- 年份
- 2024(7030)
- 2023(10357)
- 2022(8836)
- 2021(8479)
- 2020(7291)
- 2019(16841)
- 2018(16847)
- 2017(33295)
- 2016(17708)
- 2015(19850)
- 2014(19491)
- 2013(18689)
- 2012(16811)
- 2011(14596)
- 2010(14536)
- 2009(13117)
- 2008(12674)
- 2007(10930)
- 2006(9023)
- 2005(7672)
- 学科
- 济(70485)
- 经济(70431)
- 管理(51216)
- 业(49785)
- 企(42742)
- 企业(42742)
- 方法(38930)
- 数学(35177)
- 数学方法(34513)
- 财(19174)
- 农(16860)
- 中国(16777)
- 业经(14395)
- 务(13482)
- 财务(13422)
- 财务管理(13394)
- 制(13149)
- 理论(12780)
- 企业财务(12701)
- 学(12219)
- 贸(11626)
- 贸易(11620)
- 地方(11589)
- 银(11359)
- 银行(11348)
- 易(11343)
- 农业(11141)
- 融(10948)
- 金融(10945)
- 技术(10938)
- 机构
- 学院(237371)
- 大学(234975)
- 管理(97504)
- 济(96642)
- 经济(94803)
- 理学(85583)
- 理学院(84756)
- 管理学(82900)
- 管理学院(82461)
- 研究(69483)
- 中国(56207)
- 京(47559)
- 财(43846)
- 科学(42208)
- 财经(36118)
- 农(35251)
- 中心(35041)
- 业大(34658)
- 江(33702)
- 经(33027)
- 所(32478)
- 经济学(30687)
- 研究所(29827)
- 北京(28912)
- 范(28212)
- 经济学院(27942)
- 师范(27863)
- 农业(27618)
- 财经大学(27324)
- 州(27011)
- 基金
- 项目(168962)
- 科学(135027)
- 基金(124734)
- 研究(122556)
- 家(108044)
- 国家(107196)
- 科学基金(94573)
- 社会(78435)
- 社会科(74613)
- 社会科学(74596)
- 省(66680)
- 基金项目(65799)
- 自然(62473)
- 自然科(61141)
- 自然科学(61130)
- 自然科学基金(60011)
- 教育(58869)
- 划(55697)
- 资助(52177)
- 编号(49569)
- 成果(38146)
- 重点(37975)
- 部(37583)
- 创(36275)
- 发(35192)
- 创新(33805)
- 课题(33398)
- 教育部(33017)
- 科研(32939)
- 国家社会(32868)
共检索到326923条记录
相关度优先
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 财经问题研究
[作者]
张志强 俞明轩
贷款利率的理论模型是银行贷款以及债券类产品发行决策的重要依据。本文借鉴ZZ杠杆模型的研究发现,基于其中关于破产成本的定量突破,综合应用期权定价以及普通金融学的方法,推导出贷款利率的理论模型。本文进一步探讨了这些模型的应用。在解决了有关应用中出现的问题的同时,发现该模型不仅可以用于确定贷款利率,而且可以用于确定贷款可行性以及确定贷款规模。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘胤 徐嫄
论文提出一个基于住房消费资本资产定价模型(Housing Consumption-CAPM)的利率期限结构模型,在消费风险之外引入消费构成波动的风险因子。论文利用美国历史数据对模型进行校准,得到向上倾斜的美国国债历史收益率曲线,从而对基于消费的资本资产定价模型(Consumption-CAPM)隐含的收益率曲线总是向下倾斜的期限溢价之谜给出了一个解释。
关键词：
住房消费 资本资产定价模型 利率期限结构
[期刊] 管理世界
[作者]
雷震 彭欢
本文以我国30个省份1994～2006年的宏观数据为样本,以推测变分模型为基础建立了一个适合于我国银行业地区差异和存贷款差异特征的结构模型,并采用系统广义矩估计法对其进行实证检验。得到如下结论:(1)我国存贷款市场均为介于完全垄断和古诺均衡之间的市场结构,且贷款市场的竞争高于存款市场;(2)在利率管制背景下,贷款市场比存款市场更具规模经济特征;(3)我国银行在存贷款市场上的行为表现出一定程度的同质性。由此建议,我国现阶段应放松银行准入限制,鼓励更多银行参与竞争,稳步推进利率市场化。同时,应加强对银行理财产品的监管,鼓励发展村镇银行、担保公司等具有不同行为的金融机构。
[期刊] 中国人力资源开发
[作者]
刘洛
本文在业已论证的金融环境对微贷工作绩效影响机理的基础上,拓展了一套"影响小微贷款客户经理工作绩效的金融内环境量表问卷"。通过对全国二十八家新型农村金融机构从事小微企业贷款的客户经理作为调查样本,对影响小微贷款客户经理工作绩效的金融内环境进行探索性因子分析得出五因子结构模型,并在验证性因子分析中得到验证。
[期刊] 财务与会计
[作者]
李美叶 石影
财务公司资金来源受集团所处行业发展状况、规模实力等因素的影响较大,不同的财务公司资金体量差别巨大,因此研究符合自身特点的贷款利率定价机制尤为重要。JT财务公司针对自身特点,遵循市场化原则、风险与收益对等原则、支持集团战略原则,建立了"以客户为中心,以市场为导向"灵活高效的差异化贷款利率定价模型,以此确定贷款价格,并通过实例验证了模型的可行性。但模型不是一成不变的,财务公司应根据资金市场发展动态,实时动态调整模型参数,优化贷款定价体系。
关键词：
利率市场化 财务公司 贷款定价
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘振华 谢赤
