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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾乾屏 孙晓昆 杨小炜 王涛
基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结。以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考。
关键词：
贷款 信用风险 马尔可夫模型 迁移矩阵
[期刊] 统计与决策
[作者]
于立勇,李汉铃,孙翔云
[期刊] 商业研究
[作者]
杜宽旗 谢琴花
准确把握企业信用等级的转移概率,对于商业银行的信用风险管理和投资管理决策者来说意义重大。本文利用可靠性理论对企业的信用等级转移问题进行分析,尝试采用半马尔科夫模型,对大公信用评级公司的历史转移数据进行不同时间段的信用等级转移概率估计。研究结果发现:采用半马尔科夫方法可以解决马尔科夫模型在模拟信用等级转移过程中出现的部分问题;相对于马尔科夫模型,半马尔科夫更符合中国的国情,得到的结果更符合实际,具有较好的拟合效果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《近期我国物价波动趋势的分析与预测》课题组 李玉双
基于马尔可夫链模型,对我国物价波动走势进行的实证分析表明:虽然消费者价格指数增长率大于6%时的概率很小,但是它一旦进入这个状态,就会有一个较长的持续期,在短期内很难降下来,而当消费者价格指数增长率小于-2%时,它的持续期较短。增长率大于零小于2%这一状态是消费者价格指数一个相对比较稳定的状态。对于商品零售价格而言,增长率大于-2%小于0这一状态是商品零售价格指数一个相对比较稳定的状态,同时在这状态它还有较长的持续期。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王灵芝 汪永海
历次金融危机都伴随着流动性水平的共同下降,流动性协动效应为金融危机提供潜在的动力。文章旨在研究个股与市场、行业与市场间的流动性协动效应的状态依赖特征;研究方法采用了Markov区制转移的向量自回归模型,随机选取了30只样本股与市场流动性水平作为研究对象;研究结果发现个股与市场流动性水平的协动性存在非对称效应,市场下跌时其协动效应更加显著,并对这一结果进行了稳健性检验。此外,基于Markov区制转移模型对行业间与市场间流动性协动效应进行研究,结果表明,在市场持续下跌时,行业与市场间以及行业之间均存在显著的流
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
吕江林 张有
货币政策工具具有较明显的流动性"区制依赖"特征和非对称调节效应。将中国经济流动性状态刻画为"流动性过剩"和"非流动性过剩"两种区制。当经济运行处于非流动性过剩区制时,公开市场业务和基准利率工具效应较明显,而当经济运行处于流动性过剩区制时,公开市场业务和存款准备金工具则较为有效。
关键词：
货币政策工具 流动性区制 MS模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
郑振龙 刘晓曙
文章对中国瞬时利率动态行为进行了实证研究,比较了一类马尔可夫状态转换加随机波动扩散模型。与以往研究不同,文章对模型所有参数采用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法进行估计。同时,通过MAE(绝对误差平均值)、MRSE(平方误差均值)、调整R~2、对数损失函数LL以及非参数Wilcoxon检验对各种模型的样本内与样本外预测能力进行了分析与比较,结果表明:中国利率市场确实存在马尔可夫状态转换现象,其中Smith模型更适合刻画国内瞬时利率动态行为。
关键词：
瞬时利率 马尔可夫状态转换 随机波动
[期刊] 经济研究
[作者]
刘金全 郑挺国
本文在利率期限结构中通过纳入马尔科夫(Markov)区制转移,将传统CKLS模型推广到更为一般的状态相依的CKLS模型,并将之应用于对我国1996年1月至2006年3月银行间同业拆借市场六组不同到期日之月度加权平均利率的研究。通过模型估计和检验分析,我们发现在不同区制下不同到期日利率漂移函数和扩散函数均呈现非线性,其中漂移函数表现为强烈的随机游走过程或均值回归过程,而扩散函数表现为低波动状态或高波动状态。此外,结果表明不同到期日利率期限结构可由缩压的马尔科夫区制转移CKLS模型获得。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
