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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌晓东 刘萍
一、金融机构运作中的流动性风险 与非金融机构相比,金融机构的特点是具有较大的负债比重和金融资产投资比重。由负债偿还的性质所决定,相当多的金融机构在资产安排时必须考虑负债的偿还,即其资产管理要受到负债偿还数量与期限结构的约束。于是,这些金融机构在追求较高的投资收益的同时必须考虑负债偿还数量与期限结构,以便为偿还债务提供及时而足够的现金流。所谓流动性管理,就是通过对资产结构的合理安排,使其为偿还债务提供及时而足够的现金流。
[期刊] 南方金融
[作者]
王一鸣 梁志兵
本文通过建立理论模型,从期限错配的角度探讨银行业为何出现系统的流动性风险的问题。研究发现,期限错配可导致银行间市场的资产价格(利率)非连续性地急剧下降(上升)。同时,可被预期到的中央银行对市场注入流动性的行为使得银行选择更严重的期限错配,进而恶化流动性危机。基于此,本文从监管期限错配、避免市场过度依赖央行干预行为,加强宏观和微观审慎监管等角度提出对策建议。
[期刊] 武汉金融
[作者]
马业松
我国在引入国外商业银行资产负债综合管理时 ,由于对国内外信用环境的差异性认识不足 ,对信贷资产流动性管理不够重视 ,出现了一些新的不良资产。本文通过对信贷资产流动性特征的分析 ,说明决定贷款变现能力不是期限的长短 ,而是到期能否收回本息。中央银行可以制定本金回收率的考核指标 ,商业银行要加强贷款流动性管理。
关键词：
信贷资产 流动性管理
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
凌晓东 刘萍
一、引言 现代市场经济发育和成熟的一个重要标志,便是金融领域中的制度创新,即出现了各种各样的金融工具和以金融工具为交易对象的金融市场。为了使上述交易更加顺利,还出现了各种类型的盈利性金融机构,比如商业银行、保险公司、信托投资公司和共同
[期刊] 金融论坛
[作者]
李礼辉
在中国经济调整下行阶段，人们对金融风险忧心忡忡。如何管控和化解金融风险，引导和促进经济健康发展？专家学者提出了许多政策建议。这里我试着从考察信贷资产流动性和分析社会融资结构入手，做一些政策探讨，供大家参考。一、银行信贷资产流动性考察考察商业银行的信贷资产品质，可以有多个维度。在经济调整下行阶段，人们特别关注银行的不良贷款率。商业银行的不良贷款率近２年连续上升。２０１５年年末，中国商业银行平均不良贷款率为１．６７％，比上年提高０．４２个百分点；２０１６年３月末又上升到１．７５％，是２００９年以来的最高点。与此同
[期刊] 南开经济研究
[作者]
徐冬 冼国明
在扩展Brander-lewis模型的基础上,本文考察破产对公司产品市场行为的效应。我们发现,一方面,Brander与Lewis的结论相比较,公司的进攻性倾向较弱;另一方面,对无形资产较多的公司而言,其进攻性倾向较强。我们亦表明,这种效应是债务水平的递增函数,无形资产较多的公司会进行更多的债务融资。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
解进强 付丽茹
国有资产流动性作为一个重大的理论性和实践性问题日益受到理论界的广泛关注 ,国有资产只有实现了可流动、可交易、可重新配置 ,才能在流动中发现机会、运用机会 ,并以此提高自身的运营效率 ,实现优化配置和保值增值。要实现国有资产的流动性 ,目前首先应集中解决好非上市公司国有产权交易及上市公司国有股流通这两个主要问题。而要实现国有资产的优化配置 ,还必须具备三个基础条件 :一是产权清晰 ,这是国有资产流动的体制基础 ;二是国有企业的生产经营 ,这是国有资产流动的微观存在基础 ;三是不断完善资本市场 ,这是国有资产流动的环境条件。
关键词：
国有资产 产权 流动 保值增值
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
汪勇祥 吴卫星
