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[期刊] 金融研究
[作者]
张维 李根 熊熊 韦立坚 王雪莹
本文对金融市场中的异质投资者及其引发的资产价格泡沫进行了文献综述。以资产价格形成的逻辑为主线,分类梳理并综述了放松共同知识及对称信息假设的理性泡沫、基于行为金融学的非理性泡沫和基于复杂系统科学思想和计算实验方法的泡沫。指出了各部分研究的不同视角与相应的不足之处,展现了其研究特点,最后总结并展望资产价格泡沫的研究方向。
[期刊] 管理评论
[作者]
张维 赵帅特 熊熊 张永杰
本文对行为金融理论研究中新近出现的、以计算实验方法为技术手段的研究进行了述评。文章首先简要地介绍基于计算实验方法的行为金融理论研究的思想基础,进而阐述计算实验方法对于行为金融理论研究的辅助与启发作用。然后,以具体研究为例,通过分类展示了该领域当前的工作进展。再者,结合行为金融理论研究的需要,说明现存的主要不足。最后讨论了未来的可能探索方向。
关键词：
agent 金融市场 仿真 模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张振轩 陈国进 Jason Shachat
本文使用实验经济学方法研究了资产价值相关信息的分布结构对资产价格泡沫的影响。设定了无信息、公共信息和私有信息等三种信息结构的实验结果表明,资产泡沫的大小及动态变化在不同信息结构下存在显著差异:(1)当交易者市场经验较少时,无信息和公共信息的市场上泡沫较大,而私有信息的市场上泡沫最小;(2)随着交易经验的增加,无信息和公共信息的市场上泡沫大幅降低,私有信息市场的泡沫水平在三种信息结构中变得最大。信息结构和交易者经验共同影响泡沫的规模和动态变化。
关键词：
信息结构 资产泡沫 实验经济学方法
[期刊] 经济评论
[作者]
陈国进 颜诚
本文从实验金融学的视角介绍了资产泡沫最新的定义和分类,阐述了投机性泡沫、理性泡沫与非理性泡沫之间的区别和联系,着重从信息对称、信息不对称、有限套利泡沫、异质信念和实验金融五个方面系统评述了资产价格泡沫理论的发展历程和新进展,指出该领域进一步的研究方向和中国开展资产价格泡沫研究的重要意义。研究表明,随着现代金融学的高速发展,学界对资产泡沫的研究日益深入。特别是非理性和实验金融学视角的引入,突破了传统金融框架的束缚,为这一课题研究带来了新的认知和理解。即便如此,目前仍无法根除资产泡沫产生的可能性。很多相关问题,如资产泡沫产生的时间和根本原因,仍然等待着学者们去探索和研究。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
杨晓兰
金融市场的历史和现实经验表明资产价格泡沫的膨胀与过剩的流动性和正向的经济预期有密切的关系。本文通过设置四组不同流动性条件、分红条件的实验室资本市场,利用实验数据检验了流动性过剩和高分红预期对资产价格泡沫膨胀的影响。实验结果表明,在其他条件不变的前提下,流动性过剩和高分红预期是推动资产价格泡沫膨胀的两大要素,但流动性因素对价格泡沫的影响更具有独立性和主导性:无论分红预期高还是低,流动性过剩都会带来显著的价格泡沫。此外,在流动性不足和低分红预期的条件下市场会出现负泡沫。结合行为金融理论,我们认为价格泡沫的膨胀来源于交易者固有的认知偏差,流动性过剩为认知偏差转化为市场定价偏差提供了条件,而高分红预期...
关键词：
资产价格泡沫 实验经济学 认知偏差
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周大研
金融资产的理性泡沫理论是理性预期在金融经济学领域的又一重要应用。理性泡沫可以分为外生泡沫和内生泡沫两种。本文从理性估值公式的不足出发,介绍了新兴的理性泡沫理论的提出和发展, 以及其具体的实证研究方法。
关键词：
金融资产 理性泡沫 外生泡沫 内生泡沫
[期刊] 经济学动态
[作者]
黄孝武
一定时期某项资产的交易价格与其基本面情况(如股票的盈利、住房的成本等)差别较大时即出现资产价格泡沫(asset prieing bubble)。当前出现价格泡沫的资产,主要集中在两种资产,即权益(equity)和财产(property)。前者主要指股票,后者主要指住房。根据Shiller(2001)等计算,在美国,2/3的人拥有自己的住房,1/2的人通过各种形式参与股票投资。而住房与股票投资的财富效应特别明显:住房升值10%,能导致消费增加0.6%;股票升值10%,能导致消费增加0.3%。Shiller认为住房与股票被当做人们的财富重要来源之一,人们可以不必进行储蓄即可进行消费。所以,整...