张耀辉 周森鑫 李超
［目的／意义］学术期刊的评价能保证学术期刊的质量，促进学术期刊稳定健康的发展。针对学术期刊评价中动态的预测模型不多，提出了一种新的学术期刊动态评价模型。［方法／过程］确定评价期刊及其相类似的期刊集，按年份分别求出期刊集所有期刊的学术迹，在此基础上对标准化后的学术迹划分状态，确定状态转移概率，运用多态有奖马尔可夫构建动态评价模型。［结果／结论］以某期刊进行了实证分析，结果表明此模型能根据历史数据来预测学术期刊的发展情况，模型符合学术期刊的发展事实，可以在期刊评价中广泛进行运用。［局限］学术期刊动态评价模型比一般学术期刊评价模型计算复杂。
关键词：
期刊评价 马尔可夫链 h指数 学术迹
[期刊] 软科学
[作者]
腾格尔 贺昌政 蒋晓毅
首先剖析了隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的基本原理与结构,并对马尔科夫模型与HMM的结构和原理进行了比较,梳理了近年来HMM的理论研究进展,重点探讨了HMM在管理领域中一些实证研究成果及其应用特色。最后,对HMM今后进一步的研究方向进行展望。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
齐玉东 谢晓方
提出了一种改进的灰色马尔可夫链模型,该模型采用高次插值生成数据序列,并引入接近关联度改进灰色马尔可夫链状态划分方法。针对海军航空兵转场时所携行航材备件需求量缺乏定量分析和精确数据计算方法的情况,将该模型应用于预测备件携带数量的计算过程,计算结果表明,该模型可提高预测备件携带数量预测精度。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
方正 杨洋
随着互联网的快速发展,如何将顾客迁移到成本更低、效率更高的渠道,已经成为营销研究和实践中的热点问题,但渠道迁移策略及其效果仍然存在研究空白。本文以通信行业真实数据建立面板向量自回归模型,对比研究了引导使用、触发短信和话费补贴的效果。本文研究发现,引导使用和话费补贴具有短期和长期效果,触发短信只具有短期效果,并且引导使用的效果明显优于其他两种迁移策略。
关键词：
渠道迁移 营销策略 电信行业 PVAR
[期刊] 旅游学刊
[作者]
隋建利 刘金全 闫超
文章基于我国国内和国际旅游收入年度数据,在分别对其总量和增长率序列进行定量探讨后,运用双阶段马尔科夫区制转移模型,对我国旅游经济增长动态过程进行阶段性变迁识别和转移分析。结论表明:(1)随着时间的推移,国内和国际旅游收入均大体呈不断攀升的态势,国内旅游收入增长率呈U形变化,而国际旅游收入增长率呈周期性变化特征。(2)国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于其保持低速(快速)增长的可能性,国内(国际)旅游收入维系快速(低速)增长的可能性要强于国际(国内)旅游收入。(3)无论是国内旅游收入还是国
[期刊] 企业经济
[作者]
黄正新 周煜麟
运用马尔可夫机制转换模型和２０００年１季度－２０１５年２季度中国人民银行储户问卷调查的季度数据，对我国通货膨胀预期陷阱进行了实证分析。结论表明：我国经济曾经两次滑入通胀预期陷阱，时间分别是２００５年２季度－２００６年４季度，２０１２年１季度－２０１５年２季度。前一次由于有关部门误判公众通胀预期态势而采用了过度扩张的货币政策，诱致了政策型通胀预期陷阱，后一次则是政府初步治理通胀预期陷阱的有效尝试。最后提出要认真甄别流动性陷阱与通胀预期陷阱、慎用凯恩斯式的刺激政策、进一步提高货币政策的透明度、改善并加强对通胀预期的预测能力、克服货币政策时间的不一致性等建议。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
贺胜柏
经济预测的方法有许多 ,其中马尔柯夫预测法是应用概率论中马尔柯夫链的理论和方法来研究分析有关经济数据的变化规律 ,并由此预测未来变化趋势的一种重要方法。这种方法已在市场预测分析和市场管理决策中得到广泛的应用。本文结合具体案例重点分析了如何应用马氏链进行市场占有率和期望利润的预测。
关键词：
状态转移概率 市场占有率 期望利润
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