根据Pagano(1989)的理论预测,中国股市应该具有很高的流动性,然而,实证研究表明中国资本市场流动性不足,我们称这一矛盾现象为中国"流动性之谜"。本文通过探索投资者最优搜寻行为与有限参与的内在联系,建立基于流动性的资本资产定价模型以解释这一现象。模型表明,中国资本市场以中小散户投资者为主要参与者这一特征可以解释这一问题。同时,这一模型还为"股权溢价之谜"提供了一种新的解释。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈日华 吴磊
文章对开放式基金流动性风险生成机理进行了委托代理分析和需求供给分析;分析了影响开放式基金流动性风险的若干因素;提出了开放式基金流动性风险管理的简要模型。
[期刊] 经济问题
[作者]
孙清 陈靖元
商业银行的核心业务是吸收流动性强且随时备取的存款再将其以长期贷款的形式发放出去,因而普遍存在着资产与负债期限结构错配现象。流动性困难是引发储户挤兑并导致商业银行破产的主要原因。根据电荷吸引原理建立的资产负债引力模型,通过改进不同种类资产和负债匹配度,从而提高商业银行管理流动性风险的能力。
[期刊] 上海金融
[作者]
易卓睿 李振
在信用事件“常态化”背景下，密切关注债券市场的风险传染具有重要意义。本文探究了债券违约背景下信用风险与流动性相互传导的现象。实证结果表明：第一，信用债违约率与融资流动性风险正相关，与利率债的资产流动性负相关。广义基金会通过抛售利率债来降低资产流动性，而融资流动性风险在中小银行去杠杆中起到中介效应作用。第二，融资流动性风险和资产流动性间存在相互传导的现象，融资流动性风险越高，利率债的资产流动性越低。第三，2017年严监管时期，表现为融资流动性风险向信用风险的传导。第四，信用债的违约率与流动性分层指数正相关。流动性分层不仅降低了企业发行债券的净融资额，扩大了产业债的信用利差，而且在民企和国企的债券市场产生了流动性迁移效应。
[期刊] 会计研究
[作者]
王金安 陈浪南
本文把流动性风险、偏态风险引进传统CAPM模型中,推导出基于流动性的三阶矩资本资产定价的理论模型。本文的模型表明,证券(组合)的收益依赖于它的期望流动性成本、其流动性成本和市场流动性成本的协方差以及其收益和市场收益的协方差与协偏态。本文采用我国A股市场的股票收益数据对模型进行了实证检验.检验结果表明,我国A股市场的证券(组合)的风险溢价在大盘升降区间体现了不同的特征,无论是在全样本区间还是两个子样本区间,基于流动性的三阶矩资本资产定价模型都能更好的拟合资产收益,说明了流动性和偏态因素在我国A股市场的资产定价中有重要影响。
关键词：
CAPM 流动性 协方差 协偏态
[期刊] 统计研究
[作者]
刘红忠 傅家范
随着资产证券化的推进和直接融资比重的提升,经济主体面临的资产流动性约束将不断放松。然而国内鲜有文献从资产流动性的角度研究内外部冲击对我国宏观经济波动的影响。本文构建了一个同时包含信贷约束和资产流动性约束的NK-DSGE模型,分析资产流动性通过影响企业融资能力、进而影响经济波动的动态效应及作用机制;并利用我国非金融上市公司季度现金流量表数据,进行模型刻画和参数校准。研究发现:(1)当出现正向生产力、资产价格冲击时,产出、消费与投资扩张,并且该扩张效应与稳态资产流动性水平正相关;(2)当出现负向资产流动性冲击
[期刊] 投资研究
[作者]
李渊琦 陈芳 高峰
本文基于含糊厌恶理论构建了新的流动性资产定价模型并进行了实证检验，揭示了流动性溢价的来源及其决定性因素。理论研究发现，资产非流动性导致其价格信息含糊，投资者含糊厌恶决策产生流动性溢价，其大小不仅由流动性决定，还与资产的收益率波动性及价格波动性等因素有关。对我国股票市场实证研究表明，近年来市场流动性提高，但流动性溢价水平上升并与股票收益率波动性和价格波动性正相关，从而验证了本文理论模型的有效性。
关键词：
交易成本 含糊厌恶 流动性溢价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
孔东民 邵园园
本文基于中国资本市场,考察了机构投资者持股和盈余质量对资产流动性的影响,并发现了一些不同于成熟市场的现象:机构持股会降低资产流动性;盈余质量也会负面影响资产流动性,因为低盈余质量会导致投资者之间的信息不对称,并引致更高的意见分歧,进而提高市场交易(流动性);然而,在边际上,盈余质量会显著的增加资产的流动性。本文对基于发达市场研究结论的普适性提出质疑。结合中国资本市场的投机特征,我们对结果给出了合理的解释。
关键词：
机构持股 盈余质量 流动性
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