[期刊] 世界经济
[作者]
宗计川 付嘉 包特
本文基于学习预测实验并辅助认知能力测试,在实验室中检验了市场参与者认知能力高低对于资产价格收敛到理性预期均衡程度与速度的影响。实验结果表明:认知能力较高的个体能够更快进行组内协调,所在组的资产市场价格泡沫相对较小。认知能力较高的参与人更倾向采用有利于市场稳定的适应性预期策略,而认知能力较低的参与人更倾向采用加剧市场波动的趋势跟踪策略。此外,本文发现,无论是由认知能力较高的参与人还是由认知能力较低的参与人组成的市场,市场价格都无法收敛到理性预期均衡。这表明市场参与人,即使是"聪明的"参与人,其预期行为相较于
[期刊] 世界经济
[作者]
宗计川 付嘉 包特
本文基于学习预测实验并辅助认知能力测试,在实验室中检验了市场参与者认知能力高低对于资产价格收敛到理性预期均衡程度与速度的影响。实验结果表明:认知能力较高的个体能够更快进行组内协调,所在组的资产市场价格泡沫相对较小。认知能力较高的参与人更倾向采用有利于市场稳定的适应性预期策略,而认知能力较低的参与人更倾向采用加剧市场波动的趋势跟踪策略。此外,本文发现,无论是由认知能力较高的参与人还是由认知能力较低的参与人组成的市场,市场价格都无法收敛到理性预期均衡。这表明市场参与人,即使是"聪明的"参与人,其预期行为相较于理性预期均衡还有很大的距离。
[期刊] 商业研究
[作者]
邓蕊 綦建红
近年来,世界各国经济密切度的加深不仅带来了全球经济一体化,而且使金融市场经济泡沫发生的广度和深度今非昔此,总结有关金融市场泡沫理论的文献,不仅可以把握泡沫研究的根本和精髓,也可以为进一步的研究提供坚实的理论基础。
关键词：
泡沫 理性泡沫理论 狂热泡沫理论
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭文伟 罗胜涛
本文采用BSADF方法测度中国股市和房市的泡沫水平，并通过TVP-FAVAR模型构建中国的金融稳定状况指数，进而通过QVAR-DY模型分析股市泡沫和房市泡沫对金融稳定的异质性溢出效应。研究发现：第一，资产泡沫对金融稳定存在显著的溢出效应，且沪市泡沫、深市泡沫和房市泡沫之间存在泡沫传染；第二，在低分位数下，股市泡沫对金融稳定的溢出效应要大于房市泡沫，其中沪市泡沫的负向冲击比深市泡沫更大；第三，在高分位数下，房市泡沫对金融稳定的溢出效应要大于股市泡沫。
[期刊] 金融研究
[作者]
王永钦 高鑫 袁志刚 杜巨澜
近年来的金融危机和不同国家的发展路径促使经济学家们反思资产泡沫与实体经济之间的关系。过去几年主流经济学中开始涌现出一些富有洞见的相关理论和实证文献。本文通过一条逻辑主线对基于这些文献的进展进行了系统评述。资产泡沫产生于金融市场的不完全性，它既影响实体经济的效率和增长，也影响实体经济的波动。其中，金融发展程度（金融市场的完全性）扮演了重要的角色。金融发展程度会影响到资产泡沫的产生；而资产泡沫既可以缓解经济中的扭曲，也可以加剧经济中的扭曲，使得经济增长偏离黄金律。制度质量则会强化金融发展程度的影响。金融发展程度与制度质量在开放经济的情况下，还会影响到资本在国际间的流向和结构，从而对实体经济的增长和．．．
关键词：
金融发展 资产泡沫 实体经济 制度
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李志生 蔡文卿 陈晨
本文从理论研究、经验研究和实验研究三个方面对国内外关于卖空机制对资产价格影响的文献进行了梳理,对实施或放松卖空约束对金融市场波动与资产泡沫的影响的相关研究成果进行了归纳和总结,对2008～2009年全球金融危机后世界各国的卖空监管及最新研究成果进行了概括。现有研究在市场机制与投资者的假设、研究结论的稳健性等方面存在不足,本文对未来相关研究中有待进一步探索的问题进行了展望。
关键词：
卖空 资产价格 资产泡沫 金融危机
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邓伟 唐齐鸣
蒙特卡洛分析显示,Phillips等(2011)提出的sup ADF泡沫检验方法对扰动项的异方差较为敏感,尤其是当扰动项方差接近非平稳时存在严重的尺度扭曲,倾向于过度拒绝不存在泡沫的原假设。同时,对于Evans(1991)周期性破灭的泡沫,当泡沫破灭的概率增加时,sup ADF检验的检验势下降较快。本文结合Kapetanios等(2003)关于单位根检验的思想,在指数平滑转移模型的框架下提出了一种新的泡沫检验方法:sup KSS检验。与sup ADF检验相比,sup KSS检验对于扰动项的异方差有一定的改进,同时对于周期性破灭的泡沫和指数平滑转移泡沫具有较稳健的检验势。
关键词：
指数平滑转移 异方差 泡沫
[期刊] 经济纵横
[作者]
邱奕奎 安宜 胡运权
行为金融学从投资者非理性的角度揭示资产泡沫的生成机理,为泡沫理论研究提供了新思路。本文从利空和利多两个方面考查投资者行为因素的影响,从而构造出非理性投资泡沫模型,并利用我国股市数据对模型进行实证研究。
关键词：
投机泡沫模型 行为金融 非理性
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