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[期刊] 金融论坛
[作者]
朱宇
本文对巴塞尔资本监管协议实施以来几次重大的经济衰退及信贷紧缩过程的分析发现,在银行面临资本监管约束的情况下,经济衰退过程中的信贷紧缩造成经济波动放大是一个资产价格、资本充足率和银行信贷相互影响、自我实现的过程,资产价格波动是银行资本监管约束实现其亲周期性的重要途径。资产价格波动影响银行的资本充足水平,并通过改变资本约束影响信贷供给,因此,逆周期资本缓冲同资产价格挂钩是必要的。基于资产价格对于银行信贷波动及顺周期的影响,可以将资产价格作为逆周期资本缓冲的挂钩变量之一。
关键词：
资产价格 信贷波动 资本缓冲 资本监管
[期刊] 中国金融
[作者]
兰德尔·夸尔斯 宋湘燕 黄珊
逆周期资本缓冲的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击逆周期资本缓冲及金融稳定对于逆周期资本缓冲问题,我们可以先从它如何促进金融稳定谈起。该方法的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击。与危机前的框架相比,银行,尤其是大型、系统性重要银行,如今需要保持更高水平和更高质量的损失吸收资本及其他缓冲资本;压力测试检验大型银
[期刊] 当代财经
[作者]
李宗怡
基于扩展的HP滤波法和移动平均法对1999年1季度至2010年3季度我国房地产价格和股票价格波动周期的识别和稳健性评价,以及使用非参数统计方法和逻辑离散选择模型从备选因素中确定适合解释房地产价格和股票价格膨胀的决定因素,发现固定资产投资、实际GDP、名义(实际)信贷和名义(实际)货币的增加,提高了房地产价格膨胀发生的概率;而实际货币的增加,提高了股票价格膨胀发生的概率。因此,提出如下政策建议:第一,用宏观审慎工具抑制资产价格泡沫时,区分不同的资产类别非常重要;第二,将所有资产价格信息构成一个单一资产价格指数指标的做法并不可取;第三,货币政策的主要目标是保持物价稳定,同时还要考虑经济增长、充分就...
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曹森
将巴塞尔协议Ⅲ新增的两项资本规定引入Blum和Hellwig(1995)模型中,研究新增的资本规定对银行信贷、企业投资与经济波动互动关系的影响。研究发现,银行借贷和企业经营的顺周期性会加剧经济波动;当商业银行的借贷行为受到资本充足率的约束时,银行信贷和企业投资的顺周期性通过资本约束途径发生作用;而巴塞尔协议Ⅲ新增的两项资本规定可以显著地降低银行信贷和企业投资的顺周期性。
[期刊] 南方金融
[作者]
丁鑫 倪晴 周晔
商业银行逆周期资本缓冲是宏观审慎政策逆周期调节和资本监管的重要支柱之一。本文基于2006—2019年中国114家商业银行的面板数据，实证分析经济周期波动、资本缓冲与银行风险承担之间的关系。研究发现：第一，资本缓冲能够显著降低商业银行的风险承担，风险缓释作用随资本充足率提高而降低；核心资本缓冲的作用效果更显著，风险缓释作用随核心资本充足率提高而增强。第二，商业银行资本缓冲整体呈现逆周期性，小型银行逆周期资本缓冲的调控效果比大中型银行更显著，近年来经济增速放缓后商业银行的资本缓冲逆周期特征逐渐增强。第三，金融强监管政策在一定程度上增强了资本缓冲的风险缓释效果。上述研究结论的政策启示：逆周期资本缓冲的计提对于维护银行系统稳定有着重要的作用，为更好地防范化解系统性金融风险，逆周期监管方式应与经济形势相结合，监管当局在实践中应采取动态监管措施，实施差别化的资本监管。
[期刊] 新金融
[作者]
汪航 徐培文
逆周期资本缓冲工具是金融危机后国际社会提出的宏观审慎工具之一。对逆周期资本缓冲的讨论很多集中在其计提机制方面,对于其实施条件的讨论不多。本文认为,逆周期资本缓冲的实施需要考虑到银行持有资本缓冲的动机以及不同银行或不同风险暴露资本监管周期性特点。此外,需要区分巴塞尔协议Ⅲ框架下和央行MPA框架下的逆周期资本缓冲工具。
关键词：
逆周期资本缓冲 顺周期性 资本监管
[期刊] 金融研究
[作者]
邹传伟
本文通过实证分析发现Basel Ⅲ逆周期资本缓冲有两个效果:一是在降低银行破产概率方面,相当于把资本充足率提高1%;二是消除Basel Ⅱ对信贷供给约50%的顺周期影响。但Basel Ⅲ逆周期资本缓冲主要针对企业信用状况驱动的信贷顺周期性,应对资产价格驱动的信贷顺周期性的效果可能有限,应发挥货币政策的逆周期调控功能并与逆周期资本监管相协调。
[期刊] 金融论坛
[作者]
崔婕 沈沛龙
