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[期刊] 上海金融
[作者]
孔庆龙 高印朝 樊锐
当代银行危机的发生越来越和各种资产价格的剧烈波动复杂地交织在一起,难以预测和控制。世界银行的Peter探讨资产价格波动与银行脆弱性二者双向的互动机理,提出了一般均衡模型,找出连接二者的主要因素。他认为在资产价格下降和银行危机之间存在一个间接、非线性和涉及反馈的过程。但我们认为这不完整,我们认为在资产价格下降和银行危机之间存在两个反馈过程,一个是直接作用于银行资本的即时过程,另一个是Peter所谈的间接过程。
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱新蓉 徐灼
我们建立了一个包含居民、企业、银行部门的动态一般均衡模型。我们认为,实际利率的变动可以通过影响居民部门的储蓄和消费、企业部门的投资、银行部门的吸存放贷,作用于就业和产出的变化。实际存款利率变动对产出的影响取决于实际储蓄存款对实际存款净利率的弹性:富有弹性则稳态利率与产出同向变动、存款利率有效上限的取消可能使产出总体上升;缺乏弹性则稳态利率与产出反向变动,存款利率有效上限的取消可能使产出总体下降。实际存款利率市场化导致的产出波动可能具有滞后性和起伏性。实际贷款利率上限的取消,可能会使产出上升。
关键词：
居民储蓄 实际利率 银行 利率市场化
[期刊] 上海金融
[作者]
肇越 杨涛
随着金融资产总量的迅速增长,金融资产价格变化对宏观经济的影响日益上升。本文在传统宏观经济理论的基础上,将可交易金融资产置入宏观经济模型之中,建立了FM-IS-LM一般均衡模型,并以此模型对金融资产膨胀、金融资产危机进行了系统化的讨论。这一研究的最重要价值在于把握金融资产膨胀、金融资产危机和实体经济波动的内在联系,提高宏观经济政策的完备性和有效性,避免金融危机在中国再现。
[期刊] 金融研究
[作者]
孙俊 于津平
如何进一步开放资本账户是中国改革开放新阶段面临的重大问题。本文基于动态随机一般均衡模型的理论框架,构建中国资本账户开放的福利评价标准,实证模拟了资本账户不同开放路径所引发的宏观经济效应。研究发现,外商直接投资过度开放、对外证券投资严厉管制的策略有其时代局限性,甚至可能掉入经济"低增长、高波动"的极端陷阱。本文主张管理直接投资的效率和结构、逐步放松中国对外证券投资管制。
[期刊] 金融研究
[作者]
戴金平 陈汉鹏
本文基于中国基本国情,将两类货币政策调节手段——市场化的利率调节和非市场化的信贷指导——植入基础模型,建立一个新凯恩斯框架下的动态随机一般均衡模型,分析不同货币政策工具对经济和金融部门的影响。研究结果表明:央行通过窗口指导对商业银行施加的信贷控制与常规的公开市场业务一样都能够引导实体经济、平滑经济波动、增加社会福利,且随着央行信贷指导力度的增强其对经济的平滑作用越明显。与此同时,非市场化的调节手段会加剧金融市场利率的扭曲,导致金融中介效率低下。
关键词：
货币政策 利率调节 信贷指导
[期刊] 金融研究
[作者]
魏巍贤 高中元 彭翔宇
中国经济的快速发展伴随着大量的能源消耗,能源价格的快速上涨势必会对经济的稳定性带来负面影响。考虑到经济波动源的不唯一性,本文构建一个三部门的动态随机一般均衡(DSGE)模型,着重研究能源冲击对中国经济的影响,探讨冲击的传导机制。外生冲击的传导机制由模型的消费跨期替代、劳动力与消费替代、利率政策规则等决定,但各种冲击的具体传导路径存在着差异。模拟结果显示,各种冲击来源中能源冲击对宏观经济的影响最大;若使用国际能源价格进行冲击实验,则我国的经济波动进一步放大;而利率规则有减弱经济波动的效果。
关键词：
动态随机一般均衡模型 能源冲击 经济波动
[期刊] 经济科学
[作者]
梁斌 李庆云
本文基于贝叶斯估计构造了一个包含房地产部门的动态随机一般均衡模型,刻画了各种宏观经济冲击对房地产价格和其他宏观经济变量的动态影响机制,比较了首付约束和利率两种房地产市场调控工具。通过方差分解发现,针对房地产市场而言,中国的货币政策总体上是宽松的,且房地产成本冲击是中国房地产价格波动的主要因素。最后,证明了温和地对房地产价格波动进行反应是中国的最优货币政策,可以降低通货膨胀和总产出的波动,从而最大化社会总福利。
关键词：
房地产价格 货币政策 贝叶斯估计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
原鹏飞 魏巍贤
通过构建可计算一般均衡模型,本文对房地产价格波动对我国宏观经济及部门经济的影响进行了研究。主要发现如下:各行业产出与房地产价格的变动方向一致,但重工业、采掘业以及房地产业等行业所受到的影响相对较大;房地产价格上涨与下跌使得所有居民的收入都下降,但各收入等级城镇居民所受到的影响并不相同,而政府和企业的收入与房地产价格变动的方向一致。总体来看,房地产价格上涨对经济增长的带动效应较大,但相同幅度价格下跌的负面冲击更大。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曲昭光 王湃
基于我国的经济特点,建立了一个商业银行与影子银行并存的动态随机一般均衡(DSGE)模型,并在此基础上研究了影子银行在外部冲击对经济体影响和传导过程中的作用。对冲击模拟的结果显示:影子银行在一定程度上降低了正向货币政策冲击的紧缩效果;影子银行对经济发展具有一定的积极作用,但同时也造成了风险的累积。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
丁志帆
在动态随机一般均衡分析框架下,构建了一个融入消费习惯冲击、投资边际效率冲击、政府支出冲击、技术冲击及资本窖藏机制的实际经济周期模型,在模型参数校准的基础上,利用1978~2010年的宏观经济数据,考察了理论模型对中国经济波动特征事实的拟合效果和方差分解效应。研究发现,引入四种冲击机制的理论模型能够较好地模拟中国经济波动特征,资本窖藏机制对各种冲击尤其是投资边际效率冲击具有传导和放大作用。方差分解表明,投资边际效率冲击可以解释53.79%的产出波动,技术冲击也能解释35.68%的产出波动,而消费习惯冲击和政府支出冲击对产出波动的解释力不足10%。脉冲响应分析显示,技术冲击对经济具有正向影响;政府...