随着利率市场化进程的不断推进,商业银行在贷款定价上获得了前所未有的自主权。作为商业银行信贷管理的重要组成部分,加强商业银行贷款定价管理、合理有效地确定贷款利率是商业银行完善信贷管理的重要措施。考虑到贷款持续期内基准利率、贷款客户信用等级以及客户贡献的不断变化,基于现有的领导价格贷款定价模型,本文构建了一个商业银行动态贷款定价模型。该模型能使商业银行根据贷款业务的实际情况适时地调整贷款利率,有助于商业银行确定更为合理的贷款利率以完善信贷管理体系。
关键词：
领导价格 信用评级 客户贡献 贷款定价
[期刊] 统计研究
[作者]
沈根祥 帅昭文
动态因子模型往往被用来构建收益率曲线,但因子的经济含义经常不明晰,而且由于不同因子的冲击项非正交,收益率曲线的变动来自于哪个因子的冲击无法辨别。本文构建了一种特殊动态利率期限结构模型,通过约束因子载荷使因子正交并具有明确的直观意义。本文采用中国债券市场国债到期收益率数据的实证分析表明,模型具有较好的样本内拟合能力,能够捕捉实际经济中的典型事实。脉冲响应分析表明,短期利率脉冲对中期利率和长期利率没有影响,市场上的利率传导不顺畅,但中期利率脉冲会对长期利率产生持续的显著影响。现有市场条件下,央行可以创新货币政
[期刊] 统计研究
[作者]
沈根祥 帅昭文
动态因子模型往往被用来构建收益率曲线,但因子的经济含义经常不明晰,而且由于不同因子的冲击项非正交,收益率曲线的变动来自于哪个因子的冲击无法辨别。本文构建了一种特殊动态利率期限结构模型,通过约束因子载荷使因子正交并具有明确的直观意义。本文采用中国债券市场国债到期收益率数据的实证分析表明,模型具有较好的样本内拟合能力,能够捕捉实际经济中的典型事实。脉冲响应分析表明,短期利率脉冲对中期利率和长期利率没有影响,市场上的利率传导不顺畅,但中期利率脉冲会对长期利率产生持续的显著影响。现有市场条件下,央行可以创新货币政策工具(如中期借贷便利MLF等)直接调控中期利率来影响长期利率,提高价格型货币政策工具的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨继光 刘海龙 许友传
GCRM模型与ASRF模型相比,能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量,而现有文献对GCRM模型的到期收益率没有给出明确的刻画,本文则通过假设资产的到期收益率与其信用经济资本相关,得出了基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价方法,它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率,以及商业银行的风险偏好(目标支付概率)和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响,为商业银行相关领域的决策提供了参考。
关键词：
经济资本测度 贷款定价 高斯收益模型
[期刊] 技术经济
[作者]
迟国泰 段翀
通过Box-Cox正态变换将资产价值的实际数据转换为服从标准正态分布的数据,据此测算贷款企业的联合违约概率和贷款组合信用风险溢价,进而构建贷款组合定价模型。以6家上市企业为样本,对上述贷款组合定价过程进行实证研究。结果表明:利用资产价值的原始数据测算联合违约概率会低估贷款组合的违约风险,从而加大商业银行遭受重大损失的可能性。
关键词：
贷款定价 贷款组合 信用风险 商业银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
田萍 张屹山
文章根据利率市场运动情况以及三叉树模型的特点,给出了一种以路径形式表现的右连左极的利率期限结构模型,简要绍了这种利率期限结构模型的性质,并对这种模型与以随机微分方程形式表现的利率期限结构模型进行了简单的对比。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴亮
基于中债收益率曲线数据,采用JSZ正则化方法,构建以三个主成分作为可观测定价因子的高斯仿射模型,研究我国国债利率期限结构的拟合和预测效果,在此基础上提取利率期限结构中隐含的期限溢价信息。实证分析表明:可观测高斯仿射模型对我国国债利率期限结构具有良好的拟合和预测效果;我国国债利率的期限溢价在统计上显著存在,且随着期限的增加呈现出先增后减的特征;我国国债利率的期限溢价水平与经济景气高度相关,在经济下行时趋于上升,在经济向好时则趋于下降。
[期刊] 南方金融
[作者]
吴亮
基于中债收益率曲线数据,采用JSZ正则化方法,构建以三个主成分作为可观测定价因子的高斯仿射模型,研究我国国债利率期限结构的拟合和预测效果,在此基础上提取利率期限结构中隐含的期限溢价信息。实证分析表明:可观测高斯仿射模型对我国国债利率期限结构具有良好的拟合和预测效果;我国国债利率的期限溢价在统计上显著存在,且随着期限的增加呈现出先增后减的特征;我国国债利率的期限溢价水平与经济景气高度相关,在经济下行时趋于上升,在经济向好时则趋于下降。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈志江
文章通过对"住房反向抵押贷款"的概念解析,构建了个体"住房反向抵押贷款"精算模型和家庭"住房反向抵押贷款"精算模型;利用两个模型,测算了固定房产值时的给付标准和固定给付标准时对房产值的要求。研究发现,实行"住房反向抵押贷款"养老的警戒线为房产净价值136576元;当拥有房产价值227627元时,给付标准可达到城镇居民人均可支配收入水平。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老 精算模型
[期刊] 财会通讯(综合版)
[作者]
陈蕾
20世纪60年代以来,系统论、信息论和控制论被引入到会计学科研究中,中外学术界及准则制定机构深入研究探讨了会计定义、会计本质和会计目标与职能等会计基本理论问题。本文采用系统分析方法,将会计作为一个系统研究相关问题,并采用模型分析法构建会计系统结构模型。
0
文献操作(0)
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
