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[期刊] 金融评论
[作者]
黄飞鸣
在经济运行动态无效的情况下,通过引入资产泡沫可以使得经济趋于动态有效。这就为控制资产泡沫带来一种困扰。本文在"AMSZ准则"扩展的基础上,用中国1985～2007年的数据做出检验,得出自1990年以来中国经济动态无效的结论,并进一步分析引入资产泡沫消除经济动态无效的不可取;在提高劳动收入的基础上扩大消费需求才是正道。
关键词：
AMSZ准则扩展 动态效率 资产泡沫
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
白仲林 张强 刘泽行
本文以中国城乡二元经济结构为背景,考虑农村劳动力向城镇转移的城镇化,利用代际交叠模型推导出了城镇化进程中城乡二元经济动态有效率应满足的条件,扩展了AMSZ准则。采用1992-2012年的数据对中国经济动态效率进行了再检验,实证分析发现,自90年代初期以来,中国经济长期处于动态无效的状况。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李芳芳 张定法 郭涵
后危机时代,为应对衰退并加快经济的复苏进程,宽松货币政策成为各国央行不得不为之的选择,很多国家施行零利率甚至负利率的货币政策。而随之而来的是对于宽松刺激政策是否会导致资产价格泡沫产生和积聚的担忧,即低利率政策与资产价格泡沫关系问题再一次引起关注。本文旨在从理论和实证两个层面对上述关系进行检验,其中,在理论层面,将资产价格分为价值和泡沫两部分,并综合运用理性泡沫理论、现金流贴现模型论证两者关系;在实证层面,考虑参数的时变性,采用TVP-VAR模型,基于中国股票市场相关数据来刻画两者关系。结果表明,通常,低利率政策对股票价格泡沫影响的方向具有不确定性;低利率政策会导致股票价格升高,但也存在相反的情形;利率变动对股票资产价格和股票资产价格泡沫的影响存在明显的时变性。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈英楠 丁倩文 刘仁和 林腾
本文提出一种直接检验股票市场理性泡沫的供给方法：基于企业经理人的生产性投资行为来确定企业的基本面价值。根据投资的欧拉方程，由企业当期投资率推断其投资的边际成本进而得到边际价值，再构造代表企业资产基本面价值的估计平均q和代表企业市场价值的平均q，通过检验两者差额是否显著为0来判断企业市场价值中是否存在泡沫。检验结果表明：我们没有发现支持1998—2016年A股市场总体存在泡沫的证据，但是不能排除在2014—2015年可能存在正向泡沫。
关键词：
A股市场 理性泡沫 边际成本
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张守一 葛新权
泡沫经济模型现在,我们介绍三种泡沫经济模型:具有不变贴现率的有效市场模型、内在无价值资产模型和恶性通货膨胀模型。 (一)具有不变贴现率的有效市场模型根据标准的有效市场模型,股票价格由套利关系
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 预测
[作者]
毕建欣 雷良海 彭勃
本文在扩展的DSSW模型基础上,构建资产价格泡沫生成演化膨胀过程模型。将金融市场内部交易主体的过度自信而导致的认知偏差与外部基础因素即货币供给和金融监管嵌入到DSSW模型中。由此揭示:不仅构成交易主体的动态结构比例对资产价格泡沫的生成起决定作用,而且金融市场内部因素和外部基础因素也对资产价格泡沫的膨胀过程起到推波助澜的影响,并对所建模型进行仿真模拟,得出结论:由直觉系统决策的交易者占比、跟风交易者占比、认知偏差影响因子、货币供给影响因子和金融监管缺失影响因子越大,资产价格泡沫膨胀越快,以此结论为依据,从金融市场的内归因与外归因角度对资产价格泡沫的防范提出政策建议。
关键词：
资产价格泡沫 交易主体 DSSW模型
[期刊] 财经科学
[作者]
汪孟海 周爱民
本文通过构造动态期限相关法,以250个交易日为定样本容量窗口,动态的考察了我国上证综合指数从1992年1月2日到2008年11月28日各个阶段的价格泡沫状况。实证表明,我国股市自建立以来,价格泡沫就伴随左右,而且阶段性的暴涨暴跌,极易催生泡沫。随着次级债危机的爆发,股市急剧下跌,当前已经产生了负向的随机泡沫。
关键词：
期限相关法 价格泡沫 动态检验
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马晓刚 李欣
