- 年份
- 2024(3212)
- 2023(4865)
- 2022(4160)
- 2021(4102)
- 2020(3617)
- 2019(8620)
- 2018(8854)
- 2017(17139)
- 2016(9539)
- 2015(10891)
- 2014(11004)
- 2013(10518)
- 2012(9533)
- 2011(8551)
- 2010(9141)
- 2009(8526)
- 2008(8548)
- 2007(7558)
- 2006(6662)
- 2005(5889)
- 学科
- 济(37571)
- 经济(37541)
- 管理(25059)
- 业(23724)
- 方法(21597)
- 企(20277)
- 企业(20277)
- 数学(19462)
- 数学方法(18886)
- 学(8852)
- 农(8592)
- 理论(8262)
- 中国(8174)
- 财(7604)
- 业经(7094)
- 贸(6666)
- 贸易(6662)
- 易(6473)
- 制(6147)
- 银(5991)
- 银行(5976)
- 融(5654)
- 金融(5652)
- 农业(5642)
- 教学(5603)
- 行(5594)
- 地方(5505)
- 和(5356)
- 技术(5325)
- 务(5078)
- 机构
- 学院(135253)
- 大学(134786)
- 管理(51609)
- 济(49602)
- 经济(48402)
- 理学(44684)
- 理学院(44154)
- 研究(43772)
- 管理学(42694)
- 管理学院(42472)
- 中国(35636)
- 科学(29695)
- 京(29376)
- 农(25255)
- 所(23211)
- 财(22465)
- 业大(21959)
- 研究所(21383)
- 江(21235)
- 中心(21133)
- 农业(20001)
- 北京(18478)
- 财经(18112)
- 范(17918)
- 师范(17698)
- 州(17132)
- 经(16391)
- 技术(16178)
- 院(15647)
- 经济学(14867)
- 基金
- 项目(91459)
- 科学(71413)
- 基金(65784)
- 研究(63277)
- 家(58608)
- 国家(58184)
- 科学基金(49563)
- 社会(37756)
- 省(36792)
- 社会科(35809)
- 社会科学(35796)
- 自然(34613)
- 基金项目(34044)
- 自然科(33909)
- 自然科学(33899)
- 自然科学基金(33257)
- 划(31379)
- 教育(31222)
- 资助(29112)
- 编号(25818)
- 重点(21185)
- 成果(20960)
- 部(19649)
- 创(19073)
- 发(18706)
- 课题(18506)
- 计划(18131)
- 创新(17794)
- 科研(17770)
- 大学(16950)
共检索到197394条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏帆 陈安全
银行作为一个经营货币的金融机构,其存款和贷款的利息收入差额是一项重要的利润来源,如何确定贷款规模以保证其能够获得最大化利润是银行面临的重要问题。文章以银行日常经营为基础,设计了一个模型,通过最优化求解找到了在给定利率的情况下,银行最优的贷款规模,为银行的经营决策提供了理论参考。
关键词：
利率 银行贷款 最优化
[期刊] 金融与经济
[作者]
蒋佐斌 谢双琴 张欢
本文以我国银行2007~2010年月度贷款规模总额为基础数据,建立了银行贷款规模时间序列ARIMA(1,1,1)模型。模型拟合结果表明:银行贷款规模在2007年1月到2010年3月是一个持续上涨的趋势,间在2009年初增长较前月份速度加快,这与我国2009年初财政刺激政策有关同时,本文根据模型对未来的银行贷款规模进行有效预测,这对金融机构进行决策有重要参考价值。
关键词：
银行贷款规模 ARIMA模型 预测
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
周圣 文忠平 史本山
商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的"三性"平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金"三性"平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容。而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化。针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型。根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 谈文胜 闫瑞增
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
[期刊] 金融论坛
[作者]
关大宇
随着我国加入WTO,国内金融市场逐步与国际金融市场接轨,国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格,使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题,指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况,已经严重影响了商业银行的经营和决策水平;再结合委托-代理框架,套用最优控制理论,给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型;最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。
关键词：
商业银行 信息不对称 贷款定价 定价模型
