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[期刊] 财经研究
[作者]
刘金全 王风云
通过研究股票实际收益率与通货膨胀波动性之间的关系,可以判断股票市场波动和宏观经济运行之间的联系。我们检验发现,通货膨胀率的波动能够影响股票实际收益率的变化,这说明价格水平变化不仅影响消费品之间的替代,也影响投资品之间的替代。因此,通过积极货币政策缓解通货紧缩压力,可以增强股票市场的规模活性并形成收益率上升的稳定预期。
关键词：
通货膨胀率 股票收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
任会林 杜征征
文章围绕通货膨胀率和股票收益率之间的关系进行实证检验,认为二者之间存在着显著的负相关关系。并通过引入股票交易量,进一步验证了通货膨胀与股票收益的负相关性。
关键词：
通货膨胀率 股票收益率 交易量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈柳 丁忠民
股票收益率与通货膨胀率之间的关系至今仍无定论。采用1991年1月到2011年8月的月度数据,运用VAR模型对我国的股票收益率与通货膨胀率之间的关系进行实证分析,结果发现不论是预期的通货膨胀还是非预期的通货膨胀与股票实际收益率都是负相关关系。表明费雪效应在我国不成立,股票并不是对冲通货膨胀风险的理想工具。
[期刊] 经济问题
[作者]
蒋辉
常用通货膨胀率指标的实证比较○蒋辉常用的通货膨胀率指标是由三种常用的物价指数——商品零售价格指数、居民消费价格指数和国民生产总值价格缩减指数（后者可以是ＧＮＰ缩减指数或ＧＤＰ缩减指数，本文使用ＧＤＰ缩减指数）来构造的。其中由商品零售价格指数和居民消费...
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李海英 郑妍妍
采用Blanchard和Quah的方法构建结构SVAR模型,可以将系统冲击(或新息)分解为供给冲击和需求冲击,通过脉冲响应函数探讨"股票收益率与通货膨胀率之谜"的原因。依据1991年1月～2008年10月的价格水平序列,对整个样本区间分阶段进行检验,结果表明,供给冲击的影响在三个阶段中分别导致实际股票收益率和通货膨胀率负相关、正相关、正相关。Fama关于解释"股票收益率与通货膨胀率之谜"的"代理假说"成立,即通货膨胀率通过实际变量与实际股票收益率相关。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩学红 郑妍妍 伍超明
股票收益率和通货膨胀率之间既可以正相关,也可以负相关。如果通货膨胀率的上升动力来自于供给冲击,那么两者负相关;如果来自于需求冲击则正相关。同一时期的正负相关关系取决于供给和需求冲击动力的相对重要性。对我国1992年5月至2007年8月实践的检验表明,整个样本期间内股票收益率和通货膨胀率相关性不明显。在1992年5月至1999年12月期间,供给冲击大于需求冲击的影响,导致股票收益率和通货膨胀率负相关,但2000年1月至2007年8月,同样是供给冲击大于需求冲击的影响,却导致两者正相关。其中的原因在于,2000年后国民经济中供需结构失衡,名义上的供给冲击转变成实际上的需求冲击,从而导致股票收益率和...
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘金全 崔畅
实际产出增长率和通货膨胀率的波动性对于各自的水平值存在显著影响,并且通货膨胀率和产出增长率的波动性对作用在水平值上的随机冲击具有非对称反应;通货膨胀率的水平值和波动性对于实际产出的波动性具有显著的Granger影响,可以解释和说明后继的产出波动性;这些实证结论说明,价格水平及其波动性对于保持实际经济的持续快速增长具有重要作用,积极的货币政策仍然是保持经济快速增长的有效政策取向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晓芳 高继祖
本文基于Fisher理论假说,使用1997-2006年月度数据对中国股市收益与通货膨胀率之间的理论关系进行实证分析。运用ARDL边界检验法和Granger因果关系检验变量之间可能存在的长期和短期关系以及这些作用的方向。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
许冰 倪乐央
本文采用1995年1月至2005年2月的月度数据,研究中国股票收益率和通货膨胀率、通货膨胀率的波动的相关关系,采用ARCH模型和VAR方法,其结果表明:短期股票收益率与通货膨胀有正相关关系,而如果超过一定的时间股票收益率与通货膨胀则是负向关系,并且长期相关关系不明显;通货膨胀的波动对股票收益在短期是负相关关系的,长期没有显著作用的。
[期刊] 软科学
[作者]
夏程波 庄媛媛
运用Markov区制转移模型对我国通货膨胀率和房地产收益率相关关系进行了研究,发现房地产收益率的波动具有区制依赖性特点;通货膨胀率预期成分在"低速增长区制"、"中速增长区制"阶段,均显著影响房地产收益率,并且方向相反;通货膨胀率周期成分在三个区制中都与房地产收益率显著相关,除了在高速发展阶段与房地产收益率负相关外,在其余阶段均为正相关。
关键词：
房地产收益率 通货膨胀率 区制转移模型
[期刊] 商业时代
[作者]
邵莉莉
本文结合当前国际石油价格的变动情况,运用Granger因果关系检验、误差修正模型(ECM)等时间序列分析方法对国际石油价格的变动与我国通货膨胀率的关系进行实证分析。结果表明国际油价变化率对我国通货膨胀率存在显著的单向Granger因果关系,因此我国央行在治理通货膨胀的政策实践中,应把石油价格因素考虑进来。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
沈春华 许涤龙 路芸
文章应用非线性的LSTR2模型对我国通货膨胀率非线性以及动态波动路径进行研究,结果表明:我国通货膨胀率呈现出显著的非线性特征,且经常在三区制间快速转移,并具有持续可扩散的传导效应,相应地,我国通货膨胀可以划分为三转移区制。通货膨胀率的转移速度较快和我国大多处于低通胀状态,也在很大程度上证明了我国货币政策的灵敏性、有效性和稳健性。
关键词：
通货膨胀路径 非线性 LSTR2模型
[期刊] 上海金融
[作者]
张帅 赵昕 王茂林
本文试图回答以下问题:人民币升值可以替代通货膨胀吗?如果可以,定量的替代关系如何?在综合使用了多种分析方法后,我们发现人民币升值在某种程度上确实可以抑制国内价格水平的上涨,但其效果决定了升值不能成为抑制通胀的主要工具。另外,通过模型我们还揭示出劳动生产率的提高对于国内物价的上涨具有决定性意义。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
王利 张桂喜
本文用向量自回归VAR模型和自回归分布滞后ADL模型对影响我国通货膨胀率的货币因素进行实证研究,结果表明我国通货膨胀率变化符合货币数量论学说。研究发现M1增长率与准货币增长率对通货膨胀率的作用相反,用存贷比表示的流动性对通货膨胀率有一定的助长作用,实际利率对通货膨胀率影响较小。据此,本文提出相关的政策建议。
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