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[期刊] 财经研究
[作者]
王德全
文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的波动更大;(3)ARMA-PARCH-M模型是估计回购利率VaR值的理想模型,t-分布下的模型适合多头头寸VaR值的预测,而g-分布下的模型适合空头头寸VaR值的预测。这说明我国回购市场的利率风险较高。
[期刊] 金融研究
[作者]
韩美清
银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种,其利率已经成为货币市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素,并通过建立自回归移动平均模型,研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王硕 苏磊
引入虚拟变量、市场因素代理变量和股指期货同期交易数据建立ARMA-GARCH模型进行实证检验,结果表明股指期货交易管控政策对现货市场波动性影响不显著,股指期现货间波动传递机制尚未完全形成,股指期货加大现货市场波动性的观点不成立。我国应继续推进股指期货市场发展,完善制度体系,强化专业培养,加强过程监管,鼓励风险可控的适度创新,引导股指期货在资本市场发挥更大作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张俊 王晓莹
＂在险价值＂管理方法在商业银行利率风险管理中被广泛应用，但目前国内商业银行在计算＂在险价值＂时仍局限于参数方法（ＧＡＲＣＨ族模型）和历史模拟法。以隔夜质押回购利率作为研究对象，构建基于ＣＡＶｉＡＲ的质押回购利率风险计量模型，研究质押回购利率风险的运行规律和波动特征。研究结果发现，ＣＡＶｉＡＲ模型的风险预测效果能够较好地刻画质押回购利率的利率风险。基于后测检验结果发现，ＡＳ模型在估计我国质押回购利率风险时表现最优。此外，基于２００６—２０１４年隔夜回购利率ＶＡＲ值变化趋势的分析，证实了ＣＡＶｉＡＲ模型能够较好地拟合货币市场利率变化情况及其利率风险的大小。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冯科 王德全
本文以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象,分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型,并度量了其利率风险,主要结论如下:通过选择适当滞后阶数的ARMA-GARCH类模型,可以有效地刻画同业拆借利率的动态特性;t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉同业拆借利率序列的尖峰厚尾性;同业拆借利率存在显著的自相关性、风险溢价效应和波动的反杠杆效应,即利率上升时的波动更大;VaR方法可以有效地预测同业拆借利率风险,并且7天拆借模型的预测能力优于隔夜拆借模型;我国同业拆借市场的利率风险很高,商业银行利率风险管理水平较低。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
卢倩倩 许坤 许光建
货币政策的传导机制一直是学界关注的重点。本文采用向量误差修正模型对货币政策与货币供给结构的短期动态调整和长期动态均衡关系进行分析。实证结果显示:质押回购利率与以现金、企业活期存款、企业定期存款、个人存款以及其它形式货币存在的广义货币类型均存在显著影响;货币政策调控质押式回购利率后,会引起不同类型货币均逆向变化;从传导机制来看,以押金、公积金和同业存款形式存在的广义货币,是使货币政策能够有效通过同业市场利率调节货币供给结构的关键。对此,本文建议从利率市场化改革、宏观审慎监管以及货币政策传导机制等方面提高货币政策传导有效性。
[期刊] 金融研究
[作者]
张雪莹 何飞平
近期以来,在稳健货币政策的背景下,央行回购操作成为主要的货币政策工具。本文构建了央行回购操作影响银行间货币市场利率的理论模型,并重点以我国7天回购和28天回购数据为样本,利用协整检验、误差修正模型等计量方法考察央行回购操作与市场回购利率之间的长期均衡和短期动态关系。实证模型结果显示:无论从长期还是短期看,央行回购操作利率都能够显著地引导相应期限市场回购利率的变动;而在引入央行回购利率、期限利差等变量的情况下,样本期内的央行回购净投放资金数量及其它一些货币政策工具对市场回购利率短期变动的影响并不显著。
关键词：
回购操作 货币市场 利率 误差修正模型
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
[期刊] 新金融
[作者]
徐光林
本文用基于正态分布和t分布的GARCH类模型计算的VaR度量了我国银行间7天国债回购的短期利率风险,并与EWMA法、Delta-正态法和历史法对样本外动态VaR值计量的准确性进行了比较,得出以下几点结论:(1)EWMA和IGARCH(1,1)-N模型能够准确度量7天回购的利率风险;(2)EWMA方法的风险度量精度最高;(3)基于Delta-正态法、历史法以及基于t分布的GARCH类模型会严重高估风险;(4)基于正态分布的GARCH类模型的VaR并不会低估风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
侯外林
针对股指收益率时间序列某期间的异方差、尖峰厚尾以及序列自相关等特性,将ARMA模型与GARCH模型相结合,回归建模测算相关股指年度收益率VaR值,可以有效预测类似市场条件下股指的波动以及相伴概率。因此,在证券公司压力测试实践中,基于相伴概率合理设计股指下跌的压力测试情景,可以进一步提高压力测试情景设计的科学性,增强压力测试结果的现实指导意义。同时,可以将本文研究思路推广应用于利率、汇率、市场交易量等历史数据较充分的金融时间序列的实证分析,借以指导债市波动、汇市波动以及市场交易量波动等压力测试情景的设计工作。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 财会通讯
[作者]
胡倩倩
文章以国元证券为例，研究股票质押式回购业务尽职调查的工作流程及风险度量，提出一种基于风险导向的股票质押式回购业务尽职调查工作流程的优化模式，该模式遵循“质押率差异分析→评估尽职调查风险→开展尽职调查工作”的反向工作流程，有利于确定尽职调查工作的重点和资源配置，最后分析该模式下国元证券股票质押式回购业务尽职调查工作的具体步骤。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李晶 王婷婷
波罗的海干散货运价指数(BDI)是由若干条传统的干散货船航线的运价按照各自在航运市场上的重要程度和所占比重构成的综合性指数,是目前衡量国际海运情况、反映国际间贸易情况的前置指数。本文考虑到干散货运价指数的日收益率服从ARCH过程,尝试通过建立ARMA-GARCH模型对BDI进行波动性研究。结果表明:该模型能很好地反映干散货运价指数波动规律及敏感性,发现2008年金融危机对灵便型船舶运输市场产生的冲击最大,面对外部冲击,灵便型船舶运输市场产生波动的持续时间最长,巴拿马型船舶及好望角型船舶运价波动性比较平稳,并针对我国实情提出相应的对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱苗绘 秦开大
受供求关系的影响，昆明国际花卉拍卖中心鲜切花的日交易价格波动较大，花农的收益得不到保障。因此，能够对鲜切花价格指数进行准确的短期预测对花卉种植户和批发商及时调整种植和采购计划、合理规避市场风险具有重要的意义。为此，本文以２０１５年６月１９日至２０１６年６月１９日期间的昆明花拍中心鲜切花价格指数为研究对象，构建ＡＲＭＡ－ＧＡＲＣＨ模型进行拟合和短期预测，系统分析鲜切花价格指数的波动趋势，并基于昆明花拍中心鲜切花价格指数的波动特征，提出降低鲜切花价格波动幅度、稳定鲜切花价格的建议，从而保障花农的收益。
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