[期刊] 财务与会计
[作者]
李美叶 石影
财务公司资金来源受集团所处行业发展状况、规模实力等因素的影响较大,不同的财务公司资金体量差别巨大,因此研究符合自身特点的贷款利率定价机制尤为重要。JT财务公司针对自身特点,遵循市场化原则、风险与收益对等原则、支持集团战略原则,建立了"以客户为中心,以市场为导向"灵活高效的差异化贷款利率定价模型,以此确定贷款价格,并通过实例验证了模型的可行性。但模型不是一成不变的,财务公司应根据资金市场发展动态,实时动态调整模型参数,优化贷款定价体系。
关键词：
利率市场化 财务公司 贷款定价
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘振华 谢赤
随着利率市场化进程的不断推进,商业银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权。作为商业银行信贷管理的重要组成部分,加强商业银行贷款定价管理、合理有效地确定贷款利率是商业银行完善信贷管理的重要措施。考虑到贷款持续期内基准利率、贷款客户信用等级以及客户贡献的不断变化,基于现有的领导价格贷款定价模型,本文构建了一个商业银行动态贷款定价模型。该模型能使商业银行根据贷款业务的实际情况适时地调整贷款利率,有助于商业银行确定更为合理的贷款利率以完善信贷管理体系。
关键词：
领导价格 信用评级 客户贡献 贷款定价
[期刊] 改革与战略
[作者]
边俊杰 冯莲娜 刘立刚
文章在引出了RAROC的定义、核心原理的基础上,提出了运用RAROC理论的贷款定价模型,同时指出进行银行业务贷款定价的必要性,最后介绍了运用RAROC理论的贷款定价模型的缺陷,并提出我国国有商业银行进行贷款定价的建议。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 VaR
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张志强 俞明轩
贷款利率的理论模型是银行贷款以及债券类产品发行决策的重要依据。本文借鉴ZZ杠杆模型的研究发现,基于其中关于破产成本的定量突破,综合应用期权定价以及普通金融学的方法,推导出贷款利率的理论模型。本文进一步探讨了这些模型的应用。在解决了有关应用中出现的问题的同时,发现该模型不仅可以用于确定贷款利率,而且可以用于确定贷款可行性以及确定贷款规模。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
韩铁 詹原瑞 马珊珊
贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值—方差投资组合优化模型存在不适用性。建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行获得期望收益的同时稳定发展,是银行贷款组合优化的有效模型。
关键词：
消费性贷款 组合优化 简化型 一致性风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈志江
文章通过对"住房反向抵押贷款"的概念解析,构建了个体"住房反向抵押贷款"精算模型和家庭"住房反向抵押贷款"精算模型;利用两个模型,测算了固定房产值时的给付标准和固定给付标准时对房产值的要求。研究发现,实行"住房反向抵押贷款"养老的警戒线为房产净价值136576元;当拥有房产价值227627元时,给付标准可达到城镇居民人均可支配收入水平。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老 精算模型
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
管述学 庄宇
商业银行界定和及早发现关注类贷款是提高信贷资产质量和防范信贷风险要解决的重要问题。本文运用财务危机预警理论,采用两独立样本T检验的方法,从19个财务指标中遴选出正常类和关注类有显著差异的6个财务指标,建立了基于因子分析方法的关注类贷款预警模型。
关键词：
关注类贷款 预警模型 因子分析
[期刊] 当代经济科学
[作者]
程婵娟 邹海波
银行贷款风险管理,一直是银行风险管理的着重点,而带来贷款风险管理难度的主要是贷款违约概率的计算问题,尤其是随着当前金融危机的全球蔓延,宏观经济形势下滑,贷款违约率也随之波动。本文基于CPV模型,分别选取国际、国内宏观经济形势代表性指标,以及与银行贷款业务联系紧密的行业发展情况指标,对银行业贷款违约概率进行度量,其结果表明,该模型在度量银行贷款违约概率方面具有较好的效果,将会对全面信贷风险管理提供有力的依据。
关键词：
CPV模型 贷款风险度量 信贷风险管理
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
段翀
由于经济增速放缓、实体经济转型及民间借贷等因素,部分行业的信用风险加剧。基于此,本文采用贷款利率为决策变量,以贷款组合的风险调整资本回报率最大化为目标函数,组合风险价值VaR为约束条件,建立了贷款组合定价模型,并利用某城市商业银行的贷款数据进行实证研究。研究表明:相比于组合收益率,基于风险调整资本回报率最大化的贷款组合定价模型能够兼顾贷款组合的收益与风险,不仅能够可靠地控制风险,还能在单位风险下实现更高的收益。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
迟国泰 章穗 齐菲
本文针对包含了财务因素和非财务因素与只包含财务因素的两套指标体系,利用主观赋权、客观赋权和组合赋权三种赋权方法,共计6种评价方法进行了实证研究。实证样本采用某商业银行256笔制造业的小企业贷款。研究结果表明:对于相同的指标体系使用不同赋权方法,评价结果的差异很小;而对于相同的赋权方法采用不同的指标体系,评价结果的差异非常大。对于小企业信用风险评价,增加小企业还款意愿、外部宏观条件等非财务指标,可以大大增加模型的判别精度。
关键词：
组合赋权 信用评价模型 小企业贷款
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