本文使用中国银行业2004~2013年季度数据验证信贷/GDP指标是否能运用于中国银行业计提逆周期资本缓冲。结果表明,构建逆周期资本缓冲机制的指标信贷/GDP比值在样本期内的波动与中国银行业信贷波动情况基本一致,该指标可以充分反映此期间信贷波动的实际情况。信贷/GDP与其长期趋势偏离度(GAP)是预测中国银行业危机的有效指标。建立多元化逆周期资本监管机制,必须缓解最低资本要求的顺周期性,构建前瞻性的损失准备金计提制度,实行配套的宏观经济政策,即监管部门的逆周期政策与货币政策相互协调。
[期刊] 中国金融
[作者]
李洪建 全克军 孔迪
为落实巴塞尔协议Ⅲ逆周期资本监管要求，巴塞尔委员会成员经济体监管当局需解决系统性风险量化标准不明确、停止积累和释放逆周期资本时机难把握、逆周期资本监管措施缺乏灵活性三大难题。香港金融管理局（下称＂金管局＂）２０１４年第四季度首次披露逆周期缓冲资本（简称＂逆周期资本＂）监管框架和监管规则，较好解决
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
龙海明 尹朝晖
基于巴塞尔委员会推荐的逆周期资本缓冲方法,依据我国宏观经济数据,对“挂钩变量”的有效性进行实证研究。得出“广义信贷余额/GDP”指标适用性不足,而“社会融资总量/GDP”指标更优的结论。运用宏观审慎评估体系构建逆周期资本缓冲指标体系,实证结果表明,CPI增速、资本充足率、流动性比例和广义信贷增速指标可以有效判断逆周期资本计提时机。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
范志国 杨闳光
基于投资者预期决策视角构建理论模型，选取55个经济体1999年第1季度至2022年第1季度数据作为研究样本，从理论模型和经验证据考察了全球信贷周期对跨境资本流入波动的影响。研究结果表明首先，从静态影响看，全球信贷周期需求扩张和供给扩张会降低跨境资本流入波动，而全球信贷周期供给收缩和需求收缩则分别提高和降低跨境资本流入波动。其次从动态影响看，全球信贷周期需求扩张、需求收缩、供给扩张均与跨境资本流入波动存在显著“U”形曲线关系，而全球信贷周期供给收缩对跨境资本流入波动的影响则呈“倒U”形特征。宏观审慎政策在全球信贷周期四个阶段均可以降低跨境资本流入波动，但更具弹性的汇率制度未能发挥出“稳定器”作用。本文基于全球信贷周期视角深化跨境资本流入波动影响因素的理论认知，为各经济体前瞻性应对全球信贷周期冲击提供经验借鉴。
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗忠洲 刘畅
本文构建动态面板数据模型，采用广义矩估计实证分析２００３至２０１２年我国４８家上市银行和非上市银行资本缓冲的周期性和对信贷行为的影响。研究结果表明，我国商业银行资本缓冲具有逆周期性，且《商业银行资本管理办法（试行）》实施后加强了银行资本缓冲的逆周期性，而货币供应量增多则会显著减弱银行资本缓冲的逆周期性。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
唐安宝 解鹏 李星敏 何凌云
对宏观经济波动下中国银行业资本缓冲与信贷风险周期性行为特征进行理论分析,基于此提出研究假设,进而利用2004~2012年中国16家上市银行的年度面板数据构建联立方程对该问题进行实证检验。结果表明:(1)中国上市银行资本缓冲、信贷风险与经济周期正相关;(2)在经济上行期和经济下行期,经济周期均对资本缓冲有正向影响,而经济周期对信贷风险的影响是非对称的,在经济上行期为正向影响,在经济下行期为负向影响;(3)银行资本金与经济周期正相关,加权风险资产与经济周期负相关,这种变动特征强化了资本缓冲的逆周期性。
关键词：
资本缓冲 信贷风险 经济周期
[期刊] 武汉金融
[作者]
朱宇
信贷与经济的周期性波动是经济运行固有特征。由于资本监管体系的存在,银行信贷的周期性波动幅度会有所加大,进而也会导致经济周期波动的加剧。在宏观审慎监管框架下,巴塞尔协议提高了银行监管资本要求,并主张建立逆周期资本缓冲机制。通过建立监管资本约束下的银行信贷最优选择行为模型分析表明:缓冲资本的大小与银行信贷对经济波动的敏感性紧密相关,提高资本充足率要求会增强经济波动条件下银行信贷的顺周期性。
关键词：
资本缓冲 信贷 顺周期
[期刊] 金融论坛
[作者]
李楠 陈暮紫 陈敏
本文通过趋势外推法、VAR方法、ARIMA模型对信贷余额/GDP进行了估计,并预测信贷余额/GDP及其与长期趋势的偏离度等相关经济指标,基于预测结果外推12个月后的逆周期资本数额。结果表明,组合预测法不仅对商业银行逆周期资本的长期设置估计精度较高,且可以对2011年出现的逆周期资本由增加到释放的拐点给出前瞻性判断。该方法可为银行信贷投放和管理、监管机构逆周期资本操作提供借鉴。信贷余额/GDP在很大程度上能够反映中国银行业系统性风险的大小,可以作为中国逆周期资本计提的主要参考指标。
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