维军 张卫国
投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。
关键词：
投资组合 背景风险 交易费用
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾光辉 杨春兰
文章在对投资组合理论的三个准则的优缺点和应用环境进行分析基础上,给出一种新方法,尝试采用VaR技术,通过投资者能够承受的最大损失,确定其能够承受的标准差;利用有效投资组合中收益和标准差的单调关系,借助准则1的程序求解准则2,利用Sharpe比变化规律确定其极大值点,从而利用准则1的程序对准则3进行求解。最后以上海证券市场股市数据给出计算实例。
[期刊] 保险研究
[作者]
郑荣年
目前我国银行与保险公司的合作发展很快,现有两大类八种模式:一类是非股权合作形式,包括交叉销售协议和战略联盟两种模式;一类是股权合作形式,包括设立新公司、收购、合并等六种模式。我国银行与保险公司的合作经过十几年的演变,目前已经形成了以交叉销售协议模式为主,局部层面的销售联盟、银保绕道资本合作和成立集团控股公司等多种合作模式并存的局面。现行的合作模式是合理的,混业经营下并不存在最优的单一模式,保险公司选择合作模式应是目标、市场、公司的动态匹配。
关键词：
银行 保险公司 合作模式 混业经营
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