关键词：
经济波动 冲击传导机制 动态随机一般均衡
[期刊] 经济管理
[作者]
宋潇
本文基于"负债一通缩"理论建立了一个带有内生性信贷约束的DSGE模型,将资产价格纳入信贷约束的传导机制中。本文重点分析了国内信贷规模、资产价格与投资水平之间的相互作用,从而弥补了我国在这方面理论研究的缺失。同时,又填充了国外这类模型关于本国银行信贷约束研究的空白。本文的模型模拟结果与中国实际数据的长短期特征拟合度较高。研究发现:(1)内生性信贷约束对于我国各个经济变量的长期趋势没有显著的影响;(2)一旦信贷规模触及约束上限,我国经济将在短期受到剧烈冲击,这也是目前我国经济指标整体表现不佳的原因。面对2015年6月底至今的股灾,我国应该放松信贷约束条件,稳定股票市场,同时,下调基准利率来降低企业...
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
计飞 隋广军
文章在对中国与海合会成员国双边贸易往来进行分析的基础上,利用一般均衡模型就卡塔尔外交危机对中国和海合会自贸区谈判可能产生的潜在影响进行了预测和分析。在不同的方案和情形设置中模拟结果均显示:中国和海合会的GDP、福利水平、居民收入会得到提升,贸易条件会得到改善,进出口也会得到明显提高,行业具有很大的发展潜力和提升空间。如果海合会成员国将卡塔尔排除在自贸区谈判之外,其经济效应的相对水平会出现明显下降。
[期刊] 金融研究
[作者]
鄢莉莉 王一鸣
本文运用一个包含三种金融市场冲击的DSGE模型研究随着金融市场的发展,金融市场冲击对中国经济波动的影响以及这种影响的变化。贝叶斯估计结果显示:(1)中国产出波动的1/4由金融市场冲击导致,该比例随着金融市场的发展而上升;(2)企业直接融资和间接融资的替代弹性较小;(3)金融市场的发展将降低贷款冲击和融资效率冲击对宏观经济的影响,提高直接投资津贴冲击的影响;(4)金融市场的发展有助于减少社会福利损失。
[期刊] 南方经济
[作者]
刘一楠 王亮
建立一个内嵌金融加速器和名义"债务-通缩"机制的DSGE分析框架,首先证明高杠杆通过金融加速器与名义"债务-通缩"加剧宏观经济波动:一方面高杠杆通过金融加速器导致"高杠杆-外部融资溢价"的恶性循环,另一方面名义计价的高债务可能导致"偿还债务-通缩-债务负担加重"的"债务-通缩"风险。进一步,虽然高杠杆可能触发系统性金融风险,但不同经济条件下债务的可持续性不同,杠杆阈值具有内生性,经济体最高能承受的杠杆率是经济系统的内生变量,与金融市场信息效率、债务合约、储蓄率、银行资产负债表结构相关。文章为供给侧改革与去杠杆提供了理论支持,一方面要降低宏观债务负担,另一方面要提升经济承担杠杆、抵御金融风险的能力,同时提示去杠杆要避免骤然紧缩信贷导致的流动性风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
王俊杰 仝冰
为了分析中国的宏观经济波动,可以用贝叶斯方法估计一个包含多种冲击和摩擦性因素的动态随机一般均衡模型。这类模型通常使用利率规则测度货币政策冲击,不过,货币数量规则可能更适合中国现实。在使用货币数量规则这种新的设定下,历史方差分解的结果表明,1992—2016年期间,产出增长率波动的主要驱动因素是货币供给冲击、投资冲击和外生需求冲击,而其中的两次剧烈波动则需要用其他冲击来解释;通货膨胀率波动的主要驱动因素是货币供给冲击,其次是价格加成冲击、投资效率冲击和永久性技术冲击。在新的设定下,理论方差分解结果表明,尽管货币政策仍然是非常重要的因素,但是其重要程度已经降低;此外,投资的波动主要是源于投资效率冲击而不是投资品价格冲击。这些发现与国内外现有的结论并不一致。这表明,选择何种方式测度货币政策冲击对于分析中国宏观经济波动至关重要。
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