本文采用递归单位根检验方法对我国猪肉价格的波动情况进行检验,进而识别2000—2015年来猪肉价格波动过程中可能出现的价格泡沫。检验结果表明,在剔除通货膨胀前后,猪肉价格均在2003—2004年、2007—2008年以及2011年出现价格泡沫。根据蛛网模型,外部冲击会导致猪肉市场震荡加剧。实证结果首次定量检测出猪肉价格泡沫所在时间阶段,有利于在猪肉价格大幅上升时准确定位政府干预时机和干预力度。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马晓刚 李欣
本文采用递归单位根检验方法对我国猪肉价格的波动情况进行检验,进而识别2000—2015年来猪肉价格波动过程中可能出现的价格泡沫。检验结果表明,在剔除通货膨胀前后,猪肉价格均在2003—2004年、2007—2008年以及2011年出现价格泡沫。根据蛛网模型,外部冲击会导致猪肉市场震荡加剧。实证结果首次定量检测出猪肉价格泡沫所在时间阶段,有利于在猪肉价格大幅上升时准确定位政府干预时机和干预力度。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马晓刚 李欣
本文采用递归单位根检验方法对我国猪肉价格的波动情况进行检验,进而识别2000—2015年来猪肉价格波动过程中可能出现的价格泡沫。检验结果表明,在剔除通货膨胀前后,猪肉价格均在2003—2004年、2007—2008年以及2011年出现价格泡沫。根据蛛网模型,外部冲击会导致猪肉市场震荡加剧。实证结果首次定量检测出猪肉价格泡沫所在时间阶段,有利于在猪肉价格大幅上升时准确定位政府干预时机和干预力度。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
马永健
本文基于国际清算银行实体经济宏观杠杆率数据,采用包含傅里叶级数的非线性面板SPSM单位根检验方法与GSADF泡沫检验模型,研究了中国实体经济及各部门宏观杠杆率的收敛性和泡沫特征。结果表明,中国实体经济宏观杠杆率已经超过发展中国家和地区的均值并接近发达国家和地区水平,中国实体经济、居民部门、政府部门、非金融企业部门和私人非金融部门宏观杠杆率均存在显著的泡沫特征。实体经济、非金融企业部门和私人非金融部门宏观杠杆率已经走出泡沫区间,且长期来看存在收敛性;居民部门和政府部门宏观杠杆率仍处于泡沫之中,且表现为发散。围绕实证研究结论,本文提出建立以宏观杠杆率为重点,结合《巴塞尔协议Ⅲ》信贷缺口、货币供应量等指标的金融风险监测预警体系,动态测度国民经济各部门宏观杠杆率收敛性与泡沫特征等属性的政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 汪孟海
本文使用间接度量方法构建了股市价格泡沫的理论模型,得到了股市价格泡沫所满足的行为方程。在该理论模型下,本文利用Johansen协整检验方法从上证指数1996年1月到2007年12月的数据中剔除其理性价值成份,并进而建立马氏域变模型对其泡沫情况进行分析,结果表明上证指数价格泡沫主要集中于1996年3月到1997年6月、1999年全年以及2006年11月到2007年12月。此外,本文还通过对深证指数的分析检验了沪深两市股价泡沫的联动性,最后根据文章分析结果,提出了相应的政策建议。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
全登华
股票价格受投资者“自我实现”预期的驱动,股票市场上存在理性投机泡沫。本文利用McQueen和Thorley(1994)检验理性投机泡沫的持续期依赖性检验方法,来检验中国股票市场是否存在理性投机泡沫,结论显示:中国股票市场存在理性投机泡沫,而且A股市场上的理性投机泡沫大于B股市场上的理性投机泡沫。
关键词：
理性投机泡沫 持续期依赖性检验
[期刊] 经济问题
[作者]
张文龙 郑睿
运用ＧＳＡＤＦ泡沫检验方法对中国煤炭价格进行了实证检验，研究发现在２００３年１月至２０１４年１２月间我国煤炭价格经历了两次较为显著的泡沫时期，分别发生于２００５年９月至２００６年３月与２００８年年初至２００８年年末。进一步的实证分析表明，原材料库存指数可以作为煤炭价格变动的预警变量，这种预警效果在泡沫时期更加明显。结合国内实际情况进行分析，发现国内煤炭供给、国内煤炭需求、国际能源价格等是影响煤炭价格波动以及泡沫形成的关键性因素。不仅提供了一种灵敏检测煤炭价格泡沫和确定泡沫发生时段的方法，还发现了一种煤炭价格波动的预警变量，并且分析了煤炭市场泡沫生成以及破裂的原因，为投资者提供了一个预警的风向标．．．
关键词：
煤炭价格波动 价格泡沫 GSADF
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