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[期刊] 浙江金融
[作者]
孙俊东
资产证券化初创于20世纪70年代,到1983年发明了CMO(Collateralized Mortgage Obligations)。它是一组到期时间各异的债券,分为不同级别,通常包括若干档(A,B,C等)"优先级"债券和一类"剩余级"(也称为"次级"或"从属级"或"权益级"等)债券。当依次偿还了前几类优先级债券后,基础资产的现金流就都归"剩余级"类债券。
[期刊] 财务与会计
[作者]
广义的资产支持证券按拟用于证券化资产的性质分为资产支持证券(Asset-Backed Securities,简称ABS)和住房按揭贷款支持证券(Mortgage-Backed Securities,简称MBS)。其中,ABS包括信用卡、汽车贷款支持证券以及按揭债务权益等;MBS包括住宅按揭贷款支持证券和商业房屋贷款支持证券。
[期刊] 中国金融
[作者]
彭琨
近年来,资产证券化业务快速发展,已成为融资人、投资人追捧的产品,年发行量近万亿元,存续规模接近3万亿元。在快速发展过程中,资产支持证券的"基础资产"属性正在慢慢弱化,"原始权益人"属性却在渐渐强化。资产支持证券的核心在于"破产隔离",最大的优势在于脱离主体信用而依赖资产信用融资,其在国内发展最大的痛点是信用评估中"主体越来越看重,资产越来越忽视",
[期刊] 中国金融
[作者]
吕巧玲 郭杰群
资产证券化在我国近四年发展迅速,当前,中国已经成为亚洲资产支持证券的最大发行国。但市场对中国资产支持证券发行量的看法却不够统一。在本文中,我们从银行间债券市场和证券交易所发行的资产支持证券的信息披露机制和要求追本溯源,还原我国资产证券化市场的统计真相,找出了数据不一致的根本原因。资产证券化信息披露有多个阶段和
[期刊] 中国金融
[作者]
许源
如果市场认同风险刻度决定风险溢价,接受同一个定价逻辑,认可ABS为债券类产品,则ABS的合理定价自然水到渠成资产证券化(Securitization)指将拟证券化资产组成资产池(Assets Pool),出售给一个特殊目的载体(Special Purpose Vehicle,SPV),SPV以该资产池所产生的现金流为基础,通过结构化设计与安排,在资本市场上发行资产支持证券(Asset-backed Securities,ABS)。我国资产证券化肇始于2005年,多年来业务发展并不顺利。截至2013年8月,银行间市场贷款抵押债券(CLO)共发行79单,发行规模
[期刊] 财经科学
[作者]
黎茜茹 胡新 张雨菲 杨继华
作为一种创新型绿色金融工具,绿色资产支持证券(ABS)在推动经济低碳转型中发挥重要作用。本文使用2016—2022年中国ABS市场的产品发行数据,采用倾向得分匹配模型构建绿色和非绿色ABS匹配集,基于漂绿风险视角考察了绿色ABS发行定价的影响因素。研究发现,绿色因子显著降低了ABS发行利差,这意味着我国绿色ABS市场存在正的绿色溢价。异质性分析发现,具有信用增级措施和在交易所市场发行的绿色ABS有更高的绿色溢价,说明投资者的漂绿担忧程度越低、亲环境偏好度越高,支付绿色溢价的意愿越强。进一步研究发现,通过向市场释放积极的绿色信号,第三方绿色认证和发行人的环保业务降低了投资者的漂绿担忧,提高了绿色溢价;投融资双方的信息不对称弱化了绿色认证的信号效应,但不影响绿色业务的信号功能。本文结论为我国优化绿色融资结构、完善绿色认证体系和实现低碳转型提供了参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘迁迁 李明 齐敬
通过对我国信贷资产支持证券总体定价框架进行设计，以目前最为重要的两类产品：对公贷款资产支持证券、个人住房抵押贷款资产支持证券为例，介绍我国定价现状的不足，在此基础上结合定价理论、我国资本市场现状及基础数据的可获取性，设计了一套适用于我国市场ＣＬＯ及ＲＭＢＳ投资分析的定价方法——直接定价参数拟合法。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
谢世清 覃昭远
作为一种创新的金融工具,资产证券化产品在中国金融市场正扮演着越来越重要的角色。本文通过对2005年8月2016年12月发行的信贷资产支持证券(CLO)与企业资产支持证券(ABS)的数据进行分析,利用Wilcoxon秩和检验、OLS+异方差稳健标准误、FGLS等方法,揭示出CLO与ABS在价格、评级、结构设计,以及发行背景上的异同,发现12个影响因子对CLO与ABS价格的作用不仅随因子而异,而且在两种产品之间存在着显著的不同。基于描述性统计与回归的结果,本文给出了CLO与ABS各自独立定价和相互参考定价的框
[期刊] 南开经济研究
[作者]
闫妍 杨茂华
本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。
关键词：
CIR模型 比例危机模型 非参数模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋和胜 费翔 唐虹
文章利用欧洲174家商业银行2001—2015年的季度数据,实证研究了资产支持证券和资产担保债券对银行信贷的影响以及资产担保债券对资产支持证券的替代性问题。结果表明:资产支持证券和资产担保债券在不同时期对银行信贷有不同的影响;发行资产担保债券的银行其贷款能力在次贷危机期间受到的影响较小;次贷危机前发行资产支持证券的银行愿意在次贷危机期间,由发行资产支持证券转变为发行资产担保债券。
关键词：
资产支持证券 资产担保债券 银行信贷
[期刊] 国际商务研究
[作者]
叶雄 徐坚
资产证券化是目前我国关于投融资体制改革的一个讨论焦点。本文从分析资产支持证券(ABS)在风险、流动性方面的独特性入手,通过建立简化的微观模型,量化证券的风险和流动性,并将其融入证券收益计算中。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘润佐 周冠南
不良资产证券化最早起源于20世纪80年代的美国,此后意大利、日本、韩国等国家在面对银行体系不良贷款高企时,均将不良资产证券化作为处置不良资产的重要手段,并取得了较好的效果。在我国,不良资产证券化尚处于发展初期,市场和投资者均需要不断地进行培育,只有一个好的发行和投资环境,才会更有利于不良资产证券化的发展。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘润佐 周冠南
不良资产证券化最早起源于20世纪80年代的美国,此后意大利、日本、韩国等国家在面对银行体系不良贷款高企时,均将不良资产证券化作为处置不良资产的重要手段,并取得了较好的效果。在我国,不良资产证券化尚处于发展初期,市场和投资者均需要不断地进行培育,只有一个好的发行和投资环境,才会更有利于不良资产证券化的发展。
[期刊] 武汉金融
[作者]
黎志成 艾毓斌
本文分析了资产支持证券的风险特征,揭示了资产支持证券定价的难点,构建了基础资产提前偿付率测度模型,并在此基础上进一步建立了资产支持证券定价模型。
关键词：
资产支持证券 定价模型 提前偿付
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