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[期刊] 会计之友
[作者]
范晓英
马科维茨提出的资产组合理论认为投资于多种资产可以起到分散风险的作用。但是当把这个理论延伸到企业实务投资之后,多元化失败的案例远远多于成功案例,此即资产组合悖论。文章通过对资产组合模型以及悖论从企业理论角度和现实案例两个方面进行解读,认为在满足一定的前提条件之下,多元化是可以成功的。最后又针对目前我国发育相对比较完善的零售行业的上市公司作了多元化实证研究,结果显示:无论是国有控股还是民营控股的上市公司在多元化过程中,虽然多元化经营的目的不同,但是都没有遵循这些基本的前提条件,从而损害了公司价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王咏梅
上市公司的资产组合是证券市场参与者广泛关注的问题,上市公司应当在主营业务、投资业务和其他业务之间保持合理的比例。本文选取了1999年896家上市公司进行最优资产组合研究,由所有样本中主营业务最突出的部分公司构造标准样本公司,从而计算实际资产组合与最优资产组合的差异。研究表明现有的上市公司总体投资资产规模偏大,主要经营业务领域的投资规模偏小,未来应该加强资产运营。
[期刊] 统计与决策
[作者]
石建勋 金政
文章基于资产组合理论,通过构建人民币汇率决定标准化协整方程研究了2009—2015年人民币NDF汇率的变动机制,并对人民币汇率错位水平进行了测算。研究结论表明:资产组合理论可以较好的解释人民币NDF汇率的变动情况,并且2009年之后人民币NDF汇率的变动基本稳定,未出现长期持续的汇率错位现象。
关键词：
汇率决定理论 人民币汇率 汇率错位
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐国兴 提云涛
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪朋
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
魏晓琴 古小华
基于资产组合渠道对外汇干预的有效性进行实证分析。研究表明:外汇干预与风险溢价存在协整关系、风险溢价是央行外汇干预的原因以及央行外汇市场干预导致了风险溢价以及汇率变化,总体上我国外汇干预是有效的。
关键词：
资产组合模型 外汇干预 误差修正模型
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘涛 欧阳令南
本文通过对国有商业银行1996年～2002年季度值进行统计描述,用计量方法从多个变量对其中资产项目进行回归分析,发现国有商业银行资产组合管理实践与理论存在较大的差异。主要原因在于:资产各项目之间缺乏联动性;短期利率市场化与中长期利率管制的双重结构;短期调整机制不灵敏,导致资产组合资产管理的系统性和综合性不强。
关键词：
资产组合 贷款 协整 误差修正模型
[期刊] 经济科学
[作者]
张一弛
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱艺平 林祥 陈治亚
文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因。最后给出实例,验证上述结论。
关键词：
经济资本 在险价值 正态分布 相关系数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张春生 严广乐
将复杂网络理论引入到项目组合管理中，以项目为节点，以项目之间的依赖关系为边，项目的成本看作点权，项目之间的依赖强度看作边权，将项目组合抽象为一个复杂加权网络。研究了４家企业的项目组合网络，在分析项目组合特性的基础上，概括了项目组合的复杂网络行为特征。对企业项目组合网络进行综合对比分析发现，项目组合网络具有如下相似特征：１节点度分布不同于其他社会网络，倾向于幂律分布，又有偏斜泊松分布的迹象；２度相关系数负相关，有别于其他社会网络；３具有集群结构；４聚集系数很大；５网络直径较小；６平均度数小于４。
关键词：
项目管理 复杂网络 项目组合 项目群.
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
全海欣
本文以资产组合理论为依据,结合1996年以来与资本外逃相关的8项指标为参考系,运用多元回归的分析手段,合理评估了各项有关的经济变量对我国资本外逃的影响,得出了资本外逃与经济发展、国际利差、通胀率之间的一系列关系。
关键词：
资本外逃 资产组合理论 实证研究
[期刊] 财贸经济
[作者]
章晟 余攀
本文应用向量自回归模型(VAR),Johansen多元协整检验及方差分解对我国金属铜的股票价格、现货价格和期货价格三者之间关系进行实证分析。研究表明:三者之间存在长期均衡关系;期货价格具有良好的价格发现功能,股票价格具有较强的独立性;对投资者而言,期货价格走势可视为现货市场价格走势的重要信息,但不能将其作为股票投资的依据。
[期刊] 预测
[作者]
孙一啸
风险测度、证券组合与资产定价研究孙一啸（武汉大学管理学院４３００７２）Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ．ｓｅｌｅｃｔｉｏｎａｎｄａｓｓｅｔｐｒｉｃｉｎｇＳｕｎＹｉｘｉａｏＴｈｉｓｐａｐｅｒｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓａｕ...
[期刊] 南开经济研究
[作者]
梁琪
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
关键词：
损失相关 银行贷款 组合理论
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 王晓芳 杨来科
文章首先采用AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-Skew-t模型构建各主要股市指数数据的边缘分布并提取过滤后的标准化残差序列;接着采用广义帕累托分布和高斯分布分别对标准化的残差序列的尾部和内部进行拟合;然后基于二元Copula建立起Vine Copula模型,从而确定多个资产收益率的联合分布;再运用蒙特卡洛模拟方法和样本外滚动预测相结合的方法预测投资组合的Va R;最后对Va R预测效果进行稳健性检验。研究结果表明:Vine Copula模型在描述多种资产间的相依结构方面更具灵活性和有效性,R-Vi
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