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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
李宗怡 冀勇鹏
内部模型法(Value-at-Risk以下简称VaR)按照银行内部风险管理的计量模型来计算市场风险,然后根据风险权重的大小确定资本金的数量要求。VaR模型本身和以其为基础的资本充足性管制制度都存在技术性缺陷,并且,VaR模型作为风险度量工具还有其内在的缺陷,最主要的是由于其不具备一致性,所以无法度量超过VaR值的实际损失究竟是多少。VaR模型导向的资本充足性管制制度加重了危机时期的内生风险和资本充足性管制制度的顺周期性,因此,以VaR模型为导向的资本充足性管制制度受到了质疑。
关键词：
资本充足性 商业银行 监管 VaR模型
[期刊] 财经科学
[作者]
李宗怡 冀勇鹏
根据实证研究 ,资本充足性管制可能具有促使资本 /资产比率较低的银行提高资本充足性的作用 ,但是其是否能降低银行的风险取向至今还没有明确的结论。同时资本充足性管制会导致银行贷款供给的下降 ,从而对宏观经济产生紧缩性效果。本文通过成本—收益分析来回答我国是否应该实行严格的资本充足性管制制度这一问题 ,结论是目前资本充足性管制其符号意义远大于实质意义 ,引入此制度的时机应在国有商业银行具备了相对完善的公司治理之后
关键词：
资本充足性 商业银行 监管
[期刊] 财贸经济
[作者]
李雅珍 郭斌
理论界对于商业银行资本充足性管制有效性的研究有不同的结论。本文将在界定商业银行核心资本基础上 ,讨论基于风险的资本充足性的测度方法 ,并借助于对美国商业银行资本充足性管制发展历史的分析 ,试图回答商业银行资本充足性管制的有效性问题
关键词：
商业银行 核心资本 充足性 有效性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
钟伟
建设银行与资本充足性管制钟伟如果建设银行欲在国际金融市场上取得较高的资信，以展开跨国业务经营，则必须接受巴塞尔协议关于资本充足性管制。本文拟按协议要求，从信贷收支表测算建行资本充足性现状并对其进行评估，进而讨论建行扩充资本、降低资产风险性的可能途径。...
[期刊] 管理世界
[作者]
黄宪 肖华荣
本文在激励监管理论框架下研究银行业资本充足监管制度的沿革。研究结果认为,中国现行的资本充足监管制度虽然在短期不存在显著的激励相容下降趋势,然而从长期来看,中国引进资本充足监管后,监管制度的激励相容性将趋于弱化,制度演进的成本约束降低,从而可能需要具有更高激励相容性的制度安排。
关键词：
资本充足监管 制度成本 激励相容
[期刊] 商业时代
[作者]
李裕坤 贺潇颍
随着《商业银行资本充足率管理办法》所规定的3年过渡期结束,2007年1月1日起我国资本充足性管制真正拉开了帷幕,在这几年间,商业银行资本充足率监管是否有效仍是业内关注的焦点。本文应用联立方程模型对我国商业银行资本充足管制的有效性进行实证分析,针对实证结果和管制中存在的不足,就如何提高管制的有效性提出建议。
关键词：
资本管制有效性 商业银行资本充足性 风险
[期刊] 华东经济管理
[作者]
余元全
按照存在破产成本和税收情况下的MM理论分析,只有管理当局确定的资本比率和银行最佳资本结构一致时,资本充足性管制才是完全有效的。实证检验表明,各国银行的最佳资本结构并不完全相同,资本比率与资本收益率之间也不存在协整关系,不存在一个适于所有银行的最佳资本比率。《巴塞尔协议》制定一个统一的国际银行资本比率的方式是不合适的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
闫达文 迟国泰 吴颢文
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷。二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求。这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求。
[期刊] 浙江金融
[作者]
杨锦
一、商业银行资本充足率《巴塞尔协议》将银行资本分为核心资本和附属资本。核心资本包括普通股实收股本、公开储备及不能赎回且不能累积的优先股。附属资本包括未公开储备、资产重估准备、普通准备金、普通呆账准备金及混合资本性工具和一定期限的次级债。混合资本工具包括永久性次级债务和可
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会课题组 王兆星 韩明智 王胜邦
本轮危机之前几年的低利率环境、流动性过剩以及金融工具的创新导致欧美国家的家庭部门、企业部门以及金融部门的杠杆率明显上升,扩大了实体经济以及金融部门的脆弱性。金融部门的高杠杆在银行体系表现为大型银行的核心资本充足率和杠杆率出现了较大
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈海勇 姚先国
本文通过建立银行资本和风险关系的数理模型、资本充足监管约束下的银行资本和风险数理模型,用数理推导的方法静态比较了银行资本充足监管对银行破产概率的影响,最后用实证验证了数理推导的结果。
关键词：
资本充足监管 破产概率 风险
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会课题组 王兆星 韩明智 王胜邦
此次国际金融危机暴露出,按照8%最低资本充足率要求计提的资本远远不能覆盖吸收危机期间银行所遭受的实际损失,处于危机中心地区的欧美国家政府被迫通过购买不良资产、直接注资等方式对银行体系
[期刊] 金融与经济
[作者]
梁斯
本文以2008～2013年我国16家上市银行半年度的数据为样本,选取包括盈利能力、资产结构及规模等因素在内的指标。设定了一个动态面板模型,利用SYS-GMM(系统广义矩估计)方法对模型进行估计,用以分析影响我国商业银行核心资本充足率变动的因素。结果表明:(1)商业银行核心资本充足水平的变动与其资产结构、盈利能力、资产规模、资本缓冲及不良贷款等因素具有显著相关关系。(2)较高的资本缓冲水平降低了银行业提高核心资本充足率的动力。(3)监管部门更高的资本要求对银行业的约束效应已经显现。我国银行业应逐步建立内源融资体系,不应过度采取外源融资的策略。此外,要避免资产规模过度扩张,提升资产质量,有效防止逆...
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
李梦花 聂思玥
本文采用我国２００５～２０１３年６４家商业银行的微观数据，运用Ｈａｎｓｅｎ发展的面板门槛模型，研究了不同资本充足水平下，资本充足率监管对银行稳健性的影响。研究结果表明，我国商业银行存在资本充足率监管与银行稳健性的单一门槛效应，二者是非线性关系。上市银行样本中，不论资本充足率位于高水平还是低水平，资本充足率监管与银行稳健性均呈现负相关；在非上市银行样本中，资本充足率监管与银行稳健性的关系不仅存在门槛特征，而且在高、低两种资本充足状态下，资本充足率监管对银行稳健性影响的方向不同。因此，相关政策要综合考虑我国商业银行上市与否及其已有的资本充足率水平。
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