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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈年红 张焕明
本文在分析资产投资部门结构与GDP的数量关系的基础上,提出了投资结构优化模型,通过实例证实了模型的合理性与结论的正确性。
关键词：
投资结构 产出弹性 理想点
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周萍 赵炳新
投资结构优化是投资理论中的重要课题之一。探求最优化的投资结构,不仅能最大限度地利用各种资源,而且对保持整个国民经济稳定、协调地高速发展具有十分重要的意义。 根据系统科学的原理,生产要素的投入(包括投资),或者说生产要素在经济系统中各
[期刊] 统计与决策
[作者]
臧东冉 林亮 刘星子
在收益系数和风险系数均为随机变量的情况下,为满足不同风险偏好者实际投资的需要,分别建立了资产投资组合优化问题的随机期望值模型和随机机会约束规划模型。为了有效求解优化模型,采用了将随机模拟、神经元网络及遗传算法相结合的混合智能算法。最后通过数值实例说明了算法的有效性。
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
刘春山
产业结构问题是我国当前亟须解决的重大问题,产业结构的优化升级是经济均衡增长的关键。在相关理论方法还不够完善的背景下,构建适合国情的产业结构动态优化的理论与方法,为我国的结构调整提供有价值的参考,将具有深远的理论与实践意义。产业结构动态优化模型体系与吉林省的实证研究相结合,可以发挥区域优势,以科技进步促进产业的结构升级,解决供需结构失衡的深层矛盾。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘梦琴 王付顺
根据1990～2010年全国国内生产总值(GDP)、FDI在制造业的投资额(FM)、FDI在服务业的投资额(FS)、FDI在房地产业的投资额(FRE)及在教育领域的投资额(FE)的统计数据进行基于VAR模型的实证分析,认为长期看,外商在制造业的投资额(FM)和在服务业的投资额(FS)的增加导致全国GDP的增加,外商在房地产业的投资额(FRE)以及在教育领域的投资额(FE)与GDP反向变动;短期看,对全国经济发展的短期影响程度由高到低,依次是FDI在服务业的投资额(FS)、在制造业的投资额(FM)和在教育领域的投资额(FE)以及在房地产业的投资额(FRE)。建议以国务院颁布的《外商投资产业指导目...
[期刊] 消费经济
[作者]
严丹 孙力军
中国投资具有政策性、外生性、周期性的特点。投资通过金融部门融资的情况下,投资完全可以独立消费而增长,并通过费雪方程式效应和金融资产价值重估效应,对消费产生影响。在包括金融部门的Ramsey-Cass-Koopmans模型框架内,投资通过上述两种效应影响消费的过渡动态具有投资与消费同步变动的性质,从而为我国投资消费同步变动之谜提供了一个理论解释。通过基于误差修正的Granger因果检验、贝叶斯VAR脉冲响应函数等计量方法,发现投资是一个外生变量,投资影响消费的上述两个效应是真实存在的。持续的投资高增长导致投资消费结构失衡,并倒逼银行信用创造和央行扩大货币供给,降低央行货币政策独立性。
关键词：
投资 消费 传导机制 贝叶斯VAR模型
[期刊] 消费经济
[作者]
严丹 孙力军
中国投资具有政策性、外生性、周期性的特点。投资通过金融部门融资的情况下,投资完全可以独立消费而增长,并通过费雪方程式效应和金融资产价值重估效应,对消费产生影响。在包括金融部门的Ramsey-Cass-Koopmans模型框架内,投资通过上述两种效应影响消费的过渡动态具有投资与消费同步变动的性质,从而为我国投资消费同步变动之谜提供了一个理论解释。通过基于误差修正的Granger因果检验、贝叶斯VAR脉冲响应函数等计量方法,发现投资是一个外生变量,投资影响消费的上述两个效应是真实存在的。持续的投资高增长导致投
关键词：
投资 消费 传导机制 贝叶斯VAR模型
[期刊] 保险研究
[作者]
胡秋明 景鹏
资本市场震荡加剧背景下,如何通过资产结构动态调整来增强基金的保值增值能力,是我国企业年金基金投资运营管理中亟需解决的现实技术问题。论文建立DCC-GARCH-CVaR模型刻画资产间动态相关关系和度量投资组合风险,以投资组合风险最小化为目标函数,以期望收益满足最低保证要求为主要约束条件,构建企业年金基金资产结构动态调整模型。结果表明,企业年金基金最优资产结构具有一定的时变特征;资产配置最优权重是各类资产收益风险关系的权衡;资产结构的动态化与多元化是企业年金基金提升保值增值能力的必然选择。
关键词：
企业年金基金 资产结构 动态优化
[期刊] 商业研究
[作者]
隋立秋 刘百芳
通过面板数据模型,检验了资产结构优化的引致效应。实证结论支持资产结构优化具有引致效应:在选定的样本内,引致效应表现为收益效应;资产结构的变化量对引致效应的作用较大;企业的资本结构及其变化量对收益效应有显著的直接影响;通过约束资产结构的优化调整,企业的资本结构及其变化量对收益效应有显著的间接影响。
关键词：
引致效应 面板数据 收益效应 中间变量
[期刊] 上海金融
[作者]
卢雄鹰
投资时钟模型是将资产配置和行业策略同经济周期相联系的资产配置方法。经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段,各阶段都对应着收益表现超过一般市场的某一特定资产类别:债券、股票、大宗商品和现金。投资时钟模型还可以帮助资产配置的行业选择。在经济复苏阶段,投资于成长性的周期性行业;在过热阶段,投资于价值性的周期性行业;在滞胀时期,投资于价值型的防御性行业;在衰退时期,投资于成长性的防御性行业。
关键词：
投资时钟模型 经济周期 投资收益
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王小华
受到物价指数上涨等因素的影响,社会保障基金如果不能进行有效投资经营,其实际购买力则会逐年下降,这将对投保者造成巨大损失。为了保证基金结余的安全和保值增值,必须将结余用于安全有效投资。将社保基金分别投资在几个不同的项目中,可以达到降低投资风险和提高收益双重目的。文章将从投资组合优化角度,对我国社保基金投资运营问题进行分析和探讨,设计出兼顾风险以及收益的社保基金投资组合优化模型,并提供了相应的解决思路,为提高我国社保基金投资运营效率提供有益启示。
关键词：
社保基金 投资组合 收益 风险
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
严忠
以微观为基础的宏观经济学中常使用两个基本模型来分析消费和资本积累的优化问题:其一是拉姆齐(1928年)提出的无限期界模型;其二是萨缪尔森(1958年)和戴蒙德(1965年)提出的交叠世代模型。在交叠世代模型中,每个人的生存两期——青年和老年。任何时点上,经济由两代人组成:时刻t出生的“年青人”在t期劳动;而在t+1期成为“老年人”不再提供劳动。但所设的离散模型,由于时间跨度为“期”间长而使得在分析上难以处理,于是,又推出连续时间模型。而在拉姆齐无限期界模型中,假设每个人生存无限期,而且在任何时点上每个人都要提供劳动。本文意在结合两个基本模型的假设,构造一个扩展的无限期界模型,包括以拉姆...
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
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